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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2386534元+浮盈175000元=2561534元,資金佔用573700元,資金餘額1987834元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1419元/噸,浮盈99000元。2.豆粕M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,當日結算2302元/噸,浮虧8000元。3.天然橡膠Ru0609合約繼續持有25380元/噸20手空單,當日結算24540元/噸,浮盈84000元。4.白砂糖Sr703合約雖有反彈,但未進入計劃建倉區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅價格每噸收低120美元至7,920.期銅在周三盤中一度昇至8,210美元的六周高位需求面,倫敦金屬諮詢機構Bloomsbury Mineral Economics(BME)在其月度銅簡報中預計,今年銅需求料比供應多出17.5萬噸.不過一報告稱,摩根大通預計,2006年年中開始基本金屬的需求將減少,因各重要經濟體中通膨壓力增加、央行變得更為強硬,而且公債收益率(殖利率)趨昇.坎普稱,『近期政治問題顯然在推高油價至新高,如果你認為這促使投資者買入所有初級商品的話,這將對市場有利,但如果認為油價恐導致全球經濟成長放緩,這將對市場不利.『三個月期鋁跌至2,593美元,上日收於2,675。
技術上:銅K線為上下影小陽線,顯示高位整理振蕩蓄勢的走勢,短期仍有上衝欲望。鋁K線為下影陰線,振蕩加劇,顯示人氣不穩,但整體保持振蕩攀昇的格局。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走,受加息預期及周末平倉兌現影響,Cu0609合約高開後上衝上試阻力後振蕩下跌,午後加速下挫,尾市報收70750元/噸跌1220點,K線為中陰線,收盤跌落昨日低點,顯示仍有下探支橕動作,周一將繼續下探支橕高位修整蓄勢,AL0609合約低開低走盤中上下振蕩,減倉下行,尾市報收19560元/噸跌60點,K線為上下影小陰線,顯示繼續蓄勢突破的走勢,周一在lme未有形成有效突破前,將保持振蕩蓄勢的格局。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收盤創每盎司逾76美元的紀錄高位,因中東地區以色列與黎巴嫩的武裝衝突昇級,且其他地區地緣政治局勢震蕩,引燃供應短缺的懮慮.以色列周四封鎖了黎巴嫩港口並攻擊後者三處機場,以報復黎巴嫩真主黨前一天擄走兩名以國士兵,並擊斃數人.此外,尼日利亞的輸油管道懷疑發生爆炸亦激發供應懮慮,而伊朗同西方的爭端再次提交聯合國安理會,或將導致對伊朗的制裁措施,恐中斷該國的石油出口.同時,北韓(朝鮮)飛彈試射問題懸而未決,日本敦促安理會本周就其提出的決議草案進行表決,對北韓實施制裁,但中國威脅將行使否決權.8月原油期貨結算價勁揚1.75美元,報每桶76.70美元,盤中一度昇至76.85,創下1983年3月NYMEX開始交易原油期貨以來近月合約的最高位.油價已經連續三日上漲.2007年4月交貨的原油期貨合約一度觸及每桶80美元.倫敦8月布蘭特原油期貨結算價報76.69美元,較上一交易日漲2.3美元.TFS Energy一主乾阿姆斯特朗稱,全球緊張局勢與武裝衝突推動原油價格刷新了紀錄高位.
