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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2448182元-手續費800元+浮盈481500元=2928882元,資金佔用932535元,資金餘額1996347元。
今日操作情況:1.天然橡膠Ru0609合約預期准確但未能有效下破23600元/噸,基金繼續持有25380元/噸20手空單,當日結算23665元/噸,浮盈171500元。2.白砂糖Sr703合約仍未能上試建倉區域,基金取消操作。3.銅Cu0610合約繼續持有67900元/噸10手空單,當日結算61840元/噸,浮盈303000元。4.燃料油Fu0610合約未能上衝建倉區域,基金取消操作。5.玉米C0705合約如期下探1400-1420元/噸區域,基金按計劃於1415元/噸開倉買入100手多單,資金佔用113760元,當日結算1422元/噸,浮盈7000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周五收盤重挫逾4%,拖累大市下跌.今日市場人士緊張不安,流動性很低.『大家都感到不安,交投極為清淡,市況較為淡靜.』一位LME場內交易員表示.『期銅在尾盤時遭遇拋壓,有傳言稱一些基金撤離.但我們必須記住,當前的價位已經非常高.』另一位交易員指出.三個月期銅收挫4.4%報每噸7,035美元,周四尾盤報7,360.周四期銅則大跌5.5%.本周銅價累及下滑逾10%,但仍較去年年底攀昇60%有餘.場內交易商預計,未來數日波動性將加大,因歐洲夏季市場往往缺乏流動性.分析師稱,目前銅價走勢震蕩,起伏較大,反映出市場對全球經濟成長放緩的懮慮,盡管目前供應吃緊,而且許多金屬庫存減少
供應面,一名工會代表今日稱,加拿大Teck Cominco旗下Highland Valley銅礦的工會工人同公司的勞工談判將在9月中旬恢復.德意志銀行在每周報告中稱,『我們相信,盡管美國經濟成長放緩而且面臨油價上漲的風險,但金屬價格有進一步揚昇的空間.這是因為我們相信,市場低估了供應面存在的問題.『交易商說,引發銅市結算活動的因素是套保基金在商品市場全面拋售,同時現貨黃金和石油價格下跌。交易商亦表示,許多投資者仍對智利Escondida銅礦的發展持緊張態度,當前關於該礦勞資合同協商的任何新消息都有令價格波動500美元/噸的潛力。Triland Metals說,在本周未能守住8000美元/噸之後,現在銅價似乎很容易會回撤至7000美元/噸。鋁較昨天下午下跌40美元,至2460美元/噸。周五LME鋁庫存減少3350噸,注銷倉單增加預示著未來幾周庫存將進一步大幅下降。
技術上:銅K線為大陰線,關鍵的7000-7200美元支橕區域被測試,市場人氣不穩,短期反彈回試上檔壓力後,將再次下探區域支橕,若下破此區域下跌空間將完全打開。鋁K線為上影陰線,顯示衝高回落的走勢,短期仍將下探支橕。國內上海市場銅鋁合約今日受央行再次提高銀行風險准備金的影響,跳空低開高走抵抗下跌,盤中銅Cu0610合約一度跌停板,內外比價再創新低,但逢低買盤及空頭回補盤致使價格走穩收復失地,增倉放量,尾市報收62480元/噸跌1370點,K線為下跳中陽線,顯示抵抗下跌的走勢,明日將衝高回落。AL0610合約低開下探支橕後隨銅合約走高,尾市報收18890元/噸漲20點,K線為小陽線,兩日組合為並排雙陽,顯示繼續低位抵抗下跌的走勢,明日將回試上檔阻力後繼續下尋支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收漲,因以色列召集預備役部隊,在中東武裝衝突進入到第10天之際,此舉可能是針對黎巴嫩真主黨游擊隊展開地面進攻的前奏.汽油汽油大幅收昇,因市場對美國煉廠出現的問題感到擔心,雖然目前汽油供應量高於去年同期.新的近月9月原油合約上漲0.16美元,結算價報每桶74.43美元,盤初最高昇至75.20.倫敦國際石油交易所(IPE)9月布蘭特原油期貨微漲0.03美元,收報每桶73.75美元.
