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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2387134元+浮盈85000元=2472134元,資金佔用206880元,資金餘額2265254元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單。當日結算1430元/噸,浮盈88000元。2.豆粕M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,當日結算2312元/噸,浮虧3000元。3.銅Cu0609合約預期准確,但計劃建倉區域沒有見到,基金取消操作。4.天然橡膠Ru0609合約直接低開,計劃建倉買入區域未能有效支橕,會有低價出現,基金取消操作。5.白砂糖Sr703合約計劃買入區域失效,基金取消操作,等待低價出現。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦7月7日消息:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周五收盤微幅下滑.交易員稱,下周市場可能進一步上漲.一LME交易商說,『所有金屬都呈正面基調,下周肯定會繼續上漲.三個月期銅收盤下滑110美元至每噸7,740美元,日高在7,890.周四一度勁揚6.5%至7,850美元.LME銅庫存處在非常低的水准,交易商關注澳洲礦業巨擘必和必拓(BHP Billiton)旗下Escondida銅礦的罷工事件,該銅礦工會可能在7月底投票決定是否進行罷工.今日公布的庫存數據顯示,LME銅庫存下降至89,600噸,為2005年12月以來最低水准,僅夠支橕全球兩天的消耗.大多數金屬供給面趨緊,因此整體市場人氣非常樂觀,另外美國公布的6月非農就業報告弱於預期,亦給予市場支橕.『疲弱的非農就業報告促使市場希望經濟放緩的程度可能足以逆轉FED的昇息前景.『Sempra Metals的分析師肯普表示.但他補充說,現在作出斷言還為時過早,而且整體勞工需求情況顯得很健康.『但目前的實質問題是通膨,而不是經濟成長,而數據沒有提供於這方面的太多線索.『三個月期鋁跌23美元,收報2,577美元,周四上漲4.8%.
技術上:銅鋁K線報收陰線,顯示衝高回落,蓄勢整理的格局,短期仍需修整再行突破。國內上海市場銅鋁合約今日低開,Cu0609合約低開高走再現強市尾市報收70180元/噸漲1160點,K線為小陽線,內外比價收窄至9:1以上,顯示繼續衝高補價的特征,明日將繼續衝高,AL0609合約低開低走繼續低位蓄勢振蕩,尾市報收19520元/噸跌260點,K線為下跳小陰線,顯示區間內繼續振蕩的特征,明日將繼續振蕩蓄勢突破區間。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五下跌逾1美元,在海外電子交易中觸及紀錄新高後湧現獲利賣盤.伊朗首席核談判代表拉裡賈尼(Ali Larijani)周五表示,他對旨在促使伊朗停止鈾濃縮活動的激勵方案具有『正面印象『.此亦促使油價走低.8月原油期貨結算價下滑1.05美元或1.4%,報每桶74.09美元.在海外電子交易中,該期約曾創下紀錄高位75.78,刷新了周三觸及的75.40高點.今日交投區間為73.85-75.55美元.在根據通膨因素進行調整後,目前油價處於1980年以來的最高水平.『在只有三個交易日的本周交易中,油價創出了紀錄高位,今日市場漲勢停頓,交易商了結部分獲利.『一位場內交易商表示.8月倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨下跌0.57美元或0.8%,結算價報73.51美元,稍早亦昇至紀錄高位75.09美元。
技術上:K線為上影陰線,三日組合有短期見頂的征兆,短期面臨回調整理,為再次上衝新高積聚能量。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日跳空低開下探支橕後尾市反彈,尾市報收3532元/噸跌40點,K線為下影陰線,顯示繼續下試支橕的走勢,明日將下探支橕後反彈。
