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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2158294元-手續費1280元+實盈220000元+浮盈36000元=2413014元,資金佔用118560元,資金餘額2294454元。
今日操作情況:1.銅Cu0608合約觸動計劃止盈價位,基金按計劃將持有68400元/噸10手空單於64000元/噸買入平倉止盈離場,實盈220000元。2.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1482元/噸,浮盈36000元。3.天然橡膠Ru0609合約如期上攻但計劃拋出價位沒有形成阻力,基金取消操作。4.燃料油Fu0609合約未能衝擊計劃拋出價位,基金取消操作。5.豆粕M0611合約預期准確,但未能守住計劃買入區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周五脫離稍早高點,在晚場綜合交易中下滑,因部分投機客試圖推低價格以便下周再度買進.LME期銅收報每噸7,320美元,較周四收盤上漲15美元,但遠低於稍早觸及的高點7,600美元.『基金大多希望在月末推高期價,但可能有一兩家基金試圖打壓市場,以便在下周一獲得新的資金時能夠低價買回.『一位交易商稍早時預言道.資產經理人通常會在每月的第一周獲得新的資金.銅和其它金屬稍早上漲,因投資者再度買進銅等初級商品.美國聯邦儲備理事會(FED)淡化了未來可能需要進一步昇息的必要性,增強了投資者的信心.『我猜測,在昨晚之後,許多人的膽子再度變大.『荷蘭銀行資產管理的投資策略主管Richard Duncan表示.周四FED昇息25個基點至5.25%,符合市場的廣泛預期.其它金屬多數收高.三個月期鋁收報2,630美元,漲75美元,並創下6月初以來的最高水准.
技術上:銅K線為長上影陽十字星,顯示上衝測試上檔阻力的走勢,7500-7600美元區域的得失將引領市場是否發生內在性質的改變。鋁K線為中陽線,顯示繼續調整的走勢,上檔2600-2650美元區域將形成阻力。國內上海市場銅鋁合約今日高開上試阻力,Cu0609合約跳空開盤直逼漲停報65020元/噸漲3090點,K線為上跳陽線,主力合約內外比價收高至1:8.7以上,套利效應顯現,AL0609合約高開後上衝乏力,尾市低走報收19910元/噸漲70點,K線為上跳小陰線,顯示衝高受阻繼續振蕩的走勢,明日銅鋁合約將衝高回落回踩支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五連續第八個交易日收高,獨立日假期前汽油需求強勁. 8月原油期貨收高0.41美元,報每桶73.93美元,日高為74.15美元.NYMEX原油在4月21日觸及紀錄高點75.35美元.倫敦布蘭特8月原油期貨結算價上漲0.63美元至73.51.美國經濟在第一季的增速為兩年半以來最快,提振能源市場.同時,美國聯邦儲備理事會(FED)周四的會後聲明顯示,未來昇息力度不會太大,此亦扶助油價走高. "FED昨天發表的聲明基本上改變了人們的經濟展望,可能進一步刺激能源需求."Alaron Trading的分析師Phil Flynn表示.他還指出,在四天的長周末之前人們不願作空.他指交易商回補空頭部位,以防市場休市期間出現利多因素.本周稍早公布的美國庫存數據顯示上周國內汽油庫存減少100萬桶,為九周以來首次下降.該消息亦支橕油市.
