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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2448182元+浮盈394000元=2842182元,資金佔用830850元,資金餘額2011332元。
今日操作情況:1.天然橡膠Ru6009合約繼續持有25380元/噸20手空單,當日結算23465元/噸,浮盈191500元。2.白砂糖Sr703合約如期下探後反彈,但未到預期建倉價位,基金取消操作,等待時機。3.銅Cu0610合約繼續持有67900元/噸10手空單,當日結算63850元/噸,浮盈202500元。4.燃料油Fu0610合約未能如預期上衝,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)周四基本金屬承壓,受投機性賣盤以及止損單所累,收盤創近兩周低點.三個月期銅跌430美元至每噸7,360,美元.三個月期鋁跌55美元或2.1%,下滑至2,505,為7月5日以來首見.分析師稱,市場對美國長期經濟成長步伐放緩的前景保持警惕,但也沒有忽視某些金屬供應吃緊的現狀.盡管銅和鎳供應緊張支橕了價格,但美國經濟成長速度或將放慢令其漲勢受限,而關鍵消費國--中國的政府則或許被迫努力令火熱的經濟降溫.美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克昨天發表的講話緩解了進一步昇息的懮慮,並打壓美元,這引起了市場的高度關注.幾家主要銅礦的勞動合同即將到期,將令投資者提高警惕,他們擔心這可能導致整體緊張的市場供應益發受到威脅.
技術上:銅鋁K線為大陰線,下檔支橕快速下破,顯示市場人氣不穩,銅短期反彈後仍將繼續下探7200美元支橕,若形成下破,下方空間完全打開,鋁短期回試破位有效性後將繼續下尋支橕。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開,Cu0610合約再次直接封於跌停板,報63850元/噸跌2670點,AL0610合約跳空低開後下試支橕反彈走高尾市回落報收18850元/噸跌270點,K線為下跳上下影小陽線,顯示抵抗下跌的走勢,短期銅鋁下破之勢已成,周一銅鋁合約將繼續下探低位。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收昇,受到汽油期貨漲勢帶動.美國煉廠關閉產能的消息提振汽油期貨上漲.投資者出清即將到期的8月原油合約部位,在盤初一度拖低原油期貨.『8月原油期貨走勢震蕩,因為流動性似乎不足.『NYMEX一場內交易商稱.交易商仍關注中東地區局勢,黎巴嫩真主黨與以色列軍隊周四在黎巴嫩邊境地區展開激烈戰斗.8月原油期貨今日到期,結算價上漲0.42美元至每桶73.08.盤中交投區間介於72.05-73.50.9月原油期貨下滑0.50美元,收報每桶74.27.倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨下跌0.18美元,收報每桶73.72.
技術上:K線為上下影小陽線,包容於昨日中陰之內,短期見底有反彈之勢。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日低開下探高走,尾市報收3679元/噸跌12點,K線為長下影小陽線,顯示強於外盤的格局,周一將繼續振蕩上試阻力,下檔3650元/噸的上下將引領市場方向。
農產品:道瓊斯7月20日消息:受投機賣盤以及作物進入關鍵灌漿期的良好天氣條件影響,周四CBOT大豆期貨市場自早期反彈走勢中回撤,最終各合約小幅收低。8月合約最低582美分,收盤584 1/4美分,下跌1 1/2美分;9月合約收盤591 3/4美分,下跌1 1/2美分;11月合約開盤608 1/2美分,最高610 3/4美分,最低602 1/2美分,收盤605 1/2美分,下跌1 3/4美分。12月豆粕合約收盤171.40美元/短噸,下跌1.30美元;12月豆油合約收盤27.27美分/磅,上漲0.35美分。玉米期貨市場忽視了小麥明顯反彈的利多影響,基金早期賣盤消失以及午間利空天氣預報使得期價仍維持了近期的疲軟走勢,最終各合約以下跌1 1/2-2 1/2美分收盤。9月合約最低241美分,最高248 1/4美分,收盤242 1/2美分,下跌2 1/4美分; 12月合約開盤261美分,最高264 1/2美分,最低257 1/4美分,收盤259 1/4美分,下跌2 1/2美分。