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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1939934元+浮盈486900元=2426834元,資金佔用764545元,資金餘額1662289元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1496元/噸,浮盈22000元。2.白砂糖Sr703合約前期低點下破,下檔空間打開,基金繼續持有4480元/噸30手空單,當日結算4302元/噸,浮盈53400元。3.銅Cu0608合約下檔60000-62000元/噸區域沒有形成支橕,基金繼續持有68400元/噸10手空單,當日結算60170元/噸,浮盈411500元。4.天然橡膠Ru0608合約昨日判斷有下跌動作,但今日沒有出現計劃拋點,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周一在尾盤的公開叫價交易中收低,交易商稱,短期市場人氣變得愈發不確定.市場再次出現寬幅波動,日內期銅價格在每噸7,000美元的心理大關的上下方浮動,最終收於寬度達345美元的波動區間的低端附近.考慮到目前所有金融市場的震蕩走勢,以及商品市場人氣的變化,近期金屬價格可能面臨更大的下行壓力.三個月期銅一度跌至7,000美元下方,觸及4月底以來的低位6,880美元.市場最終收於7,000美元上方,但仍收低200美元,或2.8%至每噸7,020美元.分析師稱,近期市場的運行方向將自美國方面的金融數據尋求指引.一些分析師稱,從較長期來看,銅價可能會再度測試上月的紀錄高位8,800美元,受到日本和歐洲利好的數據支持.巴克萊資本國際分析師稱,『基本經濟形勢看來很強勁.日本和歐洲關鍵的經濟數據都表現甚佳,盡管美國方面的數據略有下滑.』『銅價面臨的不確定性尤其大,市場人士正離場觀望,不過在第三季銅價可能再度走高.』三個月期鋁較上周五下跌10美元,盤中一度跌至4月初以來的低點2,462美元,但之後回昇至2,500.
技術上:銅鋁K線均為上影陰線,價格收盤下破主要支橕關口,若短期沒有收復失地,下跌空間將被打開,下檔支橕直指5000美元以下成交密集區。國內上海市場銅鋁合約今日再次跳空低開,銅合約內外比價再次拉大,國儲拋銅的影響,加劇了現貨的壓力,致使現貨接盤脫節,期價大跌,Cu0608合約第三日報跌停板附近59530元/噸跌3750點,K線為跳空中陰,顯示繼續下尋支橕的走勢,AL0608合約隨銅低開後,承接買盤再次進場,尾市報收20320元/噸跌10點,K線為長下影陰十字星,顯示仍有資金護盤,明日銅鋁合約將繼續下尋支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一大幅收低,因風暴Alberto料將不會影響美灣的油氣設備和產出.取暖油和汽油期約一同下跌,因交易商針對上周的漲幅展開獲利了結.交易商亦預計將於周三公布的庫存數據會顯示美國當周原油和燃料油庫存增加.7月交割原油期貨結算價下跌1.27美元,或1.8%至每桶70.36美元,之前最低跌至70.20美元.7月布蘭特原油合約結算價跌1.55美元至每桶68.93美元.
