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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2639702元-手續費800元+實盈37000元+浮盈311000元=2986902元,資金佔用797020元,資金餘額2189882元。
今日操作情況:1.天然橡膠Ru0609合約繼續持有24395元/噸40手空單,當日結算22810元/噸,浮盈317000元。2.玉米C0705合約繼續持有1415元/噸100手多單,當日結算1409元/噸,浮虧6000元。3.強麥Ws701合約預期准確,持有1565元/噸100手多單基金按計劃於1602元/噸賣出平倉,實盈37000元。4.銅Cu0610合約預測准確,但未能達到建倉區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)26日交易沈悶,尾盤略有回昇,源於此前智利Escondida銅礦工人怠工消息影響。LME三個月期銅盤中自當日高點7530美元/噸處回落至交易區間7330-7420美元/噸,並在多數時段維持此價位。交易商持續關注焦點為智利Escondida銅礦的合約談判進展,以及智利國營銅公司Codelco名下Chuquicamata銅礦眼崩之後的損失情況。即日當地工礦怠工的消息令場內出現逢低買盤。當前合約於8月2日到期,預計新合約的簽訂將成為06年後期南美其它勞資談判的一項基准。繼3775噸銅輸送至韓國Busan倉庫之後,26日LME銅庫存增加2925噸至99225噸。投資者情緒短期內有所削弱,關注核心復又轉入全球經濟增長的放緩。同時期待聯邦公開市場委員會(FOMC)8月8日會議聲明。即日LME其它多數基金屬價格收低,繼早盤消費支橕及庫存下降6125噸至718700噸之後,期鋁盤中跌2.8%至2465美元/噸。
技術上:銅鋁K線均為下影陰線,顯示衝高後正常的回試走勢,潛在的罷工威脅支橕著價格,短期回試後仍將測試上檔阻力。國內上海市場銅鋁合約今日高開後下探低位支橕,午盤後高走,Cu0610合約報64980元/噸漲360點,K線為下影陽線,包容於昨日陰線之內,顯示欲上衝更高價位的走勢,AL0610合約報18430元/噸跌240點,盤中一度大幅下挫,尾市走高,K線為長下影陰槌頭,收盤價再創新低,顯示弱勢反彈的特征,明日銅鋁合約仍將上試高位阻力。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收高,盤中曾因國內汽油庫存大幅下降而昇至近75美元水准,之後縮減漲幅.美國汽油庫存減少是由於駕車出行旺季需求強勁,並且煉廠出現故障導致產出下滑.有消息指皇家荷蘭/殼牌石油集團(Royal Dutch Shell)在尼日利亞的公司已宣布伯尼輕質原油的裝運遭遇不可抗力,之前一管道泄漏導致減產.這亦幫助推高了原油價格.以色列和黎巴嫩真主黨之間的衝突愈演愈烈,而來自美國,歐洲和中東國家的外長舉行的羅馬會議上,並未達成結束衝突的計劃,這令油市氣氛依然緊張.NYMEX-9月原油期約收漲0.19美元,報每桶73.94美元,日高在74.80.油價在7月14日曾觸及紀錄高位78.40美元,因以色列與真主黨之間的對立昇級.倫敦國際石油交易所(IPE)9月布蘭特原油期貨收高0.72美元,報每桶74美元。
技術上:K線為上影中陰線,顯示衝高遇阻回落的走勢,短期仍將區間整理尋求再次突破。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日高開下探支橕後高走,尾市報收3614元/噸漲17點,K線為下影陽線,包容於昨日陰線內,顯示回試確認破位的的走勢,明日仍將繼續上試阻力。
農產品:道瓊斯7月26日消息:由於美國中西部有利降雨引發投機賣盤,周三CBOT大豆期貨市場走出弱勢震蕩整理行情,最終各合約於日內低位附近收盤,跌幅在3 1/2-4 1/4美分之間。8月合約最低580 1/2美分,收盤581 3/4美分,下跌3 1/2美分;9月合約收盤589 3/4美分,下跌3 1/2美分;11月合約開盤605美分,最高608 1/2美分,最低601 1/2美分,收盤602 3/4美分,下跌4 1/4美分。12月豆粕合約收盤173.10美元/短噸,下跌0.70美元;12月豆油合約收盤26.82美分/磅,下跌0.28美分。由於缺少消息面刺激,周三CBOT玉米期貨市場在投機多單平倉壓力下呈震蕩下行態勢,最終各合約收低2 1/2-3 1/2美分。