技術上:K線為大陽線,創歷史新高,顯示能量有釋放現象,短期將衝高回落踏實支橕。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日跳空高開高走,尾市衝上3700元/噸整數關,報收3715元/噸漲129點,K線為跳空中陽線,顯示在外盤引領下新的上昇行情再次孕育而生,但短期仍有反復,確認突破有效性,周一將回試支橕確認突破有效性。
農產品:道瓊斯7月13日消息:因缺少投機買盤支橕,周四CBOT大豆期貨市場繼續回撤近期漲幅,在技術性拋售以及小麥疲軟的壓制下,期價回落至一周低點,最終各主要月合約以下跌5 1/2-7 1/2美分收盤。7月合約最低596美分,收盤597 1/2美分,下跌5 1/2美分;8月合約收盤600 1/4美分,下跌6 3/4美分;11月合約開盤624美分,最高629美分,最低621美分,收盤622美分,下跌7 1/2美分。12月豆粕合約收盤176.40美元/短噸,下跌3.50美元;12月豆油合約收盤28.08美分/磅,下跌0.04美分。由於缺少新基本面消息刺激,周四CBOT玉米期貨市場受獲利平倉盤壓制結束了近期的連續上漲局面,期價全天呈震蕩下行走勢,各合約最終收於日內低點附近,跌幅在6 3/4-8美分之間。7月合約最低252美分,收盤252 1/2美分,下跌6 3/4美分;12月合約開盤280美分,最高281美分,最低275 3/4美分,收盤276美分,下跌8美分。小麥期貨周四挫跌,收位接近當日低點,美國大平原北部春小麥種植地區天氣潮濕,引發技術性回落.分析師說道:"從技術面看,市場處於超買態勢.大平原北部地區降雨幾率有30-50%."繼堪薩斯城9月小麥合約跌穿5美元後,此間指標9月合約繼而跌破每蒲式耳4美元. CBOT-9月小麥合約收低0.19美元,報3.95-1/2美元,跌破50日移動平均線切入位4.01-3/4.遠月合約收低17至19美分不等.現貨月7月合約收低14美分,報3.76美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,A0609合約跳空低開再創合約近期新低,尾市報收2482元/噸跌30點,K線為跳空上下影陰線,顯示弱勢尋底走勢,M0611合約低開下探後反彈,尾市報收2304元/噸跌7點,K線為上下影小陽線,顯示抵抗下跌的走勢,Y0609合約低開高走報收5250元/噸漲27點,K線為中陽線,顯示高位區間振蕩整理的走勢,C0703合約低開下破小型三角形,再創合約近期低點,尾市報收1422元/噸跌4點,K線為上下影小陽線,顯示繼續下尋支橕的走勢,周一各合約仍將下探支橕。鄭州強麥Ws611合約今日跳空低開繼續創低,盤中稍有反彈即遇拋壓,尾市報收1522元/噸跌9點,K線為上影小陽線,顯示弱勢尋底走勢,周一仍將繼續下尋低位支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周四收低,後獲利了結和投機性賣盤打壓.繼過去幾個交易日的穩步上漲,市場出現回落.12月期約下滑0.70美分,報每磅53.01美分,盤中介於52.90至53.50美元間波動.仍落在周三的波動區間52.80-54.05區間內. 3月合約下滑0.73至56美分.遠月合約下滑0.43-0.75美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日低開低走,突破收斂平臺再創新低,尾市報收14050元/噸跌160點,K線為中陰線,顯示築底失敗繼續下尋低位支橕的走勢,周一將下探支橕後反彈。
道瓊斯紐約消息,受紐約商品交易所9月原油期貨價格創合約新高影響,在貿易買盤和投機買盤的推動下,本周四NYBOT糖市原糖期貨價格全線反彈,不過,因後期拋壓增強,當日糖市抹去了早晨的部分上漲成果,而且糖價並沒有突破周三的波動范圍。當日0610期約糖價上漲15個點,收於16.42美分/磅,0703期約糖價同時上漲13個點,以16.81美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空高開下探支橕後尾市走高,報收4148元/噸漲39點,K線為下影小陽線,顯示繼續區間振蕩的走勢,周一將上試阻力衝高回落。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約大幅下挫,報288.3日元/公斤,由於擔心日本央行終止長期零利率政策,基金打壓以日元結算商品價格,膠價應聲而落,但現貨供應緊張局面仍得不到改觀,下檔280日元/公斤將形成強有力的支橕,今日亞洲早盤報價高開低走,午後日本央行如期加息至0.25%,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日高開後大幅走低下探支橕,午後反彈報收24600元/噸跌450點,K線為長下影陰線,顯示繼續下尋支橕的走勢,周一將下探支橕後反彈。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1430元/噸,中線持有。2.M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,止損有效下破2300元/噸,2380-2400元/噸區域平倉離場。3.Ru0609合約持有25380元/噸20手空單,止盈有效上破24800元/噸,中線持有。4.Sr703合約執行原計劃:若上試4160-4180元/噸區域受阻,基金將在此區域開倉賣出50手空單,止損有效上破4200元/噸,下探至4000-4050元/噸區域伺機平倉離場。5.Cu0610合約若跳空低開,基金將在69000-70000元/噸區間開倉賣出10手空單,止損有效上破近期高點73560元/噸,64000元/噸附近伺機平倉了結。
(寫於7月14日晚18點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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