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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2067974元-手續費1560元+實盈65000元+浮盈594200元=2725614元,資金佔用738130元,資金餘額1987484元。
今日操作情況:1.銅Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,當日結算57700元/噸,浮盈535000元。2.白砂糖Sr703合約昨日預期准確,基金持有4048元/噸30手多單按計劃於4218元/噸賣出平倉,實盈51000元,反手於4218元/噸賣出30手開倉,資金佔用187380元,當日結算4164元/噸,浮盈16200元。3.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1475元/噸,浮盈43000元。4.豆粕M0611合約昨日預期准確上試受阻,基金按計劃將持有的2318元/噸50手多單於2346元/噸賣出平倉,實盈14000元。5.燃料油Fu0609合約未能見到計劃買入區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三出現迫切所需但並不令人信服的反彈走勢,暫時阻止了近幾個交易日來嚴重打擊金屬價格的巨量拋壓.一交易商稱:『市場此前出現瘋狂拋售---下檔走勢似乎有點兒衰竭了,因此一些空頭開始了結獲利.但漲勢遭到賣壓阻攔,出現了進一步的多頭清算和新的拋售.』交易商稱,盡管短期前景仍然相當不明朗,且並不是所有的金屬均收高,但當前的弱勢還是鼓舞了一些逢低吸納的買盤. Man Financial的分析師梅爾稱:『我們懷疑我們正處於轉折點.』一些分析師暗示,逃離鋅,鎳和銅等金屬的市場活動可能很快終止.瑞銀集團分析師瑞德稱:『目前下定論還太早,但我們可能正在接近底部,盡管外部因素仍至關重要.』三個月期銅繼續在寬幅區間內波動,日低為6,410美元,延續周二跌勢.晚場綜合交易收於6,630美元,較昨日高出60美元.三個月期鋁收高45美元,至2,500.
技術上:銅K線為上下影十字星,顯示繼續區間振蕩的走勢,上檔6800-7000美元將形成壓力,今晚盤中將有上試動作,鋁K線為中陽線,前期成交密集區的支橕顯現,短期將反彈上試阻力。國內上海市場銅鋁合約今日出現背離走勢,由於交割換月的原因,合約間的調倉行為顯現,Cu0608合約盤中低開下探後大幅反彈,尾市高收59380元/噸漲1620點,Cu0609合約倉量齊增,報收59600元/噸漲2000點,K線均為大陽線,顯示主力合約完成過渡,明日將延續下探支橕的走勢,AL0608合約同樣向AL0609合約移倉,今日高開高走小幅反彈,AL0609合約報20030元/噸漲340點,K線為小陽線,顯示多頭仍有護盤動作,明日將嘗試反彈衝擊下跌裂口處的阻力。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收高,因煉廠開工率上昇以及進口減少導致上周美國原油庫存下降,降幅大於市場預期.另外油價在過去兩天累計下挫逾3美元之後,受黃金和銅的其他商品的反彈走勢提振而上揚.汽油期貨價格下跌,因庫存增幅高於預期.不過取暖油期貨在庫存增幅高於預期的情況下仍上漲.7月交割原油期貨結算價上漲0.58美元,報每桶69.14美元,盤中交投區間介於68.10-69.40美元.美國能源資料協會(EIA)公布,6月9日當周原油庫存減少90萬桶至3.45億桶,降幅遠高於路透訪問分析師所預估的10萬桶.