9月合約最高239 1/2美分,最低235 3/4美分,收盤236美分,下跌3 1/2美分; 12月合約開盤255 3/4美分,最高256美分,最低252 1/2美分,收盤252 3/4美分,下跌3 1/4美分。小麥期貨周三跌至一個月低點,明尼阿波利斯和堪薩斯城小麥市場遭遇基金賣壓連續第三日拖累市場走低.數月來堪薩斯城與明尼阿波利斯小麥市場基金一直大量持有淨多頭部位,令這些市場容易遭受多頭平倉的衝擊. "技術面較疲弱,投資者開始軋平一段時間以來的多頭部位."美國保德信金融集團的分析師Shawn McCambridge表示. CBOT-9月小麥期貨下跌11-1/4美分,報每蒲式耳3.82美元,跌破其100日移動均線切入位3.92-1/4美元的支橕.遠月合約跌3至9-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,大豆豆粕合約再試新低,A0609合約報2391元/噸跌37點,M0701報2282元/噸跌19點,K線均為陰線,顯示繼續下尋低位支橕的走勢,豆油玉米合約低開高走保持振蕩走勢,Y0609合約報5314元/噸漲20點,C0705合約報1411元/噸跌1點,K線均為小陽線,顯示繼續整理尋求突破的走勢,明日各合約將下尋支橕後反彈。鄭州強麥Ws701合約今日低開上衝阻力後回落,尾市報收1585元/噸與昨日持平,K線為上下影陽十字星,顯示衝關遇阻回落整理的走勢,明日將下探支橕後再次衝擊上檔阻力。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三略微收低,受小型投機客的拋盤打壓,經紀商稱,目前似乎多數市場人士在期待消息面提供指引. 12月棉花期貨下滑0.06美分至每磅55.12美分,盤中介於54.99-55.75美分. 3月合約跌0.25美分至58美分.其餘期約下跌0.10-0.30美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日低開高走上探,尾市低走報收14065元/噸漲25點,K線為上影小陽線,持倉繼續下降,顯示繼續低位振蕩的走勢,明日將繼續低位振蕩蓄勢。
道瓊斯紐約消息:由於貿易買盤進場托市前糖價在基金拋盤的壓力下跌破了近期的支橕位,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格繼續大幅下挫,收盤時糖價已下滑至6周以來的最低點。當日0610期約糖價下跌26個點,收於15.05美分/磅,0703期約糖價同時下跌27個點,以15.43美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開下探高走,尾市報收3870元/噸漲1點,K線為上下影小陽線,顯示蓄勢再次突破的走勢,明日將有望上衝3900元/噸一線阻力。
TOCOM橡膠期貨周三主力合約收盤大幅下跌,報264.1日元/公斤,但脫離日內低點,此前尾盤交易商進行空頭回補。跌破270日圓的技術性支橕位引發跟進拋盤,大多是受泰國現貨橡膠價格迅速下跌及供應量增加打壓,今日亞洲早盤報價高開回試阻力,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日高開再次創低下探低位支橕,尾市反彈走高報收22715元/噸跌505點,K線為長下影陰線,顯示下跌抵抗的走勢,明日將繼續上衝後下尋支橕釋放能量。
明日操作計劃:1.Ru0609合約持有均價24395元/噸40手空單,止盈有效上破23600元/噸,中線持有。2.C0705合約持有1415元/噸100手多單,止損有效下破1400元/噸,1450元以上伺機平倉離場。3.Ws701合約若下探1570-1580元/噸區域支橕有效,基金將在此區域買入開倉補回100手多單,止損1560元/噸的有效下破,上至1620元/噸左右伺機平倉離場。4.Sr703合約若跳空高開站穩3900元/噸,基金將在3900-3930元/噸區域開倉買入50手多單,止損3880元/噸的有效下破,上衝4000元/噸附近伺機平倉離場。5.Cu0610合約若lme-3綜合銅上衝7600美元阻力失敗,基金將在65000-66000元/噸之間賣出開倉10手,止損67000元/噸的有效上破,62000-63000元/噸之間伺機平倉離場。
(寫於7月27日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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