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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2387134元+浮盈72000元=2459134元,資金佔用208720元,資金餘額2250414元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1448元/噸,浮盈70000元。2.豆粕M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,當日結算2322元/噸,浮盈2000元。3.銅Cu0609合約外盤突破,國內漲停板,基金第一時間買入,但沒有成交,取消操作。4.天然橡膠Ru0609合約未能見到建倉區域,基金取消操作。5.白砂糖Sr703合約見到建倉價位,但盤中未能站穩,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦7月6日消息:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四強勁上揚,期銅大漲6.5%,期鎳創下紀錄新高,因基金重新入場推高價格.『周三時基金賣出,但今日他們又開始買進.這完全是資金推動的結果.『一交易員稱,『市場上揚,但投資人將會比年初時更為謹慎.基金的避險意識也較5月以前增強,因此我認為不會再次出現大量資金推動市場一路上行的情況.『三個月期銅收報每噸7,850美元,上漲了480美元.期銅在電子交易中一度觸及7,870的高點,昇向5月11日創下的紀錄高位8,800.三個月期鋁收報2,600美元,較周三收盤價2,480上揚了4.8%.
技術上:銅鋁K線均為大陽線,銅突破7500-7600美元阻力上試前期高點連線壓力位置,短期面臨衝高回落的可能,但整體交易區間再次抬高。鋁K線為陽包陰吞沒形態,顯示下檔支橕再次起到作用,短期將上攻上檔阻力。國內上海市場銅鋁合約今日大幅高開,Cu0609合約開盤即封漲停報收69020元/噸漲2650點,顯示補漲的特征,AL0609合約跳空高開上下振蕩,尾市報收19780元/噸漲300點,K線為上跳陰十字星,顯示探底起穩重新上試高位阻力的走勢,周一銅鋁合約將衝高回落踏實支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四再度收在每桶75美元上方,汽油期貨扳回大部分跌幅.稍早有報告顯示美國汽油庫存意外增加,一度推動汽油期貨大幅下滑.一些交易商稱,原油庫存降幅超出預期,限制了稍早油價的跌勢.但庫存依然逼近八年來最高水准.8月原油期貨結算價下滑0.05美元至每桶75.14美元,稍早一度跌至74.30,日高在75.35.昨日該合約曾創下紀錄高位75.40.『汽油期貨站穩腳步,遠遠脫離了低位,『一NYMEX場內交易商說,『原油價格不會下滑,除非汽油價格先行回落.『8月布蘭特原油期貨結算價小漲0.10美元,報74.08美元.
技術上:K線為長下影陰十字星,顯示創高後的整理態勢,短期經過調整後將繼續上攻新高。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日跳空高開下探後尾市大幅走高報收3598元/噸漲42點,K線為下影陽線,突破前期高點連線,顯示有望重拾昇勢的欲望,周一將衝高回落蓄勢整理。
農產品:道瓊斯7月6日消息:周四CBOT大豆期貨市場明顯高開,期價全天大部分時間穩步上行並攀至七周高點,最終各合約以大漲11-14美分收盤。7月合約最高612美分,收盤608 1/2美分,上漲14美分;8月合約收盤613 1/2美分,上漲13美分;11月合約開盤628美分,最高638 1/2美分,最低626美分,收盤635 1/4美分,上漲14 1/4美分。12月豆粕合約收盤181.50美元/短噸,上漲2.80美元;12月豆油合約收盤28.17美分/磅,上漲0.79美分。受美國中西部作物帶乾旱擔懮、技術買盤以及投機買盤支橕,周四CBOT玉米期貨市場恢復走強,期價攀至6月中旬以來的最高點,最終各合約以上漲4 1/2-5 3/4美分收盤。7月合約最高246 3/4美分,收盤245 1/4美分,上漲5 3/4美分;12月合約開盤267美分,最高272美分,最低267美分,收盤270 1/4美分,上漲5 3/4美分。小麥期貨周四收高,交易商稱,玉米合約以及春小麥市場的強勢惠及此間市場.美國大平原北部地區以久遭受炎熱乾旱的天氣衝擊,影響到目前處於重要生長階段的美國春小麥.天氣疑慮令明尼阿波利斯春小麥期貨創下10年新高以及合約高點. 7月小麥合約結算價漲3-1/2美分,報每蒲氏耳3.90美元.9月合約漲2-1/2美分,報4.07-1/4美元.12月合約漲2-3/4美分,報4.25-3/4美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開低走,豆類合約衝高回落,玉米合約再創合約新低,A0609合約報2570元/噸漲2點,M0611合約報2323元/噸漲22點,Y0609合約報5220元/噸漲28點,C0703合約報1445元/噸跌13點,K線均為小陰線,顯示弱勢特征,周一各合約將面臨區間的突破。鄭州強麥Ws611合約今日高開低走回試支橕,尾市報收1545元/噸與昨日持平,K線為下影陰線,顯示踏實支橕的走勢,周一將繼續反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周四收低,受少量小型投機客賣盤打壓.交易員表示,市場可能窄幅波動,等待交投指引.指標12月棉花期約跌0.30美分,至每磅53.16美分,盤中介於52.95-53.60間波動.其他期約下跌0.05至0.45美分不等.市場可能在等待定於周五公布的美國農業部(USDA)一周出口銷售報告,以及一位知名棉花產業分析師的講話.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日低開下探低點後高走報收14240元/噸跌40點,K線為下影陰線『T』字型,顯示繼續蓄勢反彈的走勢,周一將有望反彈。
道瓊斯紐約消息,盡管糖價攀昇到7周半以來的最高點後產糖商進場拋售、小投機商進行少量獲利回吐操作,糖市因此抹去了部分上漲成果,但因當日產糖商不斷回購空單,加上基金再次少量買進,本周四NYBOT糖市收盤時原糖期貨價格繼續上揚,另外,當日糖市上的限額預托買進期權交易依然十分活躍。過去3周NYBOT糖市原糖期貨價格的漲幅已超過了2美分/磅。當日0610期約糖價上漲14個點,收於17.16美分/磅,0703期約糖價同時上漲14個點,以17.46美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開上衝4300元/噸受阻後單邊下挫,吞食昨日果實,尾市報收4228元/噸跌24點,K線為大陰線,覆蓋昨日陽線,顯示上檔阻力尤存,周一將下探支橕後大幅反彈。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約微幅收低,報295.2日元/公斤,午後其他商品下跌引發多頭平倉,能源價格及泰國現貨價格上調支橕期價走穩,今日亞洲早盤報價平開保持穩定,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日跳空高開上衝下探寬幅振蕩,尾市報收26130元/噸漲485點,K線為上跳小陽線,顯示攻擊形態,前期高點連線壓制著價格,周一將有望上破阻力重拾昇勢。
周一操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1475元/噸,中線持有。2.M0611合約執行原計劃:持有2318元/噸50手多單,止損有效下破2300元/噸,上至2380-2400元/噸區域伺機平倉離場。3.Cu0609合約若衝高回落,基金將在67500-68500元/噸區域,開倉買入10手多單,止損67000元/噸,中線持有。4.Ru0609合約若有效起穩25800-26200元/噸區域,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損有效下破25600元/噸,27000元/噸以上伺機平倉離場。5.Sr703合約若下探4200元/噸一線起穩,基金將在4180-4220元/噸區域開倉買入40手多單,止損有效下破4180元/噸,4280-4300元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於7月7日晚18點25分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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