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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1939934元+浮盈276100元=2216034元,資金佔用795255元,資金餘額1420779元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1509元/噸,浮盈9000元。2.白砂糖Sr703合約繼續持有4480元/噸30手空單,當日結算4443元/噸,浮盈11100元。3.銅Cu0608合約繼續持有68400元/噸10手空單,當日結算63280元/噸,浮盈256000元。4.天然橡膠Ru0608合約未達到計劃建倉區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周五在淡靜交投中收低,投資者獲利了結.『期銅技術面看起來有些糟糕,交易量稀疏,出現些許技術性賣盤,』一交易商稱.『如果下周保持在7,000,就可能出現買盤.』三個月期銅在綜合交易中收報每噸7,220美元,低於上日的7,310.金融市場人氣受到通膨、貨幣收緊政策及美元走強等宏觀因素牽引,而基本金屬的基本面利好因素退居後位.Fortis月報稱,投資者5月進行獲利了結、拋出基本金屬的操作,與銅、鎳和鋅基本面可能面臨的轉變幾乎沒有或完全沒有關聯.相反,銅的基本面顯示需求在增長、新一輪供應開局遲滯.『投機客5月拋盤,但基本面仍然強勁,2006年底前銅可望輕松昇破10,000大關.』美林調高了對銅、鋅、鋁和鎳的價格預估.Fortis稱,中國是鋅的重要需求動力.『趨勢基本面暗示,今後兩年供應吃緊.』Fortis對鋁較不看好,周五LME鋁庫存增加9,425噸至775,325.三個月期鋁收報2,510,昇8美元.
技術上:銅鋁K線均為中陰線,收盤跌破前期低點,銅短期7000美元是否有效下破將關系到下檔空間的是否被打開,鋁短期繼續弱勢下尋支橕。國內上海市場銅鋁合約今日低開,Cu0608合約開盤即封跌停,全日幾無成交,報63280元/噸跌3340點,下檔60000元/噸整數關近在咫尺,現貨消費不暢,沒有接盤動作間接打壓期價,AL0608合約低開下探支橕,盤中仍有資金護盤動作,尾市低收20350元/噸跌20點,K線為下影陰線,顯示抵抗下跌的走勢,明日銅鋁合約將下探支橕後制造反彈。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收高逾1美元,分析師警告指蓋達(基地)在伊拉克的首領紮卡維雖然死亡,但恐怕無法終止該國石油產業續受威脅.分析師表示,伊拉克國內仍有其它武裝份子可能加強對石油產業展開攻,並且持續破壞石油的生產與出口.交易商則開始在周末前回補空頭部位,隨著大西洋進入颶風季節,市場人士開始留意熱帶風暴的出現.交易商表示,Valero Energy位於加勒比海阿魯巴島日產27.5萬桶的煉廠因斷電關閉,激發取暖油合約上揚.7月原油合約結算價報每桶71.63美元,較上收市價70.35上揚1.28美元或1.8%,該合約先前已連跌三日.倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油7月合約則收高1.43美元至每桶70.48.
技術上:K線為中陽線,70美元下方再次支橕價格起穩,短期回試72美元上方壓力。國內上海市場燃料油主力移師Fu0609合約,今日高開後上衝下探報收小陽,報3618元/噸漲26點,K線為上跳小陽線,較國際市場上昇力度為弱,明日將衝高後回試支橕。
農產品:道瓊斯6月9日消息:周五CBOT大豆期貨市場以漲跌互現收盤結束了當天的雙邊震蕩走勢,周邊谷物市場走軟以及持續利空基本壓力促使期價回吐盤初漲幅,最終近月幾個合約收低1-2美分、遠月合約則上漲1-2美分。7月合約開盤591美分,最高592 1/2美分,最低583 1/2美分,收盤585 3/4美分,下跌2美分;8月合約收盤592 3/4美分,下跌2 1/4美分;11月合約收盤615 1/2美分,下跌1美分。 7月豆粕合約收盤176.60美元/短噸,下跌3.50美元;7月豆油合約收盤24.86美分/磅,上漲0.21美分。盡管盤前月度報告美玉米庫存數據有利多支橕,周五CBOT玉米期貨受多種利空因素聯合作用仍延續了前日的疲軟走勢,最終各合約以下跌2 1/2-3 3/4美分收盤。7月合約開盤245 3/4美分,最高247 1/2美分,最低240 1/4美分,收盤242美分,下跌3 1/2美分;9月合約收盤253 3/4美分,下跌3 3/4美分;12月合約收盤267 3/4美分,下跌3 1/4美分。