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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2447382元-手續費1280元+實盈195000元+浮盈166500元=2807602元,資金佔用470765元,資金餘額2336837元。
今日操作情況:1.天然橡膠Ru0609合約繼續持有25380元/噸20手空單,當日結算23795元/噸,浮盈158500元。2.銅Cu0610合約觸動止盈價位,基金按計劃將持有67900元/噸10手空單於64000元/噸買入平倉止盈,實盈195000元。3.燃料油Fu0610合約未能如預期下跳,基金取消操作。4.玉米C0705合約繼續持有1415元/噸100手多單,當日結算1423元/噸,浮盈8000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅24日上揚,即日繼續震蕩走勢。24日早盤貿易行的逢低買進與空頭回補提振銅價自21日的大幅回撤走勢中反彈至7035美元/噸,並一度攀昇至當日高點7300美元/噸。智利Esdondidia銅礦的勞資合約談判期限臨近再度造成場內擔懮。22-23日消息預示工會將於24日當周舉行罷工,但隨後銅礦經營者向工會提出最後提議,但提議內容並無修改。24日工會一領導人的講話暗示將舉行罷工,受此影響,繼貿易買盤動力枯竭之後,期銅24日盤中自三周低點6995美元/噸處反彈至7150美元/噸,盤後交易中延續回昇勢頭至7295美元/噸。此外,秘魯Antamina銅鋅礦的勞資合同談判正在進行中,智利國營公司Codelco07年後期將舉行相關談判。交易者預計,供應問題將導致期銅在07年夏季持續震蕩交易模式。三月期鋁報收2500美元,較周末小幅上漲30美元。
技術上:銅鋁K線均為陽線,銅兩次下探7000美元起穩回昇,短期將步入反彈,上試區間中軌7400-7600美元。鋁小幅收陽回試破位有效性,短期仍將上試2550美元以上阻力。國內上海市場銅鋁合約今日再次分化,強者橫強,弱者橫弱,Cu0610合約高開高走單邊上昇直封漲停板,報64310元/噸漲2470點,K線為中陽線,顯示確認反彈走勢,明日將上試65000-66000元/噸區域阻力。AL0610合約平開上衝遇阻尾市回落報收18800元/噸漲20點,K線為小陰線,顯示繼續踏實支橕的走勢,明日將繼續上衝阻力,反彈繼續。
紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨合約周一收盤突破75美元/桶,部分原因是煉油廠供應中斷導致汽油價格上漲。康菲石油伊利諾斯州煉油廠中斷供應,委內瑞拉最大的煉油廠生產也出現問題,這些煉油環節出現的障礙加劇了市場對夏季需求高峰期汽油供應的懮慮。NYMEX9月原油合約上漲62美分,收報每桶75.05美元。
技術上:K線為長下影陽槌線,顯示突發事件左右市場,短期上突或下破將引領市場方向。國內上海市場燃料油Fu0610合約高開下探支橕後高走回試壓力線,尾市報收3669元/噸漲8點,K線為上下影陰十字星,顯示等待外盤突破的走勢,明日將選擇方向。
農產品:道瓊斯7月24日消息:在近期連續下跌之後,周一CBOT大豆期貨市場獲得超賣觀點以及中西部地區溫暖乾燥天氣擔懮支橕,期價全天在清淡交易中實現反彈,最終各合約以上漲6-6 1/4美分收盤。8月合約最低585美分,收盤583 1/4美分,上漲6 1/4美分;9月合約收盤590 3/4美分,上漲6 1/4美分;11月合約開盤602 1/2美分,最高606 1/2美分,最低601 3/4美分,收盤604 3/4美分,上漲6 1/4美分。12月豆粕合約收盤172.10美元/短噸,上漲1.70美元;12月豆油合約收盤27.16美分/磅,上漲0.12美分。受天氣擔懮、輕微基金買盤支橕,周一CBOT玉米期貨市場自上周低點走出技術反彈行情,最終合約小幅收高1 1/2-2 3/4美分。9月合約最高240 1/2美分,最低237 3/4美分,收盤239美分,上漲1 3/4美分; 12月合約開盤254美分,最高256 3/4美分,最低253 3/4美分,收盤255 1/4美分,上漲1 3/4美分。小麥期貨周一收低,投資者稱,因繼上周揚昇後市場遭遇獲利拋壓.此外,市場傳言美國春麥和歐洲的收成好於預期,這加深了市場壓力.