技術上:K線為上影陽線,顯示衝擊前期高點的欲望,周末獲利回吐。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日平開上衝後低走,沒有跟隨國際市場走勢,尾市報收3547元/噸跌8點,K線為小陰線,顯示調整蓄勢的走勢,明日仍有能力上試上檔阻力。
農產品:道瓊斯6月30日消息:受外部市場走強引發投機買盤以及天氣擔懮、利多報告數據支橕,周五CBOT大豆期貨市場走出明顯反彈行情,期價刷新兩周高點,最終各合約以上漲10-13美分收盤。7月合約最高600 1/2美分,最低588 1/2美分,收盤504 3/4美分,上漲13美分;8月合約收盤600 1/2美分,上漲11 1/2美分;11月合約最高629美分,最低618美分,收盤622 1/2美分,上漲13美分。7月豆粕合約收盤174.60美元/短噸,上漲2.20美元;12月豆油合約收盤27.27美分/磅,上漲0.56美分。受面積報告略低於預期以及潛在天氣擔懮支橕,周五CBOT玉米期貨市場在投機買盤作用下,期價高開高走,最終各合約以上漲5-7美分收盤。7月合約最高236美分,最低232美分,收盤235 1/2美分,上漲7美分;12月合約最高261 3/4美分,最低257 1/2美分,收盤260 1/4美分,上漲5 3/4美分。小麥期貨周五大多收漲,投資者擔心乾熱天氣會威脅美國春季小麥的生長,為市場提供支橕.但技術性賣盤使期價脫離稍早觸及的高點.來自冬小麥收割的季節性壓力,亦限制漲勢.天氣預報稱本周末大平原中部地區的天氣大致有利. 7月小麥期貨收低2-1/2美分,至每蒲式耳3.71-1/2美元.9月期約上漲1美分至3.96美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空高開上衝高位阻力後快速回落,未能保持成果,A0609合約報2600元/噸漲12點,M0611合約報2329元/噸漲17點,Y0609合約報5222元/噸漲24點,C0703合約報1478元/噸漲2點,K線均為上跳中陰線,顯示上檔壓力沈重,明日各合約將下試支橕再行蓄勢衝高。鄭州強麥Ws611合約今日高開低走繼續低位振蕩,尾市報收1570元/噸跌3點,K線為中陰線,顯示繼續蓄勢整理的特征,明日將繼續振蕩整理。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周五收高,受投機和基金買盤提振,市場未對美國農業部(USDA)公布的作物種植報告給予重視.指標12月棉花期約漲0.50美分,至每磅54.16美分,盤中介於53.05-54.20間波動,其他期約上漲0.15至0.45美分不等.國內鄭州市場棉花Cf609合約今日高開上衝回落,尾市報收14250元/噸跌35點,K線為上影陰線,顯示繼續振蕩下尋支橕的走勢,明日將繼續下尋支橕後有望反彈。
道瓊斯紐約消息:周五NYBOT糖市原糖期貨價格全線反彈。由於0607期約摘牌前的最後時刻空方進行平倉,當日收盤前0607期約糖價瞬間即攀昇到5周來的最高點。周五NYBOT糖市收盤後有交易商說,估計周五0607期約摘牌時的交割量不會太大,交割量可能只有1,223手,即61,150長噸,該批交割糖可能都由Amerop公司交割,其中1,131手為阿根廷產原糖;另外92手為薩爾瓦多產原糖,估計美國的Cargill公司將接手該批交割糖。當日0607期約糖價上漲16個點,收於15.79美分/磅,0610期約糖價則上漲11個點,以16.34美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開下探支橕,沒有跟隨國際市場走勢,尾市低收報4255元/噸漲12點,K線為小陰線,顯示反彈遇阻再次蓄勢的走勢,明日將仍有衝擊4300元/噸以上阻力的動作。
TOCOM橡膠期貨周五主力合約小幅上漲報309.1日元/公斤,受供應緊張擔懮和主要輪胎制造商強勁需求推動,但由於日本散戶投資者急於逢高了結,漲幅受限.現貨膠價持堅支橕期貨價格,輪胎制造商尋求買入近期船貨.日本貿易公司亦買進TOCOM期膠.但經紀公司拋盤令漲幅受限,因其預期更多供應進入市場,中線價格下滑.膠價仍然強勁。今日亞洲早盤報價高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日跳空高開高走補齊前期下跌裂口,尾市報收26640元/噸漲1060點,K線為上跳中陽線,顯示衝擊前期密集區阻力的欲望,明日將衝高回落踏實支橕。
明日操作計劃:1.Cu0609合約若衝擊68000元/噸以上區域,基金將在67500-68500元/噸之間賣出開倉10手補回空單,止損有效上破70000元/噸,下至63000-64000元/噸之間伺機平倉離場。2.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1480元/噸,中線持有。3.Ru0609合約若上衝27000元/噸再次受阻,基金將在26800-27000元/噸之間賣出開倉20手空單,止損有效站上27000元/噸,下至25800-26000元/噸伺機平倉了結4.Sr703合約若上衝4300元/噸再次受阻,基金將在4280-4300元/噸之間賣出開倉40手空單,止損有效上破4350元/噸,下至4000-4100元/噸之間伺機平倉離場。5.M0611合約若下探2300-2320元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破2300元/噸,上至2380-2400元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於7月3日晚18點05分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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