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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2782742元-手續費2185元+浮盈61000元=2841557元,資金佔用915540元,資金餘額1926017元。
今日操作情況:1.玉米C0705合約繼續持有1415元/噸100手多單,當日結算1413元/噸,浮虧2000元。2.天然橡膠Ru0610合約未能如期下探支橕,基金取消操作。3.銅Cu0610合約如期再次上衝70000元/噸阻力,基金按計劃於69200元/噸開倉賣出10手空單,資金佔用510225元,當日結算68030元/噸,浮盈58500元。4.白砂糖Sr703合約如期高開,基金按計劃於3888元/噸開倉買入50手多單,資金佔用292275元,當日結算3897元/噸,浮盈4500元。5.豆粕M0701合約未能高開,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅周二收盤下挫,但持續的供應威脅令市場下行趨勢受阻。部分場內人士預測,盡管智利Escondida銅礦是否罷工尚有待定論,但目前形勢已足以令投資者不再做空。當前智利Escondida銅礦的工會領導人及公司管理層正在就訂立新合約進行談判。巴克萊資本分析師指出,當前投資者正密切關注該礦局勢變化,因全球第一大銅礦一旦罷工,將令銅價陡昇至紀錄高位。即日期鋁走勢較為穩固,供應面影響因素包括LME庫存大幅下降和注銷倉單增加8400噸。午後盤中一度跌33美元至每噸2533美元。同期世紀鋁業的勞資爭議令580名工人威脅將在1日午夜罷工。
技術上:銅K線為小陽線,分時圖形橫盤區間振蕩,顯示觀望氣氛濃,市場等待銅礦勞資談判的結果。鋁K線為小陰線,顯示區間整理的格局,短期潛在的罷工同樣支橕著價格。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走保持高位振蕩,主力合約增倉放量,顯示能量聚集之中,Cu0610合約報67560元/噸跌1230點,K線為小陰線,顯示等待外盤突破的指引,AL0610合約報18650元/噸漲60點,K線為上下影小陽線,顯示低位振蕩蓄勢的格局,明日銅鋁合約將有望跟隨lme市場形成突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收高至僅略低於每桶75美元的水准,因以色列與黎巴嫩真主黨游擊隊之間的激戰進入第21天.此外,交易商趕在美國政府周三發布上周石油庫存數據前調整部位,這亦提振油價.預計原油和汽油庫存均呈下降.與此同時,交易商開始觀察熱帶風暴Chris是否加強,有模型顯示其正向西北的墨西哥灣方向推進.這是大西洋颶風季節第三個被命名的風暴.NYMEX-9月原油期貨結算價漲0.51美元至74.91,日高在75.45.油價在7月14日時曾觸及紀錄水准78.40,因以色列與真主黨之間的衝突昇級.布蘭特原油期貨結算價上漲0.74美元至每桶75.89美元.
技術上:K線為上下影陽線,顯示上試區間的上檔壓力的走勢,短期受地緣政治因素加大,仍有沒高動作。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日跳空高開保持振蕩,尾市高收3670元/噸漲34點,K線為跳空十字星,回到原有平臺的上沿,明日將再次嘗試衝擊前期高點連線的壓力。
農產品:道瓊斯新聞社8月1日消息:受有利降雨進入美國中西部地區影響,周二CBOT大豆期貨市場全天呈現弱勢震蕩整理行情,最終各合約收於日內低點附近、跌幅為5 1/4-7 1/4美分。8月合約最高577 3/4美分,最低573美分,收盤573 1/2美分,下跌6美分;9月合約收盤579 1/4美分,下跌6 1/4美分;11月合約開盤596美分,最高598 1/2美分,最低593美分,收盤593 3/4美分,下跌6美分。12月豆粕合約收盤167.10美元/短噸,下跌1.90美元;12月豆油合約收盤27.39美分/磅,下跌0.15美分。玉米期貨市場自早期跌勢中實現的反彈,各合約最終以小漲1 1/2-2 1/2美分收盤。9月合約最高242美分,最低237 1/4美分,收盤240 1/2美分,上漲1 1 /2美分; 12月合約開盤255 1/2美分,最高259美分,最低254美分,收盤257 3/4美分,上漲1 3/4美分。小麥期貨周二收低,因繼昨日基金推動下的漲勢後浮現獲利拋壓,並且受明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麥期貨大跌殃及. CBOT小麥期貨每蒲式耳收低3-6美分不等.9月期約下滑5美分至3.92-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛平開,上衝下探保持區間振蕩,尾市低收,A0609合約報2410元/噸漲11點,M0701合約報2280元/噸跌9點,Y0611合約報5582元/噸跌3點,C0705合約報1410元/噸跌8點,K線均為上下影陰線,顯示弱勢反彈繼續低位振蕩的走勢,明日各合約將繼續下尋支橕。鄭州強麥Ws701合約今日平開單邊下挫回試支橕,尾市報收1570元/噸跌32點,K線為中陰線,顯示回試上漲成交密集區的走勢,明日將下探支橕後再次走高。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二收於六周高點,經紀商指受投機性買盤推動,且市場擔心產區旱情已對美國棉花作物造成嚴重損害. 12月棉花期貨上漲1.48美分,或2.68%,收報每磅56.76美分,盤中在55.28-56.85區間波動.收盤價為6月21日收於56.80以來最高. 3月期約上揚1.33美分至59.57.其餘合約上漲0.95-1.28美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開在新資金進場的帶動下高走,增倉放量尾市高收報14490元/噸漲215點,K線為大陽線,顯示突破上漲啟動行情的走勢,明日將回試支橕踏實底部。
道瓊斯紐約消息,由於早晨糖價攀昇到3個交易日以來的高點後遭到產糖商的拋售打壓,加上防火演習結束後糖市的交易就以差價套利為為主,本周二NYBOT糖市收盤時近期合約糖價幾乎沒有什麼變化,遠期合約糖價則稍稍收高。當日0610期約糖價下跌1個點,收於14.90美分/磅,0703期約糖價沒有漲跌,仍以15.36美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開上衝下探換手頻繁,尾市報收3892元/噸跌13點,K線為孕線陽十字星,顯示即將變盤突破,明日將有望形成突破。
TOCOM橡膠期貨主力合約周二上衝280日元/公斤回落,小幅下跌,報277日元/公斤,盤中波幅收窄,因許多市場人士退居場邊觀望,不過實貨價格持穩並達成少量交易.目前市場相當中性.今日亞洲早盤報價繼續高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日高開再次上衝24000元/噸整數關,盤中遇阻回落報收23680元/噸漲150點,K線為小陰線,顯示衝關整理蓄勢突破的走勢,明日將有望再次突破。
明日操作計劃:1.C0705合約執行原計劃:持有1415元/噸100手多單,止損有效下破1400元/噸,1450元以上伺機平倉離場。2.Ru0610合約若跳空低開,基金將在23400-23600元/噸區域賣出開倉20手空單,止損有效上破23800元/噸,下至22800-23000元/噸區域伺機平倉離場。3.Cu0610合約持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。4.Sr703合約持有3888元/噸50手多單,止損3870元/噸的有效下破,上至3980-4000元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月2日晚17點20分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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