本周裡,7月合約累計跌幅達17 1/2美分,期價已滑落至5月10日以來的最低點。小麥期貨周五挫跌,受商品基金的技術性拋盤打壓,盡管政府產量報告對其利多. CBOT-7月小麥期貨下挫11美分,至每蒲式耳3.72-1/2美元,盤中在3.71至3.90-1/2美元間波動.遠月合約收低9-1/2至12美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日跳高開盤衝高回落,區間沒有實質性打破,A0609合約報2639元/噸漲17點,M0611報2358元/噸漲31點,Y0609合約報5188元/噸漲21點,C0703合約報1511元/噸漲15點,K線多為下影陰線或陰十字星,顯示上衝無力,維持區間振蕩的格局,明日各合約將有望上試上檔阻力。鄭州強麥Ws611合約今日高開上衝遇阻後再次回落報收近日新低1627元/噸跌6點,K線為上影陰線,顯示繼續振蕩下尋支橕的走勢,明日將再試新低。
其他品種:紐約6月9日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五收盤各合約互有漲跌,場內多為換約交易.市場人士表示,美國農業部公布的作物報告僅僅證實了市場的多頭展望. 7月棉花合約下跌0.21美分至每磅52.61每分,盤中交投區間介於52.60-53.48.新作12月合約收高0.01美分至每磅58.14,盤中在58-58.70美分之間波動.今日的收盤價為4月中旬收於58美分上方以來的最佳收盤水准.其餘各月合約從收高0.10至收低0.05美分不等.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日低開上衝後回落,報收14595元/噸跌50點,K線為小陰線,顯示繼續振蕩築底的特征,明日將繼續保持區間振蕩的格局。
道瓊斯紐約消息,7月期權合約在期滿摘牌之前,受到了與期權相關拋售壓力的影響,抑制了糖價的繼續上行,但是糖價仍在周四的波動范圍內運行。基金在貿易行買進7/10合約間差價的同時退出7月合約中的多頭,收盤時紐約期貨交易所原糖價格漲跌互現。當天7月合約以15.05美分報收,全天漲幅為2個點,10月合約以15.43美分報收,全天跌幅為1個點。另外,其他商品價格和CRB指數早盤的走強刺激了買方做多。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約平開,盤中反彈上衝下跌裂口受阻價格回落,午後跌勢加劇再創近期新低報4393元/噸跌77點,K線為下破中陰線,進口糖可以替代交割的信息打壓市場,由於前期低點的下破,預示著下方下探空間被打開,價格直指4270元/噸上市低點,明日將繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨主力合約周五在未能突破近期高點後下跌,亦受其它商品跌勢拖累,報收313.5日元/公斤,近期可能反彈並測試高點,因全球主要的供給國--泰國的供給仍吃緊.泰國的降雨開始減少,且預期供給將逐步提高,但需求亦增加.其它交易商稱,油價繼續看漲應有助於膠價上昇.實貨市場,泰國的交投非常清淡,多數商家因國家慶典活動而歇業.交易商稱,在如此高的價格下買家不願出手。今日亞洲早盤受原油上漲的帶動,報價高開衝擊新高,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日跳空高開回補下跌裂口,盤中大幅波動,尾市報收27130元/噸漲210點,K線為長下影陰線,顯示較TOCOM為弱的特征,明日將有望補漲,衝擊前高。
明日操作計劃:1.C0703合約繼續執行原計劃:若下探至1460-1480元/噸區域支橕有效,基金持有1518元/噸100手空單將在此區域伺機平倉了結,反之空單止損1540元/噸。2.Sr703合約持有4480元/噸30手空單,若放量減倉止損大量湧現,基金將實時在4270-4350元/噸區域內平倉了結,反手進多30手,止損有效下破合約低點。3.Cu0608合約持有68400元/噸10手空單,止盈有效上破66000元/噸,若60000-62000元區域支橕有效,伺機平倉離場,反彈逢高補回空單。4.Ru0609合約若跳高開盤衝擊28000-28200元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉20手空單,止損有效上破28500元,27000元/噸以下伺機平倉離場。
(寫於6月12日晚18點10分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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