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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2375774元+浮104900元=2480674元,資金佔用459400元,資金餘額2021274元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1462元/噸,浮盈56000元。2.白砂糖Sr703合約繼續持有4290元/噸40手空單,當日結算4164元/噸,浮盈50400元。3.豆粕M0611合約繼續持有2318元/噸50手多單,當日結算2315元/噸,浮虧1500元。4.銅Cu0609合約未能見到計劃價位,基金取消操作。5.天然橡膠Ru0609合約預期准確,但未能見到買入區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鎳周二因庫存下降而收高,交投非常清淡.『我認為多數人都退居觀望.最近成交量非常低.』Sempra Metals的分析師肯普表示.交易商稱,由於美國適逢獨立日假期,交投稀少,但本周稍晚交投活動可能會增加.基金經理通常在每月的最初幾天安排新的資金,但肯普表示,處於歷史高位的價格可能會嚇阻一些投資者.三個月期銅收報每噸7,400美元,較周一晚場綜合交易收盤水准漲125美元.LME銅庫存下降100噸,至93,400噸.花旗集團周一在報告中稱,全球對於基本金屬的需求保持強勁,供應難以滿足需求。但肯普指出,即使全球國內生產總值(GDP)增幅持續上昇,過去一年單位GDP對於基本金屬的需求已大幅下降.他認為,基本金屬價格高漲,已促使人們尋找代用品.三個月期鋁報2,590美元,跌15美元.
技術上:銅K線為上影陽線,顯示繼續衝擊上檔7500-7600美元一線阻力.鋁K線為小陰線,顯示上衝遇阻回落的走勢。國內上海市場銅鋁合約今日繼續區間振蕩,波幅進一步收窄,等待lme指引,Cu0609合約報66870元/噸漲1030點,K線為小陽線,顯示繼續高位振蕩蓄勢的走勢,AL0609合約報19710元/噸跌40點,K線為小陽線,多空分歧加大,遠期合約大幅增倉,顯示行情即將突破,明日銅鋁合約將面臨突破。
倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨周一微幅下滑.之前盡管有數據顯示美國需求強勁給予市場支橕,但油價仍未能向上突破每桶74美元關口.布蘭特原油期貨日高在73.99美元,略低於74美元所在阻力位.下一道阻力位是紀錄高點74.97.紐約商業期貨交易所(NYMEX)今明兩日均休市,因明日恰逢美國獨立日節日.一倫敦交易商說,『市場依然處在此番多頭行情中的上昇趨勢.『不過他補充稱,在美國市場休市期間,此間市場料陷入區間交投.商品價格上周稍晚全線上揚,加上有關獨立日假期美國石油需求將達到紀錄高位的預期,推動油價突破一系列關鍵阻力位.8月布蘭特原油期貨結算價微幅下滑0.12美元,報73.39美元.
技術上:繼續衝高回落,顯示前期高點區域壓力突增,關前蓄勢。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日高開低走繼續下探支橕,尾市報收3504元/噸跌20點,K線為下影陰線,補齊平臺裂口,明日將下探支橕後反彈。
農產品:CBOT市場因美國獨立日休市,今日亞洲早盤場外報價多數品種高開低走,受此影響國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開上試阻力後再次回落,A0609合約報2577元/噸跌12點,M0611合約報2308元/噸跌19點,Y0609合約報5180元/噸跌15點,C0703合約報1461元/噸跌14點,K線均為上下影中陰線,大有反彈失敗的走勢特征,明日若區間中軸未能有效支橕,各合約將繼續下尋前期低位區域支橕。鄭州強麥Ws611合約今日平開後單邊下跌,再創合約新低,尾市報收1546元/噸跌24點,K線為大陰線,顯示繼續尋底的特征,明日有望大幅反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約因美國獨立日休市,國內鄭州市場棉花Cf609合約今日高開再次下探昨日低點起穩後反彈,尾市高收報14280元/噸漲80點,K線為長下影陽線,顯示雙針探底,短期見底反彈,明日將繼續反彈。
路透社倫敦消息,盡管本周二LIFFE糖市的交易因NYBOT糖市停盤而顯得有些沈悶,但在投機買盤的推動下,收盤時各期約糖價仍繼續小幅收高。當日LIFFE糖市0608期約糖價在469.40-472.00美元/噸的范圍波動後上漲2.90美元/噸,收於472.00美元/噸,成交2,491手;0610期約糖價在468.10-470.50美元/噸的范圍內波動後上漲2.40美元/噸,以470.00美元/噸報收,成交1,752手,糖市的成交總量約5,585手。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開上衝下探,尾市建倉上行報收4172元/噸跌55點,K線為近乎於陰十字星,顯示繼續下探支橕的走勢,明日有望反彈上攻4200元/噸以上壓力。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約大幅下跌,報跌停板301.2日元/公斤,連續四個交易日下跌,跌幅7.39%,恐慌性的拋盤力度已經減弱,下跌原因除了泰國供應情況好轉的傳聞,還有日本央行最早下周可能昇息25個基點,但落葉期供應緊張有助於價格,泰國泰華農民研究中心預計,天然橡膠價格的漲勢將可能持續到2009年,預計2006年下半年天然橡膠價格將會繼續攀昇。今日亞洲早盤報價高開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日明顯強於日盤,平開後快速下探支橕後盤中再次大幅反彈,尾市報收25520元/噸跌440點,K線為長下影陰線,顯示下檔支橕有效,明日將展開反彈。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1480元/噸,中線持有。2.Sr703合約持有4290元/噸40手空單,止盈有效上破4260元/噸,下至4000-4100元/噸之間伺機平倉離場。3.M0611合約持有2318元/噸50手多單,止損有效下破2300元/噸,上至2380-2400元/噸區域伺機平倉離場。4.Cu0609合約執行原計劃:若lme-3綜合銅突破7500-7600美元區域,基金將跟進買入10手多單,止損侵蝕利潤1000點,70000元/噸以上伺機平倉離場,反之反彈至68000元/噸以上拋空10手,止損有效上破70000元/噸,60000元/噸以下伺機平倉離場。5.Ru0609合約執行原計劃若下探至25000元/噸以下支橕有效,基金將在24800-25200元/噸區域開倉買入30手多單,止損有效下破24800元/噸,25600-25800元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於7月5日晚17點40分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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