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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1939934元-手續費1560元+實盈129600+浮盈602600元=2670574元,資金佔用829005元,資金餘額1841569元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約如預期進入獲利平倉區域,但盤中作空能量沒有顯著釋放,下檔支橕比較牽強,基金決定繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1472月/噸,浮盈46000元。2.白砂糖Sr703合約昨日預期效果短期出現,基金持有4480元/噸30手空單於4048元/噸買入平倉離場,實盈129600元,反手4048元/噸買入30手多單,資金佔用184725元,當日結算4105元/噸,浮盈17100元。3.銅Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,當日結算57760元/噸,浮盈532000元。4.天然橡膠Ru0609合約開盤即封跌停,直接位於預期建倉區域的底線,顯示還有低點出現,基金取消操作。5.豆粕M0611合約昨日預期准確,基金於2318元/噸開倉買入50手多單,資金佔用93320元,當日結算2333元/噸,浮盈7500元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二一度下挫7%,因投資者撤出那些易於遭受經濟放緩影響的市場.然而,交易商稱,金屬早該出現一次修正走勢.一LME交易商稱:『在波瀾壯闊的第一季度過後,各個金融市場料都會出現多頭清算.對多頭而言,這只是一次健康的修正.』三個月期銅晚場綜合交易收在每噸6,570美元,較8,800美元的頂峰下挫逾25%,較周一晚場綜合交易收盤價下挫6.4%.其他金屬亦出現類似弱勢,巴克萊資本國際的一份報告稱,不確定的宏觀經濟環境所帶來的不安的交易給人氣以壓力,正面的供需基本面仍然未變.報告稱:『盡管這些懮慮的存在,我們愈發認定許多初級商品市場基本面支持的力度.』供給仍嚴重受限,LME庫存依舊緊張.銅庫存周二下降6,450噸至105,500噸.力拓認為近期金屬價格的下跌是一次市場修正走勢,而非長期上漲趨勢的反轉.美國原鋁產量5月下降8.2%,年率達到2,310,956噸,低於2005年5月2,518,123噸.三個月期鋁收低45美元至2,455美元.
技術上:銅K線為大陰線,脫離7000-7200美元多空爭執區域,但盤中並沒有恐慌盤出現,顯示能量沒有釋放,下方空間被打開,短期反彈後市場將延續下尋支橕走勢。鋁K線為下影小陰線,顯示繼續下尋支橕的走勢,形態上尖頂倒『V』型已經完成,短期進入前期成交密集區,反彈行情呼之欲出。國內上海市場銅鋁合約今日繼續低開下試支橕,臨近換月交割時節,移倉現象出現,Cu0608合約繼續補價跌停報57760元/噸跌2410點,AL0608合約主力資金移師AL0609合約大幅低開,20000元/噸整數關失守,價格下探後起穩,盤中一度觸及跌停板位置,尾市報收19710元/噸跌620點,K線為跳空下影陰線,增倉放量,顯示能量還在聚集之中,明日銅鋁合約將繼續下尋支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收低近2美元至三周低點,擴大近期跌幅,受到金屬和股市下挫拖累.市場預計周三公布的美國庫存數據料將顯示燃油庫存繼續增加,這亦促使交易商出售原油期貨.颶風季第一場風暴阿爾貝托(Alberto)在佛羅裡達州西北部登陸,緩解了其有可能[破壞美灣地區石油設施的擔懮.7月交割原油期貨結算價下跌1.80美元,或2.6%,報每桶68.56美元.盤中最低曾跌至5月22日以來的低點68.26美元.此前基本金屬和貴金屬大幅下挫,因投資者擔懮利率和通膨上昇可能令經濟成長放緩,紛紛撤離商品市場.國際能源署(IEA)周二稱,目前全球經濟穩健成長支橕石油需求,但高油價正在損及美國這個最大的能源消費國的消費.7月布蘭特原油合約結算價報每桶66.92美元,下跌了2.01美元.日低為66.68美元,亦為4月初以來最低水平。
技術上:K線為大陰線,前期低點支橕區域將被再次測試,行情是否發生質的轉折,是後期整體金融市場關注的焦點。國內上海市場燃料油Fu0609合約今日大幅低開低走圍繞跌停板位置反復振蕩,有多頭護盤動作,但還是封於跌停報3337元/噸跌176點,K線為跳空大陰線,空頭能量正在顯著釋放,明日將有望走出反彈行情。
