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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2387134元-手續費600元+浮盈121500元=2508034元,資金佔用582270元,資金餘額1925764元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1426元/噸,浮盈92000元。2.豆粕M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,當日結算2311元/噸,浮虧3500元。3.天然橡膠Ru0609合約如期突破,基金按計劃於25380元/噸開倉賣出20手空單,資金佔用375750元。當日結算25050元/噸,浮盈33000元。4.白砂糖Sr703合約未能上衝預期建倉區域,基金取消操作。5.銅Cu0610合約未能衝高,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三收昇,但脫離稍早觸及的高點,受尾盤獲利賣壓出籠影響.荷銀分析師摩爾說道:『今日的回昇力度強勁,但市場走勢仍非常起伏不定,且尾盤湧現的賣盤推低價格.『三個月期銅在最後一節的公開喊價交易中報每噸8,050美元,高於周二的7,900.期銅稍早在Select交易中觸及8,210,5月曾創下紀錄高點8,800.摩爾補充道:『市場仍非常容易受到獲利了結的影響,但期價仍有大量可攀昇的機會,價格波動劇烈.『交易商稱,中國減少進口銅暗示該國的需求可能下降.據中國海關數據顯示,中國6月進口172,794噸未鍛造的銅和銅產品,今年上半年進口了994,254噸,減少24.6%.交易商說道:『我認為消費正在減少,可能是受到替代品的影響.『並補充道:『中國銅的進口量一個月減少了約40,000-50,000噸.『三個月期鋁稍早曾觸及高點2,702,創5月底以來最高.收報2,675美元,上日收於2,605.
技術上:銅K線為長上影陽線,顯示衝擊上檔8200-8400美元區域受阻回落的特征,鋁K線為中陽線,顯示脫離低位上衝阻力的反彈特征,原油黃金價格受地緣政治因素影響波動加劇,道瓊斯工業指數大跌,增大了金屬價格的不確定性,系統性風險增大。國內上海市場銅鋁合約今日再次背離,Cu0609合約跳空低開,盤中上衝遇阻尾市再次低走,報收71200元/噸跌1830點,K線為跳空小陰線,顯示衝高獲利回吐的走勢,整體上昇趨勢未遭到破壞,AL0609合約高開高走減倉上行,尾市報收19650元/噸漲120點,K線為上下影小陽線,顯示低位平臺收斂欲行上破的走勢,明日銅鋁合約將回試支橕整理蓄勢。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三大幅收漲,自盤初低位反彈,因原油庫存降幅大於預期,8月原油期貨結算價上揚0.79美元,報每桶74.95美元,倫敦8月布蘭特原油期貨結算價報74.39美元,較上一交易日上漲0.72美元.伊朗拒絕接受國際社會針對解決核計劃問題所提出的方案,將迫使主要大國決定訴諸聯合國安理會.從而引發了投資基金的再次進場。
技術上:K線為中陽線,顯示欲上試新高的動作,整體上昇形態完好,短期將創高回落。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日跳空高開後下探裂口支橕午盤後振蕩高走,尾市報收3592元/噸漲38點,K線為長下影陰線,顯示前期低點3600元/噸以上區域仍有阻力,明日將有望再次上試3600元/噸以上阻力。
農產品:道瓊斯7月12日消息:周三CBOT大豆期貨市場回吐前期漲幅,技術性拋售以及小麥市場疲軟對盤面構成壓力,最終各合約小幅收低3-4 1/2美分。7月合約最低597美分,收盤603美分,下跌4美分;8月合約收盤607美分,下跌3美分;11月合約開盤635 1/2美分,最高636美分,最低622美分,收盤629 1/2美分,下跌3美分。12月豆粕合約收盤179.90美元/短噸,與前日持平;12月豆油合約收盤28.12美分/磅,下跌0.28美分。玉米期貨市場維持了本周以來的連續上漲勢頭,各合約最終收於日內高點附近,漲幅在4-5 1/2美分之間。7月合約最高259 1/2美分,收盤259 1/4美分,上漲5 1/2美分;12月合約開盤281美分,最高284 1/2美分,最低274 1/2美分,收盤284美分,上漲4 3/4美分,期價刷新近六周高點。小麥期貨周三收低,遭遇獲利了結盤打壓.此前市場對美國春小麥生長情況的疑慮,曾推動期價在本周稍早昇至一個月高點.堪薩斯城市場的下滑亦造成打壓,美國農業部公布的7月作物報告對美國軟紅冬小麥的預估不佳,亦帶來壓力.9月小麥合約收低2美分報每蒲氏耳4.14-1/2美元.遠月合約跌1至4美分不等. 7月小麥合約收低8美分,報3.90美元.該合約將於周五到期.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空低開高走回補裂口後尾市再次跳水報收低位,A0609合約報2503元/噸跌26點,M0701合約報2387元/噸跌24點,Y0609合約報5234元/噸漲13點是唯一收陽的品種,C0703合約報1425元/噸跌7點,豆油合約K線為小陽線,其他品種合約K線均為上下影小陰線,顯示回試區間下檔支橕的走勢,明日各合約將繼續下試支橕。鄭州強麥Ws611合約今日低開上衝遇阻回落,尾市報收1530元/噸跌5點,K線為上影小陽線,顯示繼續下探支橕的走勢,明日將繼續下試支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周三收高,受穩固的投機性買盤推動,此外芝加哥市場玉米期貨上揚亦提供支橕.指標12月棉花期約收漲1.06美分,至每磅53.71美分,盤中介於52.80至54.05間波動,3月合約亦收昇1.23美分至56.73.遠月合約收高1.10至1.25美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日高開低走回試支橕,尾市報收14205元/噸跌5點,K線為下影小陰線,顯示繼續低位振蕩的走勢,明日將有望攀昇反彈。
道瓊斯紐約消息,由於早晨糖價突破周二的最高點後基金和投機商進行獲利回吐,加上散戶也加入了拋售的行列,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格大幅收低,早晨原油期貨價格下跌是導致投資者進場拋售的主要原因.當日0610期約糖價下跌30個點,收於16.27美分/磅,0703期約糖價同時下跌26個點,以16.68美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開高走尾市報收4118元/噸跌13點,K線為下跳小陽線,顯示抵抗下跌的走勢,下檔4000-4100元/噸區域將再次經受考驗,明日將下探支橕後衝擊上檔阻力。
TOCOM橡膠期貨周三衝高回落,報收294.3日元/公斤.交易商稱,因預期產膠國供應狀況令人擔懮,後市膠價料持堅.投機性買盤出籠.交易人士預計膠價不會跌至最近280.0附近的關鍵支橕水准.交易商指因泰國南部的供應令人關切,其他產膠區落葉期來臨,膠價將保持堅挺。今日亞洲早盤報價高開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日低開後振蕩走低,跌破25200元/噸關鍵的支橕區域,午盤後再下臺階,25000元/噸整數關失守,進一步引發止損拋盤,尾市報收24835元/噸跌745點,K線為大陰線,組合圖形下破,短期不能有效收復25000元/噸,將引發新的賣壓,明日將下探支橕後回試上檔阻力。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1440元/噸,中線持有。2.M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,止損有效下破2300元/噸,2380-2400元/噸區域平倉離場。3.Ru0609合約持有25380元/噸20手空單,止損有效上破25500元/噸,中線持有。4.Sr703合約執行原計劃:若上試4160-4180元/噸區域受阻,基金將在此區域開倉賣出50手空單,止損有效上破4200元/噸,下探至4000-4050元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於7月13日晚17點55分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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