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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2194854元-手續費1880+實盈48000元+浮盈418000元=2658974元,資金佔用1036260元,資金餘額1622714元。
今日操作情況:1.銅Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,當日結算60610元/噸,浮盈389500元。2.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1467元/噸,浮盈51000元。3.天然橡膠Ru0609合約繼續持有24600元/噸20手空單,當日結算24875元/噸,浮虧27500元。4.白砂糖Sr703合約昨日預期准確,基金按計劃於4360元/噸開倉賣出40手空單,當日再次達到預期平倉區域,基金於4240元/噸買入平倉,實盈48000元。5.豆粕M0611合約預期准確,進入基金計劃建倉區域,基金於2270元/噸開倉買入50手多單,資金佔用91200元,當日結算2280元/噸,浮盈5000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期鎳和期銅周一大幅上揚,之前美國銅生產商菲爾普斯道奇宣布將以400億美元收購加拿大兩家鎳業公司,分析師稱這暗示該公司認為金屬價格將長期持在高位.菲爾普斯道奇(Phelps Dodge)之前宣布,將收購加拿大的Inco和鷹橋(Falconbridge),並購後的企業有望成為全球頂級銅鎳礦產企業.一倫敦礦業分析師說,『從菲爾普斯道奇准備支付的價格可以看出,該公司認為金屬價格將維持強勢.這是唯一支持其報出這樣價格的原因.』不過交易商質疑期銅上揚和該並購消息有關.『我認為之間沒有聯系,』一交易商說,『場內成交相對稀少,一些投資者在努力推高價格.期銅總是在等待上漲或下跌的理由.』晚場綜合交易結束時,三個月期銅報每噸7,000美元,較上周五收盤價上漲逾3%,但已經自5月觸及的紀錄高位回落近2,000美元.在美國聯邦儲備理事會(FED)利率決策本周稍晚公布前,市場交投淡靜.分析師預期FED屆時會昇息25個基點,但貴金屬交易員指出,FED有可能調昇50個基點.三個月期鋁上漲101美元至2,550.
技術上:銅鋁K線均為中陽線,區間交易的上沿再次被測試,短期調整即將結束。國內上海市場銅鋁合約今日跳空高開上衝阻力,盤中多空爭奪激烈,價格回落,Cu0609合約報收60990元/噸漲1490點,K線為陰十字星,顯示突破在即,AL0609合約報收19730元/噸漲30點,K線為中陰線,顯示上檔20000元整數關壓制著價格,明日銅鋁合約將繼續振蕩蓄勢衝高,視lme是否形成突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一大幅收高,向每桶72美元進發.一些煉廠問題推動汽油價格上揚.
8月原油期貨結算價昇0.93美元至每桶71.80美元,波動區間為70.40-71.90美元,Alaron Trading分析師弗林說,『投資者認為供給可能有所減少,而目前伊朗方面的消息亦為市場提供一些支橕.』之前伊朗重申,在核爭議中若感受到危險,會動用石油武器來自衛.另外美國海岸防衛隊稱,路易斯安那州Calcasieu船運航道依然關閉,支橕汽油價格。
技術上:K線為中陽線,區間的上沿72美元及前期高點連線將形成阻力,短期將衝高回落。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日跳空高開,上衝下探,尾市收高報3476元/噸漲52點,K線為上跳小陽線,留有跳空裂口,顯示再次試圖衝破3500元/噸創造反彈的走勢,明日將高開低走回試支橕。
農產品:道瓊斯6月26日消息:由於良好天氣迫使期價壓縮風險昇水、技術指標疲軟,周一CBOT大豆期貨市場明顯收低。7月合約開盤572美分,最高574 1/2美分,最低566 1/2美分,收盤569 1/2美分,下跌11美分;8月合約收盤575 1/2美分,下跌11美分;11月合約最低591美分,收盤594 1/2美分,下跌12美分。
