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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2768357元-手續費800元-實虧15000元+浮盈90000元=2842557元,資金佔用1147950元,資金餘額1694607元.
今日操作情況:1.玉米C0705合約觸動止損價位,基金按計劃將持有1415元/噸100手多單於1400元/噸賣出止損平倉,實虧15000元。2.天然橡膠繼續持有23600元/噸20手空單,當日結算22805元/噸,浮盈79500元。3.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算69710元/噸,浮虧25500元。4.白砂糖Sr703合約如期上探後下破3800元/噸,盤中始終無力反彈,基金決定繼續持有3846元/噸50手空單,當日結算3774元/噸,浮盈36000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周五大漲逾7%,因美元走軟,且智利Escondida銅礦避免罷工的最後期限臨近.一位LME交易商說道:『我認為罷工在所難免,這是一場貓捉老鼠的游戲.雙方將擺出架勢,可能會罷工一兩天.『LME三個月期銅上漲410美元,收報每噸7,860美元,銅價稍早昇至7,999美元高位,較上一交易日收盤價大漲7.4%.一交易員說:『昨日出現的拋售是技術性調整,市場上漲無須過多理由.人們對智利罷工情況感到緊張,美元走軟也支橕市場.『Escondida的工人已給銅礦管理層最後一次機會提高工資,以避免周一可能開始的罷工.銅礦管理層表示,仍在評估是否提高逾2,000名工人的薪資.『我們正在評估是否給工人開出新的薪資水平,今天下午就會有結果.『銅礦控股方必和必拓的發言人稱.美國7月非農就業數據遜於預期,僅增長了11.33萬人,低於預期的14.20萬.這降低了市場對美國下周昇息的預期,並令美元承壓.對持有美元之外的其他幣種的投資者來說,基本金屬和黃金價格就變得便宜一些了.三個月鋁上揚32美元,報2538美元。
技術上:銅鋁合約K線均為上影陽線,顯示上衝蓄勢突破的強烈欲望,智利銅礦勞資談判產生的後果將直接影響供需,但到目前為止影響甚微,短期勞資雙方不會妥協,應急措施相比已經成型,短期受此影響的能量體現在盤中大大弱於前期的動能,中國氧化鋁價格再次下調使鋁市呈壓,短期銅鋁價格仍將保持區間寬幅振蕩的格局。國內上海市場銅鋁合約今日跳空高開低走,銅合約一度封死漲停板,但新空及多頭平倉盤的打壓致使價格很快脫離漲停位置,鋁合約上衝19000元/噸以上阻力,無功而反,尾市報收低位,Cu0610合約報69430元/噸漲1820點,K線為上跳下影陰線,顯示衝高遇阻整理走勢,Al0610合約報18990元/噸漲200點,K線為上跳長上影陽十字星,顯示上檔19000元/噸以上阻力尤存,明日銅鋁合約將再次上試阻力尋求突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五大幅收低,因熱帶風暴克裡斯(Chris)減弱為熱帶低壓,令市場回吐先前因風暴因素產生的風險溢價.但在墨西哥灣運營的石油和天然氣公司仍對克裡斯保持警惕.美國國家颶風中心警告稱,其仍有可能重新加強為熱帶風暴.NYMEX-9月原油期貨結算價跌0.70美元至每桶74.76美元,日低為74.15.倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特原油期貨結算價報每桶76.17美元,下跌0.39美元.布蘭特原油價格目前反常地高於美國西德克薩斯中質油(WTI),因為尼日利亞原油生產面臨諸多問題,其對歐洲的影響更為立竿見影.
