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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2386534元-手續費1750元+實盈78000元+浮盈70500元=2533284元,資金佔用370125元,資金餘額2163159元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約有效觸動止盈位,基金按計劃於1430元/噸買入100手平倉離場,實盈88000元。2.豆粕M0611合約下破止損位,基金按計劃於2298元/噸賣出50手平倉止損,實虧10000元。3.天然橡膠Ru0609合約止盈位24800元/噸未能有效上破,基金繼續持有25380元/噸20手空單,當日結算24675元/噸,浮盈70500元。4.白砂糖Sr703合約仍未見到建倉價位,基金取消操作。5.銅Cu0610合約未能下跳而是上跳,基金取消操作,等待時機。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五收盤持穩,因股市挫跌,油價高漲以及金價上漲令投資者作壁上觀.LME一交易商說道:『貴金屬和油價的漲勢令市場非常小心翼翼,基本金屬亦試圖隨之走高,但問題是股市非常動蕩』。『這也是今天市況平淡的原因,不過我還是認為貴金屬和油價的高漲仍會在短期內帶來支橕。』交易員稱,投資者將密切關注股市的收場,且在近期中東諸多事件後亦試圖預測周末之後的股市動向.美國股市周五延續跌勢,道瓊工業指數一度下挫逾1%,此前油價勁昇至紀錄新高,金價也觸及七周高點.
三個月期銅收報每噸8,050美元,周四收盤報7,920.必和必拓(BHP.AX:行情)旗下智利Escondida銅礦工人威脅稱,若有關工資和獎金問題的談判不能達成一致,將舉行罷工.供應可能中斷的風險支橕期銅價格. Triland Metals每周報告中稱,智利銅礦的勞資談判在未來幾個月將會影響市場.Economist Intelligence Unit(EIU)在周四發布的季度報告中預期,2008年以前商品價格將持續走強,並預計基本金屬價格指數今年漲幅將超過53%.三個月期鋁收報2,625美元.
技術上:銅鋁K線均為上下影小陽線,顯示區間振蕩蓄勢突破的走勢,臨近第三個周三交割日,市場不確定性加大,圖形保持上衝節奏,銅強鋁弱的趨勢延續。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走繼續蓄勢高位振蕩,交割換月Cu0610合約報72150元/噸漲780點,K線為上下影小陰線,顯示蓄勢衝關的特征,明日有望再次衝擊上檔73000元/噸以上阻力,AL0610合約報19610元/噸跌10點,K線為小陰線,顯示繼續低位振蕩築底的走勢,明日將繼續振蕩蓄勢。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收於每桶77美元上方,此前曾創下紀錄高點.以色列同黎巴嫩武裝衝突不斷,加劇了人們對中東亂局恐擴大,從而導致石油供給中斷的擔懮.8月原油期貨結算價報每桶77.03美元,漲0.33美元.稍早一度觸及高點78.40,刷新上日創下的紀錄高點.倫敦8月布蘭特原油期貨結算價報77.27美元,較上日漲0.58美元.