7月豆粕合約收盤171.90美元/短噸,下跌4.60美元;7月豆油合約收盤24.44美分/磅,下跌0.18美分。由於預期天氣狀況繼續利於作物生長,周一CBOT玉米期貨市場明顯跳低開盤,期價經盤初連續下探後維持低位窄幅整理,最終各合約以下跌5 1/4-6 1/2美分收盤。7月合約開盤224 1/4美分,最高224 1/2美分,最低221,收盤223美分,下跌5 1/4美分;12月合約最低247 3/4美分,收盤249美分,下跌6 1/4美分。小麥期貨周一大多收高,有關美國春小麥產區將陷入乾燥天氣的預測,推動明尼阿波利斯谷物交易所小麥期貨在尾盤時上揚. CBOT-7月軟紅冬小麥合約結算價上漲5-1/4美分,至每蒲式耳3.68-1/2美元,遠月合約收高2-1/2至5美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開高走,報收陽線。A0609合約報2575元/噸跌9點,M0611合約報2291元/噸跌5點,Y0609合約報5136元/噸漲1點,C0703合約報1476元/噸漲8點,K線均為下探中陽線,顯示抵抗下跌的格局,明日將上衝高位後回試支橕。鄭州強麥Ws611合約今日低開高走報收小陽,報1579元/噸漲5點,K線為上影小陽線,顯示繼續低位蓄勢振蕩的走勢,明日將上衝下跌裂口後回落。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周一收低,受尾盤時的投機性賣盤打壓,但脫離了合約低點,因貿易和消費買盤削減了跌幅.指標12月棉花期約下跌0.12美分,至每磅53.46美分,日高為54.35,日低為52.95,後者亦為合約新低.除一份合約外,其他期約下滑0.50至1.65美分不等.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日高開低走下探14000元/噸整數關,尾市報收14020元/噸跌10點,K線為高開中陰線,顯示弱勢振蕩格局,明日將繼續低位區間振蕩。
道瓊斯紐約消息:由於早晨糖價下跌後得到貿易買盤的有效支橕,加上空方進行平倉的同時基金也進場買進0610期約,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格大幅收高,奪回了上周五的全部損失。原油、汽油價格上漲以及CRB期貨指數上揚是導致本周一NYBOT糖市上買盤增多的主要原因;另外,由於0607期約將在周五摘牌,本周一0607/0610期約間的轉月交易繼續向前推進。當日0607期約糖價上漲31個點,收於15.76美分/磅,0610期約糖價同時上漲38個點,以16.31美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空高開上衝阻力後大幅回落,尾市報收4258元/噸跌9點,K線為中陰線,增倉放量,顯示反彈受阻回試支橕的走勢,明日將回試下檔支橕後再次衝擊4300元/噸以上阻力。
TOCOM橡膠期貨周一多數收低,主力合約報301.6日元/公斤,因疲弱技術信號引發逢高拋盤,但是上周日本庫存下降後,供應懮慮昇溫為期膠提供支橕.泰國等產膠國的膠價仍位於高位附近,因中國和輪胎廠商的實貨需求旺盛.強勁需求和疲弱的技術信號左右市況.其它商品的跌勢令交易商不敢貿然追高,今日亞洲早盤報價高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日高開下探支橕後再次衝擊25000元/噸整數關,尾市報收24930元/噸漲75點,K線為陽十字星,三日組合兩陰一星,顯示即將突破,明日有望形成突破。
明日操作計劃:1.Cu0608合約嚴格執行原計劃:繼續持有68400元/噸10手空單,止盈有效上破62000元/噸,擇高補回空單,反之中線繼續持有。2.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈有效上破1480元/噸,中線持有。3.Ru0609合約執行原計劃:持有24600元/噸20手空單,止損有效上破25500元/噸,23000元/噸以下伺機平倉離場。4.Sr703合約若4200-5250元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入40手多單,止損有效下破4180元/噸,4300-4350元/噸區域平倉了結。5.M0611合約持有2270元/噸50手多單,若上試2300-2320區域受阻,持有多單暫時平倉離場,回調補回多單,止損2250元/噸的有效下破。
(寫於6月27日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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