技術上:K線為下影陰線,顯示抵抗下跌高位區間振蕩的走勢,短期仍將振蕩衝高。國內上海市場燃料油Fu0610合約低開高走單邊上揚,尾市報收3677元/噸漲53點,K線為中陽線,顯示欲上衝3700元/噸以上阻力的欲望,明日將衝高回落。
農產品:道瓊斯新聞社8月4消息:周五,CBOT大豆期貨市場各合約最終小幅收高,技術圖表強勢以及對下周潛在乾熱天氣擔懮引發的少量投機買盤為期價提供支近橕。8月合約最高582美分,最低574美分,收盤577 1/2美分,上漲1 1/2美分;9月合約收盤582美分,上漲1/2美分;11月合約開盤600美分,最高601美分,最低594美分,收盤597美分,上漲1 1/2美分。12月豆粕合約收盤169.20美元/短噸,上漲1.10美元;12月豆油合約收盤27.21美分/磅,下跌0.13美分。玉米期貨周五收盤持平至上漲,當日交投淡靜且走勢震蕩,交易商稱,由於下周美國中西部地區料將恢復燥熱天氣,對市場構成穩固支橕.但玉米期貨難得的幾次上漲努力很快宣告失敗,因有消息稱分析機構Informa Economics對美國玉米產量的預估高於交易商預期.玉米期貨收盤持平至上漲1/2美分不等.9月期約每蒲式耳持平於2.45美元;新作12月期約上漲1/4美分至2.62-1/4美元.小麥期貨周五在盤整市況中多數收高,受小麥供應或將吃緊擔懮支橕.美國大平原南部天氣乾燥,導致市場對將在秋季播種的硬紅冬麥產量感到擔懮.民間分析機構Informa Economics據聞也發布利多性質的美國春小麥產量預估. CBOT-9月小麥期貨收高3/4美分,每蒲式耳報3.96美元,不過仍在周四波動區間之內.今日稍早,9月小麥曾突破位於50日移動均線切入位3.98的阻力位.遠月合約收高2-3/4美分至收低1美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,只有豆油合約保持上衝下探強市整理,其他合約走低,玉米合約再創新低,A0609合約報2406元/噸跌10點,M0701合約報2273元/噸跌11點,Y0611合約報5554元/噸跌3點,C0705合約報1394元/噸跌11點,豆油合約K線為上下影小陽線,豆粕合約K線為小陽十字星,大豆玉米合約K線均為小陰線,持倉繼續下降,顯示弱勢下尋支橕的走勢,空頭能量有待進一步釋放,明日各合約將反彈後繼續下尋支橕。鄭州強麥Ws701合約今日低開低走大幅收陰,盤中止損賣盤出現致使價格單邊下跌,尾市報收1537元/噸跌36點,K線為大陰線,顯示反彈結束繼續尋底的走勢。明日將下探低位後反彈回試下破有效性。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五脫離七周高位收低,受商業機構賣盤打壓,市場人士預計,在下周美國農業部(USDA)全球供需報告出爐之前,棉花價格將呈盤整態勢. 12月棉花期貨下滑0.87美分,收報每磅56.28美分,盤中在55.75-57.15區間交投. 3月期約下跌0.77美分,報59.13美分,其餘合約收低0.45-0.75美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開高走繼續增倉放量,顯示新進資金加緊擴倉蓄勢突破,尾市報收14540元/噸漲5點,K線為小陽線,顯示回試支橕後繼續振蕩衝高的格局,明日將繼續踏實支橕上衝高位阻力。
道瓊斯紐約消息,受貿易商和散戶進場買進推動,周五NYBOT糖市原糖期貨價格填補上方的缺口後從7個月低位全面反彈。當日0610期約糖價上漲13個點,收於14.41美分/磅,0703期約糖價同時上漲14個點,以14.93美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日如預期高開後稍試上探即遇拋壓,價格單邊下挫,3800元/噸整數關被輕松跌漏,多空繼續增倉放量,換手頻繁,空方仍佔主動,尾市再創新低報收3742元/噸跌97點,K線為大陰線,顯示空頭能量在加速釋放,明日將繼續下探低位支橕。
TOCOM橡膠期貨周五主力合約受獲利了結打壓小幅收低,報271.7日元/公斤,實貨交易緩慢,因買家預計下周價格將回落而縮手,多數海外買家退居觀望.馬來西亞向中國買家出售了少量馬來西亞輪胎級SMR20標准膠的實貨,報價為2.36美元.今日亞洲早盤報價跳空低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日低開,盤中快速上衝23000元/噸附近阻力後振蕩走低,尾市報收22785元/噸跌60點,K線為上影小陽線,兩日組合顯示變盤在即,明日將下試前期低點的支橕力度。
明日操作計劃:1.Ru0610合約持有23600元/噸20手空單,止盈23000元/噸,中線持有。2.Cu0610合約持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。3.Sr703合約持有3846元/噸50手空單,止盈3800元/噸,中線持有,待空頭能量有效釋放後伺機平倉離場。4.Fu0610合約若跳空上衝3700元/噸以上阻力遇阻,基金將在3680-3720元/噸區域開倉賣出40手空單,止損有效上破3740元/噸,3600-3630元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月7日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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