技術上:K線為長上影陽線,顯示上探衝擊新高的走勢,特殊的基本面致使其演繹獨特的行情。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日高開高走報收3803元/噸漲29點,K線為小陽線,顯示衝擊3800元/噸以上阻力的特征,明日將整理踏實支橕後再衝高位。
農產品:道瓊斯7月14日消息:連續下跌兩天之後,周五CBOT大豆期貨市場走出震蕩反彈行情,短期高溫天氣威脅、商品市場整體走強氛圍以及技術性買盤為期價提供支橕,最終各合約以上漲2 3/4-4 1/2美分收盤。 8月合約最高607 1/2美分,收盤603美分,上漲2 3/4美分;9月合約收盤610 3/4美分,上漲3美分;11月合約開盤622美分,最高629 3/4美分,最低619 1/2美分,收盤625美分,上漲3美分。12月豆粕合約收盤176.60美元/短噸,上漲0.20美元;12月豆油合約收盤28.33美分/磅,上漲0.25美分。玉米期貨市場呈現區間震蕩整理態勢,短期高溫天氣預報為期價提供支橕,最終各合約以小漲1/2-1 1/4美分收盤。7月合約收盤253 1/2美分,上漲1美分;9月合約收盤260 3/4美分,上漲1/2美分;12月合約開盤275美分,最高279 1/4美分,最低274 1/4美分,收盤276 3/4美分,上漲3/4美分。小麥期貨周五多收高,市場在經歷一周的波動後開始盤整,昨天曾遭遇基金賣壓大跌.分析師說道:"在昨天基金大舉平倉後,小麥市場開始盤整."不過,今日天氣情況仍令人不安,預報顯示周末氣溫將攀昇至100華氏度. CBOT-9月小麥合約收高2美分,報3.97-1/2美元,本周下滑3/4美分.遠月合約收高1-1/4至8美分不等.現貨月7月合約今日到期,報3.66美元,較昨日跌10美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,只有豆粕低開回試後低收其他合約皆收紅,A0609合約報2482元/噸跌4點,M0701合約報2364元/噸跌13點,Y0609合約報5242元/噸漲2點,C0703合約報1431元/噸漲12點,豆粕K線為上下影小陰線,其他合約K線均為上影陽線,玉米K線為中陽線,C0705合約增倉放量取代C0703合約成為主力合約,報收1471元/噸漲15點,K線突破小三角型的尖端阻力,顯示下跌趨勢有望扭轉,明日各合約將反彈回試阻力。鄭州強麥Ws611合約今日低開上試午後再下臺階報收1512元/噸新低,跌10點,K線為上影陰線,顯示繼續下試支橕的走勢,明日將繼續下試支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周五收跌,受投機性賣盤打壓,但一些分析師稱,市場將因美國棉花作物遭受的旱情而獲得支橕. 12月期約下滑0.85美分,報每磅52.16美分,盤中介於51.90至53.01美分間波動.3月合約亦跌0.98美分至55.02美分.其他合約下滑0.60至0.95美分不等.國內鄭州市場棉花Cf
609合約今日繼續跳空低開再試新低,尾市報收13930元/噸跌170點,K線為下影中陰線,顯示繼續尋底的走勢,明日將繼續下探支橕後有望反彈。
道瓊斯紐約消息,受倫敦糖市0608期約摘牌之際白糖期貨價格大幅下挫影響,周五NYBOT糖市原糖期貨價格跌穿一連串止損位後下滑至3周來的最低點。由於當日NYBOT糖市0608期權到期,收盤時0610期約糖價已逼近8月份16.00美分/磅的定約價.當日0610期約糖價重挫45個點,收於15.97美分/磅,0703期約糖價同時下跌40個點,以16.41美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開上衝下探,尾市低走報收4088元/噸跌46點,K線為上下影小陰線,收盤價第二次見低4100元/噸以下,明日國儲再次拍賣儲備糖,4000元/噸將再次經受考驗。
TOCOM橡膠期貨周五下滑,報283.9日元/公斤,收盤價創近期低點,顯示技術面因素進一步打壓產膠國膠價.盡管其它初級商品上揚,但橡膠未能跟隨漲勢.原因是有技術性賣盤和止損賣盤,橡膠原料價格下跌鞏固了市場的負面人氣,因市場預計緊張的供應形勢近期將有所緩和.泰國的供應得到改善,且原料價格一直下跌.市場可能維持下跌趨勢,280日元將是漲跌的關口,今日為日本公共假期日,TOCOM休市,國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日低開高走大幅反彈,衝擊24800-25000元/噸上檔阻力區域,尾市報收24755元/噸漲215點,K線為長下影小陽線,顯示兩次下探24200-24400元/噸支橕後的反彈走勢,明日將選擇是否短期突破。
明日操作計劃:1.Ru0609合約持有25380元/噸20手空單,止盈有效上破24800元/噸,中線持有。2.C0703合約若有效站穩1430元/噸,基金將在1430-1440元/噸之間買入開倉100手多單,止損1415元/噸,中線持有。3.Sr703合約若4000元/噸一線再次支橕有效,基金將在3980-4020元/噸之間開倉買入40手多單,止損3975元/噸,4200元/噸以上伺機平倉離場。4.Fu0610合約若上衝3820-3840元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉20手空單,止損有效上破3850元/噸,下至3750-3780元/噸之間伺機平倉離場。
(寫於7月17日晚17點20分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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