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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2131414元+浮466200元=2597614元,資金佔用757260元,資金餘額1840354元。
今日操作情況:1.銅Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,當日結算60000元/噸,浮盈420000元。2.白砂糖Sr703合約繼續持有4218元/噸30手空單,當日結算4204元/噸,浮盈4200元。3.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1476元/噸,浮盈42000元。4.天然橡膠Ru0608合約未有形成預期下破,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四尾段延續稍早的漲勢,得益於初級商品市場全線走高的態勢.貴金屬和石油價格均大幅揚昇.一基金消息人士稱:『在本周初的下挫之後,今日出現空頭回補型漲勢。』除了初級商品以外,英國股市周四亦反彈,礦業,石油和金融類股漲幅較大.該消息人士稱:『初級商品價格目前在反彈,但尚未走出泥沼.』三個月期銅晚場綜合交易收高360美元或5.4%,報每噸6,990.自上周末以來,期價下挫超過7%.初級商品總體受到投資者躲避風險資產類別的情緒打擊.期銅由5月中旬的高點8,800最多下挫達25%.美元走強,市場對利率走昇的擔懮以及全球股市的不確定性令投資者遠離風險較大的資產.分析師稱,未來一周美國經濟數據將成為關注焦點,其將給出有關經濟可能放緩的線索.Man Financial分析師梅爾稱:『在評估了近期的通膨趨勢之後,市場參與者目前將關注經濟成長,以觀察事實上是否放緩.』三個月期鋁價格在總體昇勢中亦被推高.終場收高70美元,報2,570.
技術上:銅K線為上下影大陽線,顯示回試7000美元以上阻力的動作,技術指標自超賣處止跌上勾,預示價格將上試7000-7200美元區域阻力,鋁K線為小陽線,顯示繼續反彈的走勢。國內上海市場銅鋁合約今日高開,Cu0609合約由於昨日結算價偏低,內外比價擴大,開盤即封漲停,上補差價,報收60420元/噸漲2320點,AL0609合約跳空高開繼續反彈,尾市報收20470元/噸漲470點,K線為跳空陰十字星,顯示短期觸底反彈的走勢,周一銅鋁合約將進一步補齊差價,上衝上檔阻力。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收高,因煉廠開工率上昇以及進口減少導致上周美國原油庫存下降,降幅大於市場預期.另外油價在過去兩天累計下挫逾3美元之後,受黃金和銅的其它商品的反彈走勢提振而上揚.汽油期貨價格下跌,因庫存增幅高於預期.不過取暖油期貨在庫存增幅高於預期的情況下仍上漲.7月交割原油期貨結算價上漲0.58美元,報每桶69.14美元,盤中交投區間介於68.10-69.40美元.7月布蘭特原油期貨合約於今日收盤時到期,結算價上漲0.45美元報67.43美元,日高和日低分別為68和67美元.