農產品:道瓊斯7月7日消息:受隔夜電子盤先行下跌10美分拖累,周五CBOT大豆期貨市場明顯低開,期價全天維持弱勢震蕩整理,最終各主要月合約以下跌6 1/2-7 1/2美分收盤。7月合約最低597 1/2美分,收盤602美分,下跌6 1/2美分;8月合約收盤606 1/4美分,下跌7 1/4美分;11月合約開盤628美分,最高630美分,最低623美分,收盤627 3/4美分,下跌7 1/2美分。12月豆粕合約收盤178.40美元/短噸,下跌3.10美元;12月豆油合約收盤28.11美分/磅,下跌0.06美分。玉米期貨周五收低,預報稱受乾熱天氣困擾的美國中西部地區的西部下周初可能迎來降雨. 7月玉米期貨收低4-1/4美分至每蒲式耳2.41美元,新作12月合約下滑4-1/2美分至2.65-3/4美元.小麥期貨周五下滑,並收於盤內低點水准附近,交易商稱,本周繼強勁上漲後出現技術性回落.美國農業部公布的小麥一周銷售報告令人失望,也進一步令小麥期貨承壓. 7月小麥合約結算價跌8-1/2美分,報每蒲氏耳3.81-1/2美元.9月合約跌9美分,報3.98-1/4美元.12月合約亦下滑9-1/4美分,報4.16-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開低走大幅走低,A0609合約領銜下跌,創合約低點,尾市報收2530元/噸跌47點,M0611合約報收2310元/噸跌12點,Y0609合約報5206元/噸跌14點,C0703合約再創近期新低報收1427元/噸跌21點,K線均為中陰線,顯示加速釋放能量的特征,明日各合約將下探支橕後有望反彈。鄭州強麥Ws611合約今日跳空低開繼續下試支橕,尾市報收1532元/噸跌13點,K線為創低中陰線,顯示繼續尋底的走勢,明日將繼續下探支橕,1500元/噸將面臨考驗。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周五收低,受強勁的投機性結清賣盤打壓.但消費與貿易買盤助其縮減跌幅,而且可能在下周刺激市場反彈.指標12月棉花期約跌1.28美分,至每磅51.88美分,盤中介於53.15與紀錄新低51.20間波動.其他期約下跌0.87至1.65美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日跳空低開高走,尾市報收14205元/噸跌15點,K線為小陽線,顯示振蕩尋底的走勢,明日將繼續振蕩下尋支橕。
道瓊斯紐約消息,受其它商品價格和CRB期貨指數回落的影響,在貿易商和產糖商進場拋售引發了投機商進行獲利回吐操作的背景下,周五NYBOT糖市原糖期貨價格全線回落,當日散戶曾試圖把0610期約糖價壓低到下方的缺口處。當日0610期約糖價下29個點,收於16.87美分/磅,0703期約糖價同時下跌24個點,以17.22美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開低走,尾市報收4128元/噸跌134點,K線為跳空中陰線,顯示繼續區間振蕩蓄勢的走勢,明日將下探支橕後制造反彈。
TOCOM橡膠期貨上周五小幅收高,報295.6日元/公斤,K線為十字星,印尼蘇門達臘島有更多橡膠種植區迎來了落葉期,橡膠樹葉片乾枯脫落,乳膠產量下降,供應已經開始減少,令輪胎級現貨膠價堅挺,但市場成交清淡,等待新的買盤出現,今日亞洲早盤報價跳空低開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約大幅跳空低開低走,盤中一度觸及跌停板位置,尾市報收低位25070元/噸跌975點,K線為下跳上影陰線,短期上昇趨勢線被打破,預示明日將下探上昇裂口24800元/噸處的支橕力度。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1450元/噸,中線持有。2.M0611合約執行原計劃:持有2318元/噸50手多單,止損有效下破2300元/噸,上至2380-2400元/噸區域伺機平倉離場。3.Ru0609合約若24800-25000元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損24600元/噸的有效下破,25800-26000元/噸區域伺機平倉離場。4.Sr703合約若下探前期低位4000-4050元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破前期低點。5.Cu0610合約若未能有效站穩70000元/噸整數關,基金將在69500-70500元/噸區域賣出開倉10手,止損有效上破71000元/噸,下至66000元/噸以下伺機平倉離場。
(寫於7月10日晚17點25分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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