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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2460822元-手續費640元-實虧12000元+浮盈215500元=2663682元,資金佔用857625元,資金餘額1806057元。
今日操作情況:1.天然橡膠Ru0609合約繼續持有25380元/噸20手空單,當日結算23915元/噸,浮盈146500元。2.白砂糖Sr703合約觸動止損位,基金按計劃將持有4000元/噸40手多單於3970元/噸賣出止損平倉,實虧12000元。3.銅Cu0610合約繼續持有67900元/噸10手空單,當日結算66520元/噸,浮盈69000元。4.燃料油Fu0610合約未能如預期下跳,基金取消操作,等待時機。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格回昇,因此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克在國會的證詞陳述推昇金價和股市,且人們對美國恐進一步昇息的疑慮減弱.一LME交易商說道:『市場曾一度遭拋下滑,不過又自貝南克的講話中重拾信心並再度走高.』不過市場走勢仍不明朗.該交易商補充道:『我認為目前投資者戰戰兢兢,即便是最微小的事情也可以推動市場出現200美元的波動,甚至是在不知道原因的情況下.『三個月期銅收報7,790美元,縮減跌幅脫離7,505的日低,昨日晚場綜合交易收報7,800.美元走勢震蕩,起初因美國通膨數據較預期強勁而上漲,但在貝南克在美國參議院金融委員會發表證詞陳述後下跌,因為FED預計隨著經濟成長放緩,核心通膨率會下降.全球最大的銅礦--智利Escondida表示,公司已正式要求同工人談判,以期在8月2日工人目前的勞動合同到期前達成協議,此消息打擊了市場人氣.三個月期鋁上漲25美元,收報2,560.
技術上:銅鋁K線均為下影陽線,銅為長下影,顯示空頭回補強烈,短期上衝下探完成有望進入盤整,再蓄勢突破。國內上海市場銅鋁合約今日雙雙高開上探低走報收低位,Cu0610合約報66050元/噸跌80點,AL0610合約報19090元/噸跌50點,K線均為小陰線,兩日組合雙陰線成外包形態,銅合約繼續增倉放量,能量聚集之中,顯示多空分歧加大,任何一方的突破將是單邊行情,明日銅鋁合約將繼續上衝下探需求再次突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三大幅收挫,盤中一度觸及三周低位,因美國政府公布的原油和汽油庫存意外增加.這份報告令原油期貨連續第三日下跌,此外市場還認為中東地區衝突可能不會將敘利亞或伊朗卷入,也讓市場承壓.不過交易商仍密切關注中東地區局勢,因以色列表示將繼續打擊黎巴嫩真主黨,以爭取兩名被綁架的以軍士兵獲得釋放,這幫助限制原油價格的跌幅. 8月原油期貨下跌0.88美元,結算價報每桶72.66美元.稍早該合約一度跌至71.65美元,為6月28日以來最低,較上周五創下的紀錄高位78.40下跌8.6%.倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨亦縮減跌幅,收低0.46美元至每桶73.90,盤中低點在72.59.