技術上:K線為長上影陽線,顯示繼續上衝70美元以上壓力,區間寬幅振蕩局面將延續下去。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日跳空高開下探支橕後盤中走高,報收3482元/噸漲69點,K線為跳空下影小陽線,顯示短期回補下跌裂口的走勢,上檔3500-3550元/噸區域將壓制價格,周一將繼續衝擊上檔阻力。
農產品:道瓊斯6月15日消息:經連續兩天下跌之後,周四CBOT大豆期貨市場走出小幅反彈行情,投機買盤、面積報告利多預期以及外部市場走強為其提供支橕,各合約最終收盤漲幅在2 1/2-4 1/4美分之間。7月合約開盤593美分,最高598美分,最低591美分,收盤592 1/2美分,上漲3美分;8月合約收盤599 1/2美分,上漲3美分;11月合約收盤620 1/2美分,上漲2 1/2美分。7月豆粕合約收盤179.10美元/短噸,小跌0.10美元;7月豆油合約收盤24.82美分/磅,上漲0.05美分。玉米期貨市場連續第三天收低,技術性賣盤、基金拋售以及近期天氣將保持理想的預報對期價構成壓力,各合約最終收盤跌幅為3 1/4-4 1/2美分。7月合約開盤236 1/2美分,最高238 3/4美分,最低232美分,收盤233美分,下跌4美分;9月合約收盤244 1/2美分,下跌4 1/2美分;12月合約收盤258 1/2美分,下跌3 3/4美分。小麥期貨合約周四漲跌不一,CBOT玉米市場跌勢波及小麥,抵消了空頭回補活動的影響,令小麥期貨自盤初漲勢回落.美國冬麥臨近收成的的季節性壓力亦拖累市場. CBOT-7月小麥期貨結算價上漲1/4美分至每蒲式耳3.61-1/2美元,低於200日移動均線切入位3.64.遠月合約收低1-1/4至收高1-1/4美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開上衝下探,窄幅振蕩,A0609合約報2628元/噸漲10點,M0611合約報2352元/噸漲7點,Y0609合約報5146元/噸漲16點,C0703合約報1477元/噸漲2點,K線多為下影陰線,顯示繼續區間振蕩的走勢,周一各合約將有望突破整理區域,下尋支橕。鄭州強麥Ws611合約今日高開低走再次下探下檔支橕尾市起穩報收1575元/噸漲1點,K線為長下影陰線,顯示再次下探支橕的走勢,周一將有望反彈回補下跌裂口。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周四收高,得益於源源不斷的投機性買盤和展期交易. 7月棉花合約收漲0.61美分至每磅52.44美分,盤中波動區間為52-52.55美分.此區間位於周三的交投區間51.60-52.80之內.新作12月合約攀昇0.22美分至57.68美分,交投區間為57.25-57.90美分,其餘期約亦漲0.13至0.78美分不等.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日高開低走再報近期新低,報14260元/噸跌75點,K線為中陰線,顯示繼續探低的走勢,周一將創低後制造反彈。
道瓊斯紐約消息,受周邊商品價格和CRB指數反彈的影響以及在貿易行買進7月合約和遠期合約的推動下,周四紐約期貨交易所原糖價格達到3天以來的高點。投機商繼續把7月合約中的多單滾入10月合約。當天7月合約以15.00美分報收,全天漲幅為29個點,10月合約以15.33美分報收,全天漲幅為28個點。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開上衝阻力後下探支橕,尾市報收4204元/噸漲40點,K線為上下影陰線,顯示弱勢反彈補口走勢,周一將繼續上試阻力後下探支橕。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約低開上試後逐級下跌報收跌停289.1日元/公斤,基金繼續出脫頭寸,換手頻繁,產膠國局勢繼續動蕩,現貨仍顯緊張,但原油黃金CRB指數基金屬的盤中走軟,對膠價形成壓力,今日亞洲早盤受昨日權重商品價格反彈的影響,小幅高開,受此帶動國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日高開再次衝擊25000元/噸的壓力,盤中大幅振蕩,午後跳水但周末空頭回補致使膠價快速走高,尾市報收24655元/噸漲175點,K線為上下影陽十字星,顯示振蕩加劇,成交連續放量,換手充分,周一有望形成再次突破。
明日操作計劃:1.Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,止盈有效上破62000元/噸,中線持有。2.Sr703合約執行原計劃:持有4218元/噸30手空單,若有效上破4300元/噸止損離場,4000元以下伺機平倉離場。3.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈下移1490元/噸,若有效下破1460元/噸,基金將在1450-1460元/噸之間加倉賣出100手空單,止損1480元/噸的再次上破。4.Ru0609合約若第三天不能上破25000元/噸壓力,基金將在24400-24800元/噸區域內,開倉賣出20手空單,止損有效上破25500元/噸,22000元/噸以下伺機平倉離場。
(寫於6月16日晚16點20分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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