技術上:K線為上影中陰線,形態覆蓋陰包陽,顯示繼續下探70美元下方支橕的格局。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日大幅低開低走,突破前期低點,報收3439元/噸跌113點,K線為跳空破位中陰,顯示調整將深入進行,下檔3400元/噸將經受考驗,明日將下探支橕後反彈。
農產品:道瓊斯6月12日消息:由於未來7-10日的炎熱少雨預報稱吸引交易商追加天氣昇水,周一CBOT大豆期貨市場明顯收高。7月合約開盤596美分,最高605美分,最低595美分,收盤600美分,上漲14 1/4美分;8月合約收盤607 1/4美分,上漲14 1/2美分;11月合約收盤629美分,上漲13 1/2美分。7月豆粕合約收盤181.20美元/短噸,上漲4.60美元;7月豆油合約收盤25.30美分/磅,上漲0.44美分。受天氣預報利多支橕,周一CBOT玉米期貨市場明顯收高,但期價沒能守住早些時候的日內高位。7月合約開盤248美分,最高251 1/4美分,最低247 1/4美分,收盤247 1/2美分,上漲5 1/2美分;9月合約收盤259 1/2美分,上漲5 3/4美分;12月合約收盤273 1/2美分,上漲5 3/4美分。小麥期貨周一收高,盡管價格收在遠低於盤中高位的水准,但仍自上周五的跌勢中溫和反彈.今日多數時間小麥期貨都追隨玉米和大豆期貨走勢,市場擔心乾熱天氣將影響玉米種植帶,玉米和大豆期貨因此飛漲.但收割壓力仍籠罩小麥市場. CBOT-7月小麥期貨上漲1-1/4美分,至每蒲式耳3.73-3/4美元,遠月合約收盤持平至上揚2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開低走下探下檔支橕,A0609合約報2631元/噸跌10點,M0611合約報2352元/噸跌3點,Y0609合約報5166元/噸跌25點,C0703合約報1491元/噸跌18點,豆類K線多為下影陰線,顯示繼續下尋下檔支橕的格局,玉米合約K線為中陰線,收盤報收近期新低,前期調整低點將面臨壓力,明日各合約將繼續下尋支橕,有望探底反彈。鄭州強麥Ws611合約今日跳空低開,盤中單邊下跌再創合約近期新低,報收1495元/噸跌36點,K線為大陰線,顯示再次尋底的走勢,明日將下探支橕後制造反彈。
其他品種:紐約6月12日電---紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周一收昇,受季節性買盤以及與德州主要產棉區旱情擔懮所導致的避險買盤提振. 交易員稱,有關印度雨季降雨稀少,可能不利於喜濕作物生長的傳聞,在未來數周能亦可能推動全球棉花市場上漲. 7月合約漲0.09美分至每磅52.70,盤中區間介於52.61-53.60.新作12月合約跳漲0.64美分至每磅58.78,交投區間為58.44-59.20.國內鄭州市場棉花CF608合約今日低開低走大幅下挫,重新回探下檔低位區域,尾市報收14465元/噸跌150點,K線為中陰線,顯示重新下尋支橕的走勢,明日將下探前期低點區域支橕的有效性。
道瓊斯紐約消息:由於基金在0607期約摘牌前繼續退出0607期約並將其手中持有的0607期約滾入遠期合約,加上散戶也加入拋售的行列,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格再次下挫;不過,糖價下跌過程中依然得到了貿易買盤的支橕。能源和金屬市場走弱是導致糖市上的拋壓增強的主要原因之一。當日0607期約糖價下跌14個點,收於14.91美分/磅,0610期約糖價同時下跌16個點,以15.27美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開低走,盤中下探合約低點後一度反彈,但午盤後價格再次下挫跌穿合約低點封於跌停板報4265元/噸跌178點,K線為下破大陰線,顯示空頭能量在加速釋放,明日將繼續下尋支橕後創造反彈。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約全線上揚,最活躍的期約創1980年來的新高。因供應吃緊的懮慮依然存在,報321.1日元/公斤,因泰國供應懮慮仍在繼續,近月船貨需求依然旺盛.今日亞洲早盤報價受原油黃金及金屬商品再次下跌影響低開低走,受此帶動國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日並沒有如昨日預期有衝高動作,而是平開低走,午盤後多單止損湧現,價格快速下跌封於跌停板位置報25875元/噸跌1080點,K線為大陰線,顯示突破啟動下探支橕行情,明日將繼續下探支橕。
明日操作計劃:1.1.C0703合約繼續執行原計劃:若下探至1460-1480元/噸區域支橕有效,基金持有1518元/噸100手空單將在此區域伺機平倉了結,止盈1510元/噸。2.Sr703合約執行原計劃:持有4480元/噸30手空單,若作空能量有效釋放,大幅換手止損大量湧現,基金將實時平倉了結,反手進多30手,。3.Cu0608合約持有68400元/噸10手空單,止盈有效上破65000元/噸,中線持有。4.Ru0609合約若下跌至24800-25000元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損有效下破24500元/噸,26500-27000元/噸區域伺機平倉離場。5.M0611合約若下探至2300-2320元/噸區域,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破2280元/噸,2360-2380元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於6月13日晚19點15分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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