技術上:K線為上影陽線,短期正常的超跌反彈結束,仍將再次下探支橕。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日跳空低開低走,尾市再次跳水走低報收3621元/噸跌44點,K線為下破中陰線,顯示尋求下破的走勢,短期上昇通道下破,明日將繼續下尋支橕。
農產品:道瓊斯新聞社7月21日消息:受投機賣盤以及缺少不良天氣威脅影響,周五CBOT大豆期貨市場繼續下行,期價刷新三周半低點,最終各合約以下跌7-8 1/4美分收盤。8月合約最低575 1/2美分,收盤577美分,下跌7 1/4美分;9月合約收盤584 1/2美分,下跌7 1/4美分;11月合約開盤598美分,最高600美分,最低595 1/2美分,收盤598 1/2美分,下跌7美分。12月豆粕合約收盤170.40美元/短噸,下跌1.00美元;12月豆油合約收盤27.04美分/磅,下跌0.23美分。受美作物帶利空天氣預報及投機賣盤影響,周五CBOT玉米期貨市場延續了近期的回落態勢,期價刷新6月27日以來低點,最終各合約以下跌4 3/4-5 3/4美分收盤。9月合約最低235 1/4美分,最低235 1/4美分,收盤237 1/4美分,下跌5 1/4美分; 12月合約開盤254 1/2美分,最高255美分,最低251美分,收盤253 1/2美分,下跌5 3/4美分.小麥期貨周五收高,盤中走勢震蕩,但結算價要低於當日高點. 受北美,歐洲以及澳洲部分地區旱情影響,市場擔心全球小麥庫存吃緊,支橕了期價. CBOT-9月小麥期貨結算價漲3/4美分,報每蒲氏耳4.07-1/4美元,盤中交投區間為4.04-4.14美元.遠月合約持平至上漲2-1/2美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,只有豆油合約衝高回落,報收陽線,其他合約低開下探支橕後盤中反彈,A0609合約報2441元/噸跌20點,M0701合約報2306元/噸跌5點,Y0609合約報5304元/噸漲54點,C0703合約報1381元/噸跌22點,K線均為下影陰線,顯示在創出近期低點後的反彈行情,明日各合約將有望繼續反彈。鄭州強麥Ws611合約今日低開後繼續大幅反彈上衝前期1530元/噸小的平臺阻力,尾市報收1527元/噸漲36點,K線為大陽線,顯示繼續探底反彈的走勢,明日將上衝平臺後衝高回落。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五收至一個月高點,因投機性基金買盤再度湧現,且分析師表示,旱情和美國棉花產量的懮慮有望推動後市進一步攀昇. 12月棉花期貨勁揚1.27美分或2.3%,收報每磅55.46美分,為6月21以來的最高結算價,當日收於56.88.盤中介於53.86至55.60美分間波動.3月合約亦漲1.27美分,報58.50美分.其他各月合約昇0.38至1.35美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日跳空高開減倉上行,遠期合約有少量增倉,尾市報收14065元/噸漲90點,K線為上跳十字星,顯示短期有上試前期下破平臺處的壓力走勢,明日仍將上試高位壓力。
道瓊斯紐約消息:由於貿易商在早晨糖價創5周新低後進場買進,加上空方於尾盤交易時進行平倉,周五NYBOT糖市原糖期貨價格小幅收高;另外,周五糖市上的限額預托期權買進依然非常活躍。當日0610期約糖價上漲5個點,收於15.36美分/磅;0703期約糖價同時上漲2個點,以15.71美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日平開區間內下探上衝,尾市再次跳水報收3860元/噸跌28點,k線為小陰線,收盤價再創新低,兩日組合並排陽陰線,趨勢下探支橕行情將繼續,明日將再創新低尋找支橕。
TOCOM橡膠期貨周五上揚約2%,報279.2日元/公斤,因市場在近期大幅下挫後出現踴躍的空頭回補.但期膠的漲幅受限,因市場益發預計,現在橡膠供應緊張的狀況有望很快有所緩解.經紀商注意到尾盤的時候出現大筆買單,這部分歸因於周四的7月現貨月期膠合約到期後,市場人氣變得比較樂觀.日本國內橡膠庫存減少可能在周末來臨前吸引了強勁的空頭回補買盤。整個橡膠市場的前景疲弱,因市場人士益發預計,泰國和馬來西亞的橡膠供應會在短期增加.今日亞洲早盤報價低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日跳空低開下探支橕後大幅反彈,成交繼續放量,尾市報收23865元/噸漲225點,K線為小陽線,兩日組合為並排雙陽,但上檔24000元/噸一線阻力始終未能有效收復,短期看支橕強烈,明日將走出方向。
明日操作計劃:1.Ru0609合約執行原計劃:持有25380元/噸20手空單,止盈有效上破24600元/噸,中線持有,若有效下破23600元/噸,基金將在23400-23600元/噸之間加倉賣出20手空單,中線持有。2.Cu0610合約執行原計劃:持有67900元/噸10手空單,止盈64000元/噸,中線持有。若上衝63000元/噸下降壓力線失敗,基金將在62600-63000元/噸之間加倉賣出5手空單,止損有效上破63500元/噸,中線持有。3.Fu0610合約若有效下破3600元/噸,基金將在此3600-3650元/噸區域賣出開倉40手空單,止損3650元/噸的有效上破,3500元/噸以下伺機平倉離場。4.C0705合約持有1415元/噸100手多單,止損有效下破1400元/噸,1450元/噸附近伺機平倉。
(寫於7月24日晚17點10分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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