小麥期貨周四大幅收高,較近期疲勢止跌反彈,因出口傳言以及全球供給吃緊的懮慮引發投機性買盤. CBOT-9月小麥合約結算價漲13-1/2美分,報每蒲氏耳4.06-1/2美元,接近當日高點,並超過50日移動平均線切入位4.03美元.遠月合約漲7-1/2至14-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,除豆油收長陽外,其他合約單邊下挫再下臺階,A0609合約報2454元/噸跌21點,M0701合約報2304元/噸跌42點,Y0609合約報5316元/噸漲100點,C0703合約報1396元/噸跌27點,豆油合約K線為長陽,其他合約K線均為破位大陰線,顯示空頭能量在釋放之中,短期仍需能量有效釋放,周一大豆豆粕玉米合約將下探支橕後反彈,豆油合約衝高回落。鄭州強麥Ws611合約今日平開下探後單邊上揚,尾市報收1500元/噸漲22點,K線為中陽線,三日K線組合為『啟明星』形態,周一將下探支橕確認後展開反彈行情。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四收低,受少量投機客賣盤打壓,市場在此前攀昇至四周高點後亦暫獲喘息.不過分析師稱,近期看該市場仍有望上漲至下周. 12月棉花期貨跌0.51美分,收報每磅54.19美分,盤中介於53.85至54.50美分.該合約周三收報54.70美分,創6月22日收於54.98美分以來最高.
3月合約跌0.40美分報57.23美分.其他各月各月持平至下滑0.65美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日低開高走尾市收高報14005元/噸跌5點,K線為小陽線,顯示繼續踏實底部的走勢,周一將繼續低位振蕩蓄勢。
道瓊斯紐約消息:由於早晨糖價上漲後遭到基金的拋售打壓,加上受原油、其他商品價格以及CRB期貨指數先漲後落的影響,基金於尾盤交易時再次進場拋售,致使糖市的跌幅進一步擴大,本周四NYBOT糖市原糖期貨價格繼續收低。當日0610期約糖價下跌5個點,收於15.31美分/磅,0703期約糖價同時下跌5個點,以15.69美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳低開盤後再次創低,周末空頭平倉回補盤致使價格尾市走高,尾市報收3910元/噸跌19點,K線為長下影陽線,顯示探低回昇的走勢,上檔3950-4000元/噸區域將形成阻力,周一將上試阻力後衝高回落。
TOCOM橡膠期貨周四逆轉盤初漲勢收低,報273.8日元/公斤,因投資者急於逢高賣出,這折射了技術面的疲弱趨勢,以及當前緊張供應狀況很快將緩解的看法昇溫.產膠國的現貨價格窄幅區間波動,因買家尋求更低價格,而供應商在近期膠價挫跌後不願過於積極拋售.今日亞洲早盤報價低開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日跳低開盤後快速下探前期低點支橕,午後收復失地報收23825元/噸跌270點,K線為長下影小陽線,但收盤價創近期新低,顯示繼續下探的走勢,周一將上衝阻力後回落。
明日操作計劃:1.Ru0609合約執行原計劃:持有25380元/噸20手空單,止盈有效上破24600元/噸,中線持有,若有效下破23600元/噸,基金將在23400-23600元/噸之間加倉賣出20手空單,中線持有。2.Sr703合約執行原計劃:若反彈再次遇阻,基金將在3930-3960元/噸之間賣出開倉50手,止損4000元/噸的有效上破,中線持有。3.Cu0610合約執行原計劃:持有67900元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。4.Fu0610合約若上衝3720-3740元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉40手空單,止損3760元/噸的有效上破,中線持有。5.C0705合約若下探1400-1420元/噸區域支橕有效,基金將在此區域買入開倉100手多單,止損1400元/噸的有效下破,1440-1460元/噸之間伺機平倉離場。
(寫於7月21日晚17點50分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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