保德信金融集團分析師麥克坎布裡奇說:"我認為人們正鎖定獲利.投資者認為短期上檔潛力非常有限,因此之前出現了一些結清部位的操作,並且延續至今日." CBOT-9月小麥期貨下跌6-3/4美分,報每蒲式耳4.00-1/2美元,跌破50日移動均線切入位4.03-1/2的支橕.遠月合約跌5-1/2至8-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開上衝阻力後低走,A0609合約報2439元/噸漲2點,M0701合約報2312元/噸漲17點,Y0609合約報5310元/噸跌8點,C0705合約報1420元/噸跌2點,K線多為下影陰線,顯示衝高遇阻回落整固的態勢,明日各合約將下探支橕後繼續上衝高位。鄭州強麥Ws611合約今日平開衝高回落,尾市報收1575元/噸漲9點,K線為陰十字星,顯示連續揚昇後的整理走勢,明日將繼續整理。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一再度收於一個月高位,分析師稱,投機性基金買盤可能推動市場在未來數日上漲. 12月棉花期貨攀昇0.49美分至每磅55.95美分,盤中在54.75-56.35區間波動.今日收盤價為該合約6月底以來的最高收位. 3月期約上漲0.37美分至58.87.其餘合約上漲0.25至0.55美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日高開上試高位阻力後回落,尾市報收14060元/噸漲5點,K線為上影小陰線,顯示上衝阻力的欲望,明日將下探支橕後繼續上試阻力。
道瓊斯紐約消息,受貿易行進場買進以及空方平倉推動,本周一NYBOT糖市元糖期貨價格大幅收高,不過,當日尾盤交易時0610期約糖價填補上方缺口並攀昇到4個交易日以來的最高點後還是遭遇了貿易商和產糖商的拋售的打壓。當日0610期約糖價上漲22個點,收於15.58美分/磅,0703期約糖價同時上漲24個點,以15.95美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開上衝阻力,但3900元/噸一線有效的制止住上探的傾向,國儲拋糖競價回落,造成午後價格失望性大幅回落,尾市報收3864元/噸跌30點,K線為小陰線,顯示上檔3900元/噸以上價位仍壓制著價格,明日將再次下探低位支橕的有效性。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約小幅回落,報275.9日元/公斤,東南亞供給逐步提高. 泰國和馬來西亞的降雨減少.即使印尼目前處於落葉期,市場低迷,人氣向空.投資者正伺機拋售。今日亞洲早盤報價低開上衝回落,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日高開後下探支橕再上探24000元/噸以上阻力,午後隨同TOCOM市場衝高回落,報收23735元/噸跌45點,K線為小陰線,顯示欲突破上檔壓力的走勢,明日將繼續下試支橕。
明日操作計劃:1.Ru0609合約執行原計劃:持有25380元/噸20手空單,止盈有效上破24600元/噸,中線持有,若有效下破23600元/噸,基金將在23400-23600元/噸之間加倉賣出20手空單,中線持有。2.C0705合約持有1415元/噸100手多單,止損有效下破1400元/噸,1450元以上伺機平倉離場。3.Ws701合約若回試1560-1570元/噸支橕有效,基金將在此區域買入開倉100手多單,止損有效下破1550元/噸,1600元/噸以上伺機平倉離場。4.Cu0610合約若上衝68000-69000元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉10手空單,止損有效上破70000元/噸整數關,65000元/噸以下伺機平倉。5.M0701合約若再次下探2300元/噸以下支橕有效,基金將在2290-2310元/噸區域開倉買入50手多單,止損有效下破2280元/噸,2340-2360元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於7月25日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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