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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2387134元+浮盈84000元=2471134元,資金佔用210800元,資金餘額2260334元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1434元/噸,浮盈84000元。2.豆粕M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,當日結算2318元/噸,持平。3.天然橡膠Ru0609合約預測准確下探支橕,但計劃建倉區域未到,基金取消操作。4.白砂糖Sr703合約預測准確下探支橕後反彈,但離建倉區域一步之遙(低見4051元/噸),基金為防范風險還是取消操作。5.銅Cu0609合約繼續強市,計劃建倉區域未能阻擋其上昇步伐,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期鎳周一午後交易中創紀錄新高,受庫存處於低位支橕,三個月期銅則持穩.三個月期銅收報7,730,上周五尾盤報7,740。美國聯邦儲備理事會(FED)最近一次利率會議後的聲明支橕了金屬市場.該聲明暗示其對抗通膨的基調有所軟化,且昇息進程可能接近尾聲.期銅在5月11日一度創下紀錄高點8,800美元,三個月期鋁周一收低12美元,報2,565.
技術上:銅鋁K線均為上下影小陽線,顯示區間下檔支橕仍有效,近期將繼續上試上檔阻力。國內上海市場銅鋁合約今日繼續強者橫強,弱者橫弱,Cu0609合約高開高走繼續上試高位,尾市報收71440元/噸漲1690點,K線為小陽線,內外比價9.1:1,顯示繼續反彈上試阻力的走勢,明日將繼續上試阻力,AL0609合約低開窄幅振蕩,尾市報收19510元/噸跌90點,K線為十字星,顯示繼續低位振蕩蓄勢的特征,明日將繼續蓄勢突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一收低,因歐盟(EU)表示本周同伊朗就其核計劃展開的談判有望取得進展.交易商稱,汽油期貨大幅挫跌亦令原油期貨承壓.8月原油期貨結算價下滑0.48美元,報每桶73.61美元,今日交投區間為72.90-73.95美元.『價格自日低有所反彈,但為時已晚...無論如何,沒有任何利好因素跟進,因此仍舊收低.『一位場內交易商表示.8月布蘭特原油期貨結算價報72.89美元,較上一交易日跌0.62美元.
技術上:K線為上下影陰線,顯示衝高回落繼續回調整理蓄勢的特證,短期整理後仍將上試新高。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日低開下探支橕後高走,尾市回落報收3524元/噸漲1點,K線為低開上下影陽十字星,顯示繼續振蕩蓄勢的特征,明日將繼續在區間內振蕩。
農產品:道瓊斯7月10日消息:受隔夜電子盤先行走強影響,周一CBOT大豆期貨市場高開5-6美分,期價盤初衝高受阻,隨後全天呈雙邊震蕩整理走勢,最終各合約小幅僅收高1-2美分。7月合約最高610美分,收盤603美分,上漲1美分;8月合約收盤608 1/4美分,上漲2美分;11月合約開盤632 1/2美分,最高635 1/2美分,最低623 1/2美分,收盤629 3/4美分,上漲2美分。12月豆粕合約收盤178.90美元/短噸,上漲0.50美元;12月豆油合約收盤28.26美分/磅,上漲0.15美分。受隔夜利多天氣預報、商品基金買盤以及技術性買盤支橕,周一CBOT米期貨市場明顯收高,但期價沒能守住早些時候的高點。7月合約最高251 1/4美分,收盤247 3/4美分,上漲6 3/4美分;12月合約開盤270 3/4美分,最高277美分,最低270美分,收盤272 1/2美分,上漲6 3/4美分。小麥期貨周一收盤上漲,自上周五的跌勢中反彈,歸功於明尼阿波利斯春小麥市場大漲.投資者對於美國春小麥作物生長情況可能惡化的擔懮依然是市場焦點,並提振明尼阿波利斯春小麥期貨相較於堪薩斯城小麥期貨的利差.不過芝加哥市場交投清淡,價格仍處於上周的波動區間. "成交量不大,價格總是在當前水准上下波動."一位CBOT場內交易商稱. CBOT-7月小麥收昇1美分,至每蒲式耳3.82-1/2美元.9月期貨上漲4-3/4美分至4.03美元,12月合約則上揚6美分至4.22-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開高走尾市收陽,A0609合約報2540元/噸跌4點,M0611合約報2336元/噸漲24點,遠期合約M0701合約增倉放量取代M0611合約的主力位置,尾市報收2417元/噸漲35點,Y0609合約報5252元/噸漲41點,C0703合約報1437元/噸漲7點,K線均為下影中陽線,顯示強勁的反彈特證,明日各合約將衝高回落再行突破。鄭州強麥Ws611合約今日高開下探低點後大幅反彈,尾市報收1535元/噸漲2點,K線為長下影陽十字星,顯示觸低反彈的走勢,明日將衝高回落繼續尋底。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周一微幅收昇,受投機性買盤推動,目前市場人士似乎大多在退居觀望,等待政府定於周三公布的供求報告.指標12月棉花期約收漲0.42美分,至每磅52.30美分,盤中介於51.88至52.35間波動,落在上周五51.20-53.15的交投區間內.其他期約收高0.30至0.50美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日高開上衝下探窄幅整理,尾市報收14215元/噸漲25點,K線為十字星,收斂形態的末端,顯示繼續築底蓄勢突破的走勢,明日將有望形成上破。
道瓊斯紐約消息,由於投機商進行清結算操作以及散戶進場拋售導致糖價下跌過程中衝擊了一連串的止損位,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格填補了下方的的缺口後下滑至一周來的最低點。當日0610期約糖價重挫41個點,收於16.46美分/磅,0703期約糖價同時下跌36個點,以16.86美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開下探支橕後單邊大幅反彈,尾市稍有回落報收4146元/噸跌6點,K線為上下影陽線,顯示探低回昇的走勢特征,明日將上試高位阻力後回落。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約跳空下跌,報收跌停板285.6日元/公斤,受原油價格和其他商品市場的疲勢打壓,基金再次打壓膠價. "期膠只是在追隨原油市場和其他金屬市場的走勢,原油和金屬今日均微幅下跌.期膠的下一支橕位將在280日圓附近."泰國合艾一交易員稱.現貨市場交易清淡,買家場外觀望,看膠價是否繼續下跌.今日亞洲早盤報價低開高走,回補下跌裂口,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日高開下探支橕後高走,同樣回補下跌裂口,尾市報收25585元/噸漲365點,K線為上跳小陽線,顯示回探支橕起穩的特征,但區間沒有打破,明日將繼續上試裂口25800-26000元/噸區域阻力。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1450元/噸,中線持有。2.M0611合約執行原計劃:持有2318元/噸50手多單,止損有效下破2300元/噸,上至2380-2400元/噸區域伺機平倉離場。3.Ru0609合約若上試25800-26000元/噸區域受阻,基金將在此區域開倉賣出20手空單,止損26200元/噸的有效上破,25000-25200元/噸區域伺機平倉離場。4.Sr703合約若上試4160-4180元/噸區域受阻,基金將在此區域開倉賣出50手空單,止損有效上破4200元/噸,下探至4000-4050元/噸區域伺機平倉離場。5.Cu0610合約若上試73000元/噸以上阻力受阻,基金將在72500-75000元/噸區域開倉賣出10手空單,止損有效上破75000元/噸,中線持有。
(寫於7月11日晚17點20分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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