技術上:K線為下探陽線,顯示下檔68美元再次支橕價格,短期將回試70美元上方阻力,繼續選擇突破方向。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日高開下探昨日低點後大幅反彈,尾市高收3450元/噸漲108點,K線為下影大陽線,顯示超跌反彈走勢,明日將繼續上試阻力。
農產品:道瓊斯6月14日消息:周三CBOT大豆期貨市場延續了前一天的疲軟走勢,技術性賣盤以及美豆作物理想生長條件促成期價全天大部分時間裡穩步下行,最終各合約收低6-7 1/4美分。7月合約開盤596 3/4美分,最高600 1/2美分,最低589美分,收盤589 1/2美分,下跌6 1/4美分;8月合約收盤596 1/2美分,下跌6美分;11月合約收盤618美分,下跌6 1/2美分。7月豆粕合約收盤179.20美元/短噸,下跌2.20美元;7月豆油合約收盤24.77美分/磅,下跌0.20美分。受良好天氣預期、技術性賣盤影響,周三CBOT玉米期貨市場全天穩步走低,最終7月合約收在自5月8日以來的最低點,各合約跌幅在6-7美分之間。7月合約開盤243 1/2美分,最高244 1/2美分,最低236 3/4美分,收盤237美分,下跌6 1/4美分;9月合約收盤249美分,下跌6美分;12月合約收盤262 1/4美分,下跌6 1/2美分。小麥期貨周三跌至六周低位,交易商稱,空頭技術信號和收割相關的壓力引發基金賣盤.分析師稱,"市場結清多頭部位." CBOT-7月小麥期約跌至200日移動平均線下方,收低8-1/2美分至每蒲式耳3.61-1/4美元.盤中該合約觸及4月28日以來的低位3.60-1/4美元.遠月合約收跌6-3/4至9-1/4美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開下試支橕後高走,A0609合約報2620元/噸漲4點,M0611合約報2345元/噸漲12點,Y0609合約報5130元/噸跌4點,C0703合約報1480元/噸漲8點,K線均為低開上影陽線,顯示回試上檔阻力的特征,明日各合約將上衝阻力後再次下尋支橕。鄭州強麥Ws611合約今日低開下探後高走,尾市報收1576元/噸漲3點,K線為小陽線,兩日組合為陰包陽孕線,顯示弱勢特征,明日將有望走出反彈行情。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周三受新一輪投機性買盤提振收高,且美國棉花帶的乾燥天氣和強勁需求應該會令棉花期貨價格在未來數周持堅. 7月棉花期貨合約收昇0.08美分至每磅51.83美分,盤中波動區間為51.60-52.80美分.新作12月期貨合約下滑0.08美分至57.46美分,交投區間為57.45-58.55美分.其他合約則漲0.10美分.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日低開後大幅走低,重新下探前期低點區域。尾市低收14295元/噸跌105點,K線為大陰線,顯示繼續下探支橕尋底的走勢,明日將探低反彈。
道瓊斯紐約消息,由於基金在0607期約及將在2周後摘牌的背景下繼續將其手中持有的0607期約轉移到遠期合約,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格繼續收低。雖然當日0607期約糖價抹去了早晨的漲幅,但糖價依然在周二的范圍內波動,另外,當日糖市上的期權交易再次變得活躍。本周三早晨其他商品市場走強以及CRB期貨指數上揚是刺激買主在期糖市場買進的主要原因。當日0607期約糖價下跌1個點,收於14.71美分/磅,0610期約糖價同時下跌5個點,以15.05美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開後衝高回試4200-4250元/噸阻力區域,午後價格再次下挫,尾市報收4138元/噸漲33點,K線為上下影陰線,組合圖形陽包陰孕育形態,明日將選擇反彈還是加速下跌的方向。
TOCOM橡膠期貨周三受原油黃金及基金屬下跌的影響,獲利盤大量湧現,開盤即封跌停,報301.1日元/公斤,顯示前期超買的回歸,加之產區供應開始增加,基金加緊兌現,今日亞洲早盤報價低開振蕩蓄勢,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約今日跳空低開高走上衝阻力,午後受TOCOM膠價再次走低的影響價格大幅跳水,一度觸及跌停位置,尾市稍有反彈報收24200元/噸跌825點,K線為長上下影十字星,盤中換手充分,明日將繼續下尋支橕。
明日操作計劃:1.Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,止盈有效上破62000元/噸,中線持有。2.Sr703合約持有4218元/噸30手空單,若有效上破4300元/噸止損離場,4000元以下伺機平倉離場。3.C0703合約執行原計劃:繼續持有1518元/噸100手空單,止盈下移1490元/噸,若有效下破1460元/噸,基金將在1450-1460元/噸之間加倉賣出100手空單,止損1480元/噸的再次上破。4.Ru0609合約若跳空低開跌破23600元/噸一線支橕,基金將在23400-23600元/噸之間賣出開倉20手空單,止損有效上破24000元/噸,22000元/噸以下伺機平倉離場。
(寫於6月15日晚17點55分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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