農產品:道瓊斯6月13日消息:經前一天明顯上漲後,周二CBOT大豆期貨市場走出弱勢整理行情,天氣威脅預期降低以及外部市場疲軟對期價構成壓力,最終各合約以下跌4 1/4-6 3/4美分收盤。7月合約開盤595美分,最高603美分,最低594美分,收盤595 3/4美分,下跌4 1/4美分;8月合約收盤602 1/2美分,下跌4 3 /4美分;11月合約收盤624 1/2美分,下跌4 1/2美分。7月豆粕合約收盤181.40美元/短噸,小漲0.20美元;7月豆油合約收盤24.97美分/磅,下跌0.33美分。受外部市場大幅下跌以及良好天氣預報壓制,周二CBOT玉米期貨市場跳低開盤,全天維持弱勢震蕩整理,各合約最終於日內附近收盤,跌幅在4 1/4-4 3/4美分之間。7月合約開盤244美分,最高247美分,最低242 1/4美分,收盤243 1/4美分,下跌4 1/4美分;9月合約收盤255美分,下跌4 1/2美分;12月合約收盤268 3/4美分,下跌4 3/4美分。小麥期貨周二下跌至一個月新低,受小麥收獲壓力以及黃金市場跌勢的影響.紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二大幅下挫7.3%,或44.50美元,報每盎司566.80.另外,玉米期貨市場尾盤的跌勢亦打壓小麥期貨跌至日低. 7月小麥期貨收低4美分至每蒲式耳3.69-3/4美元,處於100日均線切入位3.77-3/4美元下方.遠月期約收跌1至3美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空低開低走下探低位支橕後小幅反彈,A0609合約報2620元/噸跌13點,M0611合約報2341元/噸跌12點,Y0609合約報5134元/噸跌37點,C0703合約報1476元/噸跌20點,K線多為長下影陰線,顯示抵抗下跌的走勢,玉米K線有下破傾向,但有效性需要確認,明日各合約將繼續寬幅振蕩下探支橕。鄭州強麥Ws611合約今日再次跳空低開低走下探支橕,尾市報收1578元/噸跌28點,K線為跳空長下影陰線,顯示繼續尋底的走勢,明日將繼續下尋支橕。
其他品種:紐約6月13日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周二受展期交易和投機性賣盤打壓收低. 7月合約下滑0.95美分至每磅51.75美分,盤中區間介於51.50-52.70.新作12月合約亦跌1.24美分至每磅57.54美分,交投區間為57.25-58.50.遠月合約下跌0.38-1.51美分不等.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日跳空低開下探支橕後走高,尾市報收14440元/噸跌70點,K線為跳空下影陽線,顯示下檔14200-14400元/頓區域仍有支橕,明日將繼續下尋支橕。
道瓊斯紐約消息:盡管貿易商在基金把糖價壓低到6個月以來的最低點後進場買進0607期約並在近期合約間的轉約交易中買進,但本周二NYBOT糖市原糖期貨價格仍繼續下滑,由於0607期約將在2周後摘牌,當日基金繼續退出0607期約,貿易商則買進0607期約並在近期合約間的轉月交易中買進。金屬和其他商品價格下跌以及CRB期貨指數回落是導致本周二糖市上的拋壓增強的主要原因之一。當日0607期約糖價下跌19個點,收於14.72美分/磅,0610期約糖價同時下跌17個點,以15.10美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開,盤中一度跌停,空頭回補致使價格走強,尾市更是大幅反彈收高報4195元/噸仍跌107點,K線為跳空長下影陽線,顯示臨近4000元/噸整數關,空頭兌現利潤的欲望,但整體走勢未變,明日將衝高回補後再尋下檔支橕。
東京工業品交易所(TOCOM)期膠周二大跌,因期膠在昨日創下兩周新高後,今日遭遇沈重技術性拋壓.指標11月期膠周一收盤下跌12日元跌停,盤中一度觸及324.5的高位.期膠的漲勢過度,是技術修正.趨勢仍看漲.原油黃金基金屬的下跌亦令期膠承壓.今日亞洲早盤報價報跌停,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0609合約開盤延續昨日跌勢即告跌停,報25025元/噸跌1600點,顯示調整行情深化發展,下檔空間被打開,明日將繼續下探支橕。
明日操作計劃:1.Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,中線持有。2.Sr703合約持有4048元/噸30手多單,若上試4200-4250元/噸區域受阻,基金將在此區域平倉離場,反手補回空單30手,止損有效上破4300元/噸,4000元/噸以下視能量再次釋放伺機平倉離場。3.C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,止盈下移1490元/噸,若有效下破1460元/噸,基金將在1450-1460元/噸之間加倉賣出100手空單,止損1480元/噸的再次上破。4.M0611合約持有2318元/噸50手多單,若上試上檔壓力線2350-2360元/噸區域受阻,基金將在此區域平倉離場。5.Fu0609合約若國際原油價格68美元支橕有效,基金將在3250-3300元/噸區域開倉買入20手多單,止損有效下破3200元/噸,反彈至3500-3550元/噸之間平倉離場。
(寫於6月14日晚18點10分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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