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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2641102元-手續費1400元+浮盈267000元=2906702元,資金佔用934110元,資金餘額1972592元。
今日操作情況:1.天然橡膠Ru0609合約如期下破,基金按計劃於23410元/噸加倉賣出20手空單,資金佔用347175元,原持有25380元/噸20手空單繼續持有,共計均價24395元/噸40手空單,當日結算23145元/噸,浮盈250000元。2.玉米C0705合約繼續持有1415元/噸100手多單,當日結算1412元/噸,浮虧3000元。3.強麥Ws701合約如期下探支橕,基金按計劃於1565元/噸開倉買入100手多單,資金佔用126800元,當日結算1585元/噸,浮盈20000元。4.銅Cu0610合約如期高開,但未能達到建倉區域,基金取消操作。5.豆粕M0701合約2300元/噸一線未能有效支橕,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二收高。受智利Escondida銅礦罷工懮慮和智力另一個國營銅公司岩崩消息支橕,Escondida銅礦的經營方必和必拓正與工會代表對新勞工合同進行談判,但目前尚無進展。當前合同於8月2日到期。Escondida礦是全球第一大私有銅礦,05年銅產量為125萬噸。智利國營銅公司Codelco發言人稱,受岩崩破壞,其名下Chuquicomata銅礦日產量減少了1000噸。目前對損失程度的評估及必要的修復工作正在進行中。同時秘魯Antamina銅鋅礦已開始的勞資談判及Codelco公司即將開始的談判令交易商高度關注。即日午後消息面匱乏,銅價維持昇勢,在清淡交投中攀昇至當日高點7535美元/噸。三月期鋁跟隨期銅走勢上漲30美元,報2530美元。
技術上:銅鋁K線均為小陽線,顯示技術性反彈的特征,上檔壓力區仍有效,短期下探支橕後仍有上衝阻力能量。國內上海市場銅鋁合約今日紛紛高開上衝高位阻力,但盤中賣盤拋壓沈重,引發多頭清倉,價格單邊下挫,直至收市報收低位,Cu0610合約報63420元/噸跌410點,AL0610合約報18480元/噸跌390點,K線均為中陰線,鋁合約繼續破位向下尋求支橕,銅合約反彈衝高回落,明日銅鋁合約將下試支橕後再次反彈。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二下跌逾1美元,因市場揣測,以色列在黎巴嫩對真主黨的武裝攻擊可能不會蔓延至其它中東國家.有分析師稱,汽油價格大幅下挫觸發原油期貨在早盤下滑.另有分析師指出,一些投機客針對近月9月原油合約的漲勢進行獲利了結,近月9月原油合約在海外市場漲近每桶76美元,此前沙特阿拉伯警告當地可能爆發戰爭.NYMEX-9月原油期貨合約下跌1.30美元,結算價報每桶73.75美元,先前在海外市場曾最高漲至75.78美元.倫敦國際石油交易所(IPE)9月布蘭特原油期貨下跌1.33美元,報73.28.
技術上:K線為上影中陰線,吞沒昨日陽槌頭,顯示反擊結束繼續下尋支橕的格局,但影響原油價格的因素瞬息萬變,不可測性加大,短期波動加劇。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日大幅跳空低開低走確認了向下突破的格局,尾市報收3579元/噸跌86點,K線為下破中陰,顯示啟動下探行情,明日將下探前期低位平臺3540-3550元/噸區域支橕。
農產品:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二收高,因美國政府調低大豆作物的優良比例,並且預計天氣將炎熱乾燥.稍早當新作11月合約一度攀昇至6.13美元附近的100日均線和200日均線切入位上方時,大豆期貨觸及盤中高位,但是後來脫離該高位.豆油合約隨同能源市場疲弱,令大豆合約承壓. 8月大豆合約收高2美分,報每蒲式耳5.85-1/4美元,11月合約則收高2-1/4美分,報6.07美元,盤中曾攀昇至6.14-1/2美元.
