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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2375774元-手續費640元+實盈12000元+浮盈51500元=2438634元,資金佔用208680元,資金餘額2229954元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1458元/噸,浮盈60000元。2.白砂糖Sr703合約有效觸動計劃止損位,基金按計劃於4260元/噸將持有的4290元/噸40手空單買入平倉止盈,實盈12000元。3.豆粕M0611合約未能有效跌破止損位,基金繼續持有2318元/噸50手多單,當日結算2301元/噸,浮虧8500元。4.銅Cu0609合約未能觸及計劃建倉區域,基金取消操作。5.天然橡膠Ru0609合約未能達到建倉位置,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦7月5日消息:倫敦金屬交易所(LME)期銅周三微幅收低,回吐早盤漲幅,不過期鎳在盤中創下紀錄新高後,小幅收高.路透對29名商品分析師的調查結果顯示,基本金屬價格預計將維持在歷史高位附近,不過到2007年隨著全球經濟成長放緩和產量增加,可能會下滑.三個月期銅下跌30美元至每噸7,370美元.三個月期鋁自2,590下滑至2,480美元,LME鋁庫存減少1,100噸至770,775噸.『期鋁的走跌可能部分與匯市有關.而從技術面看,其走勢也顯得疲弱.』一分析師指出.BaseMetals.com分析師亞當斯稱,『中國氧化鋁產量的增加應導致原鋁產量和出口的增加,從而使鋁價脫離目前的高點.』
技術上:銅K線為上下影小陽線,顯示繼續蓄勢上攻的走勢,鋁K線為上影中陰線,顯示繼續下尋低位支橕的走勢,銅鋁合約近期將背離,嘗試突破。國內上海市場銅鋁合約今日隨lme走勢,產生背離,Cu0609合約高開上衝低走,報收65940元/噸跌770點,K線為小陰線,顯示經過三日上攻後的回落整理走勢,AL0609合約跳空低開高走,未能補齊下跳裂口,尾市報收19510元/噸跌150點,K線為下跳小陽線,顯示抵抗下跌的走勢,明日銅鋁合約將繼續下試支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收在每桶75美元上方的紀錄新高,受緊張的地緣政治局勢和汽油漲勢推動.北韓(朝鮮)試射了數枚導彈,最遠射程可達到美國西海岸或阿拉斯加.此外,有關伊朗濃縮鈾計劃的懮慮也起到了提振作用. 8月原油期貨結算價收創每桶75.19美元的紀錄高位,強勁跳昇1.26美元或1.7%.此前近月合約創下75.40的新高.倫敦布蘭特8月原油期貨結算價大漲1.47美元或2.0%,至73.98美元.
技術上:K線為下影大陽線,挑戰新高成功,上昇空間有望打開。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日大幅跳空高開,但在前期高點處受阻回落,尾市報收3551元/噸漲50點,K線為上跳小陰線,顯示上攻遇阻回調整理蓄勢的特征,明日將有望繼續衝高。
農產品:道瓊斯7月5日消息:經過短暫的『獨立日』假期後,周三CBOT大豆期貨市場恢復疲軟,投機賣盤壓力促使期價修正近期漲幅,最終各合約以下跌7-9美分收盤。7月合約最高600 1/2美分,最低592美分,收盤594 1/2美分,下跌7美分;8月合約收盤600 1/2美分,下跌8美分;11月合約開盤626 1/2美分,最高628 1/2美分,最低617美分,收盤621美分,下跌8 1/4美分。12月豆粕合約收盤178.70美元/短噸,下跌4.00美元;12月豆油合約收盤27.38美分/磅,上漲0.11美分。因理想天氣預報壓制,周三CBOT玉米期貨市場全天震蕩下行走勢,最終各合約收低3-4美分。7月合約最高243美分,最低238 1/4美分,收盤239 1/2美分,下跌3 3/4美分;12月合約開盤268美分,最高268 1/4美分,最低263美分,收盤264 1/2美分,下跌4美分。小麥期貨周三收高,追隨明尼阿波利斯市場的漲勢,後者受美國硬紅春小麥生長懮慮推動觸及10年高位.美國農業部(USDA)的一周農作物生長狀況報告顯示,上周春小麥成長惡化,且天氣預報顯示本周料更加乾熱. Linn Group的分析師Roy Huckabay稱,"目前作物成長所面臨的壓力將產生最大的損失.正值產出階段,高溫確實不大有利." 