技術上:K線為下影中陰線,連續第三日收陰,顯示基金非常堅決的清倉行為,短期有反彈調整要求,但勢頭已定,近期將繼續下探支橕。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日高開上試阻力,尾市報收3695元/噸漲25點,K線為小陽線,近日K線連收三陽,顯示繼續抵抗下跌的走勢,增倉放量能量聚集,短期將選擇方向,明日將衝高上試阻力後回落。
農產品:道瓊斯7月19日消息:受投機賣盤影響,周三CBOT大豆期貨市場連續第三天走軟,期價於盤初刷新三周低點後,全天大部分時間維持弱勢震蕩整理,最終各合約以下跌3 1/4-4 3/4美分收盤。8月合約最低580美分,收盤585 3/4美分,下跌3 1/4美分;9月合約收盤593 1/2美分,下跌3 1/4美分;11月合約開盤606 1/4美分,最高608美分,最低601美分,收盤607 1/4美分,下跌3 3/4美分。12月豆粕合約收盤172.70美元/短噸,下跌1.30美元;12月豆油合約收盤26.92美分/磅,下跌0.26美分。受隔夜利空天氣預報影響,周三CBOT期貨市場小幅跳低開盤,盤初進一步探至6月29日以來最低點,隨後基金大舉買入拉動期價強勁反彈、尾市達到日內高點,最終多數合約僅小幅收低。9月合約最低238 3/4美分,最高246 3/4美分,收盤244 3/4美分,下跌1 3/4美分; 12月合約開盤258美分,最高263 1/4美分,最低254 3/4美分,收盤261 3/4美分,下跌3/4美分。小麥周三跌至三周低點,自上周的漲勢展開修正走勢,因明尼阿波利斯市場大跌.不過受少量商業性買盤帶動,期價收盤脫離當日低點.現貨月9月合約結算價高於100日移動平均線切入位3.92-1/2. 9月合約收報3.93美元,跌5美分.遠月合約結算價跌3至5美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開上衝上檔阻力,A0609合約報2485元/噸漲15點,M0701合約報2347元/噸,Y0609合約報5234元/噸跌3點,C0703合約報1420元/噸跌1點,K線只有玉米為下影陰線,其他品種均為上下影陽線,顯示繼續區間振蕩蓄勢反彈的走勢,明日各合約將上衝阻力後回落再次下尋支橕。鄭州強麥Ws611合約今日低開繼續下試支橕,盤中反彈報收1477元/噸跌9點,K線為下影陰線,顯示短期起穩有反彈傾向,明日將有望超跌弱勢反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三在持續的投機性買盤支橕下收於四周高位,分析師認為,上漲動能可能激勵棉花期貨在未來幾日內進一步走高. 12月棉花期貨攀昇0.53美分至每磅54.70美分,盤中在54.26-55.15區間波動.今日收盤價為該合約6月22日以來的最高收位. 3月期約上昇0.52美分至57.63.其餘合約上漲0.10至0.50美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日平開上衝回落尾市報收13995元/噸跌30點,K線為上影小陰線,顯示繼續低位蓄勢的走勢,明日將繼續下試支橕。
道瓊斯紐約消息:受國際原油價格下跌影響,在投機商退場的壓力下,本周三NYBOT糖市跳空低開後原糖期貨價格的跌幅進一步加深,收盤時糖價已下滑至1個月以來的最低點。當日0610期約糖價下跌31個點,收於15.36美分/磅,0703期約糖價同時下跌33個點,以15.74美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開跌破前期低點,止損拋盤及新空進場,但多頭仍繼續增倉對峙,盤中空方打壓價格快速下跌報收新低3890元/噸跌111點,K線為下跳突破大陰線,顯示新的下跌開始,明日將下探支橕後反彈確認突破。
TOCOM橡膠期貨主力合約周三擴大跌幅,跌至兩個月新低,盤中超跌反彈報275.2日元/公斤.近期膠價跌破重要的技術水位,導致市場人氣惡化,基金經理活躍的技術性賣盤令市場承壓.空頭趨勢波及泰國等主要產膠國的橡膠價格,終端用戶預計橡膠價格進一步下滑,而減少了購買數量.過去三日TOCOM指標12月期膠合約連續收低.該期約周三最低跌至269.3日元,為5月9日以來指標合約價格低點,較上周高點297.5日元低約9%.
今日亞洲早盤高開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日小幅高開上試阻力遇阻,午後單邊下挫報收23960元/噸漲80點,K線為小陰線,再次增倉放量,顯示多空分歧加劇,行情隨時突破演繹單邊行情,明日將有望突破。
明日操作計劃:1.Ru0609合約執行原計劃:持有25380元/噸20手空單,止盈有效上破24600元/噸,中線持有,若有效下破23600元/噸,基金將在23400-23600元/噸之間加倉賣出20手空單,中線持有。2.Sr703合約若反彈再次遇阻,基金將在3930-3960元/噸之間賣出開倉50手,止損4000元/噸的有效上破,中線持有。3.Cu0610合約執行原計劃:持有67900元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。4.Fu0610合約若上衝3720-3740元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉40手空單,止損3760元/噸的有效上破,中線持有。
(寫於7月20日晚17點25分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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