8月豆粕(豆粉)期貨合約收高1美元,報每短噸168.9美元,其他期約則收高0.3-1.7美元不等.豆油市場追隨原油價格疲勢轉跌.8月豆油期貨合約收低0.02美分,報每磅26.28美分,遠月合約由下跌0.1美分至上漲0.05美分不等.玉米期貨市場沒能保持盤初的良好反彈走勢,利空天氣預報以及小麥明顯走弱促使期價回吐早期的大部分漲幅,最終各合約僅略微收高。9月合約最高244 1/4美分,最低239 1/4美分,收盤239 1/2美分,上漲1/2美分; 12月合約開盤259美分,最高260 3/4美分,最低255 3/4美分,收盤256美分,上漲3/4美分。小麥期貨周二自稍早漲勢回落,大幅收低,交易商稱,因明尼阿波利斯和堪薩斯城小麥市場遭遇多頭平倉而跌幅沈重.美國春麥收割提前開始,且數周乾旱過後,春麥作物評級止跌趨穩,均使小麥價格承壓. CBOT-9月小麥期貨下跌7-1/4美分,報每蒲式耳3.93-1/4美元,遠月合約跌5至7-1/4美分不等.9月期約支橕位持穩於100日移動均線切入位3.92-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開下探支橕後上衝阻力,午後再次回落走低,A0609合約報2421元/噸跌20點,M0701合約報2294元/噸跌19點,Y0611合約報5396元/噸跌18點,C0705合約報1410元/噸跌13點,K線多為下跳上影陰線,顯示衝高未果繼續下尋支橕的走勢,明日各合約將下探支橕後再次反彈。鄭州強麥Ws701合約今日低開下探支橕後再次衝高,尾市報收1589元/噸漲11點,K線為上下影陽線,顯示上漲中繼強市調整的格局,明日將繼續上衝高位。
其他品種:紐約商品交易所(NYMEX)棉花期貨周二收低,脫離昨日觸及的一個月高位,經紀商稱主要是貿易賣盤所致. 12月棉花期貨下跌0.77美分至每磅55.18美分,盤中在54.70-55.85區間波動.周一收報55.95美分,為6月底近57美分後最高收盤水准. 3月合約下滑0.62美分,報58.25美分.其他合約挫低0.40-0.75美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日平開下探支橕後高走,尾市報收14080元/噸跌5點,K線為長下影陽槌頭,顯示下檔支橕再次有效,明日將有望上衝前期平臺14200元/噸附近的壓力。
盡管貿易買盤進場托市,但受原油和汽油價格下跌影響,在基金和小投機商進行獲利回吐操作的壓力下,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格抹去了周一的全部成果後全線下挫。當日0610期約糖價下跌27個點,收於15.31美分/磅,0703期約糖價同時下跌25個點,以15.70美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳低開盤再創新低後大幅反彈,尾市報收3870元/噸跌1點,K線為跳低上影陽線,顯示下尋支橕反彈的特征,明日將繼續下探低位支橕。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約下滑近2%,報270.7日元/公斤,因有傳言稱亞洲產膠國供給增加,累及膠價擴大跌幅.TOCOM市場的疲勢拉低泰國、印尼和馬來西亞輪胎級橡膠的價格.中國本周稍早還在場中詢價,可能要等待價格進一步降低纔買入.因泰國和印尼降雨減少,很多投資者都減少TOCOM期膠部位.今日亞洲早盤報價跳空低開下破270日元/公斤支橕,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日跳空低開下破前期低點,價格單邊下挫,午後進一步引發止損,尾市報收跌停板22925元/噸跌960點,K線為下破中陰線,顯示大的收斂三角形態下破,啟動下尋支橕行情,明日將下探支橕後反彈確認破位。
明日操作計劃:1.Ru0609合約持有均價24395元/噸40手空單,止盈有效上破23800元/噸,中線持有。2.C0705合約持有1415元/噸100手多單,止損有效下破1400元/噸,1450元以上伺機平倉離場。3.Ws701合約持有1565元/噸100手多單,止損有效下破1550元/噸,1600元/噸以上伺機平倉離場。4.Cu0610合約若lme-3綜合銅有效下破7200美元,基金空單實時進場,中線持有,反之若7200美元支橕有效,基金將逢低在62000-63000元/噸區域開倉買入10手多單,止損有效下破60000元/噸整數關,68000元/噸以上伺機平倉離場。
(寫於7月26日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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