7月小麥期貨收高2-1/4美分至每蒲式耳3.86-1/2美元,9月期約亦昇2-3/4美分至4.04-3/4美元,12月期貨則漲2美分至4.23美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約今日開盤不一,豆粕豆油低開高走,大豆玉米低開低走,A0609合約報2568元/噸跌14點,K線為小陰線,M0611合約報2302元/噸跌13點,K線為上下影陽線,Y0609合約報5186元/噸跌4點,K線為上跳小陰線,C0703合約報1454元/噸跌8點,K線為收盤創低小陰線,明日各合約將繼續下試支橕。鄭州強麥Ws611合約今日低開下探後小幅反彈,尾市報收1543元/噸,顯示弱勢反彈的特征,明日將繼續反彈上試阻力。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周三收高,受小型投機客的溫和買盤支橕.在經過假期恢復交易後,市場試圖尋找指引.棉花市場周二逢獨立日休市.指標12月棉花期約漲0.27美分,至每磅53.46美分,盤中介於53.05-53.75間波動.其他期約上漲0.20至0.50美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日平開上衝回落,尾市報收14280元/噸漲10點,K線為上影陰線,三日K線組合兩陽一陰,顯示繼續低位振蕩蓄勢反彈的走勢,明日將有望大幅反彈。
道瓊斯紐約消息,由於其它商品價格上漲以及食糖市場強勁的基本面前景刺激基金和貿易商進場買進,本周三NYBOT糖市元糖期貨價格急劇攀昇到7周來的最高點,當日0610期約糖價終於突破了17美分/磅的關口,不過,0610期約糖價攀昇到上方的缺口附近後即遭到產糖商的拋售打壓,另外,當日糖市上的限而預托買進期權交易十分活躍。當日0610期約糖價上漲40個點,收於17.02美分/磅,0703期約糖價則上漲38個點,以17.32美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日壓抑的多頭開始大舉反擊,跳空高開後下探支橕補齊裂口,隨後增倉放量單邊上行,尾市稍有回落報收4271元/噸漲107點,K線為上下影陽線,顯示再次啟動反彈行情的欲望,明日將繼續上攻高位。
TOCOM橡膠期貨周三主力合約收低,報295.4日元/公斤,主要天膠生產國泰國供應改善,受利空拋盤打壓,主力合約在早盤交易中跌破300日元的主要支橕位,引發止損拋盤,能源市場疲軟亦打壓橡膠價格,今日亞洲早盤報價高開上衝回落,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日高開盤中兩次上試25800元/噸一線阻力遇阻回落,午後更是延續跌勢,尾市低收25400元/噸跌65點,K線為上影小陰線,再次觸及平臺支橕線,顯示蓄勢區間振蕩的格局,明日仍有上試26000元/噸以上阻力的能量。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1475元/噸,中線持有。2.M0611合約持有2318元/噸50手多單,止損有效下破2300元/噸,上至2380-2400元/噸區域伺機平倉離場。3.Cu0609合約執行原計劃:若lme-3綜合銅突破7500-7600美元區域,基金將跟進買入10手多單,止損侵蝕利潤1000點,70000元/噸以上伺機平倉離場,反之反彈至68000元/噸以上拋空10手,止損有效上破70000元/噸,60000元/噸以下伺機平倉離場。4.Ru0609合約執行原計劃若下探至25000元/噸以下支橕有效,基金將在24800-25200元/噸區域開倉買入30手多單,止損有效下破24800元/噸,25600-25800元/噸區域伺機平倉離場。5.Sr703合約若跳空突破4300元/噸一線阻力,基金將在4300-4320元/噸區域開倉買入40手多單,止損有效下破4280元/噸,4380-4400元/噸區域伺機平倉離場,或再次下探至4260-4280元/噸區域起穩,基金在此區域開倉買入40手多單,止損有效下破4240元/噸,4380-4400元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於7月6日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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