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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1968002元-手續費1848元+浮盈42200元=2008354元,資金佔用1036290元,資金餘額972064元。
今日操作情況:1.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1506元/噸,浮盈12000元。2.燃料油Fu0608合約繼續持有3648元/噸20手多單,當日結算3621元/噸,浮虧5400元。3.豆粕M0611合約繼續持有2362元/噸50手多單,當日結算2361元/噸,浮虧500元。4.白砂糖Sr703合約昨日預期准確,基金按計劃於4485元/噸開倉買入30手多單,資金佔用203490元,當日結算4522元/噸,浮盈11100元。5.銅Cu0608合約昨日預期准確,基金按計劃於68400元/噸開倉賣出10手空單,資金佔用509250元,當日結算67900元/噸,浮盈25000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格隨近期金融市場普遍下調而收低,但由於供應吃緊,仍得以守持區間.『倒聲一片,不過只是對第一季大漲勢頭的修正,相信還會再次走高,』一交易商稱.『整體而言,股市和商品市場太久沒有修正了,所以現在的局面是健康的.』三個月期銅收報每噸7,510美元,下滑270美元,盡管LME庫存減少750噸.但期銅未跌出區間,因Freeport-McMoRan Copper & Gold稱其第二季銅產量較預期低出16%,這一供應面因素支橕了銅價.巴克萊資本的報告稱,由於庫存較低而供應持續緊張,銅價將保持堅挺,但淡靜交投可能添加波動性.『再加上北半球夏季需求下降,LME交易量可能進一步減低,很可能使得銅價波動劇烈.』巴克萊指出,期鋁近期內尤其脆弱,但中期內料繼續上行.期鋁收報每噸2,543美元,上日收於2,585。
技術上:銅鋁K線均為小陰線,顯示繼續下尋支橕的走勢。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開低走,跌破前期低點,盤中一度觸及跌停板,C浪形成,Cu0608合約報67560元/噸跌2620點,K線為中陰線,顯示繼續下探支橕的走勢,AL0608合約報20700元/噸跌190點,K線為下影陰十字星,顯示下尋支橕的走勢,明日銅鋁合約將繼續下尋支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收低,此前伊朗稱全球主要國家已就結束圍繞其核計劃引發的爭端做出積極建議.不過油價縮減跌幅,因汽油尾盤時反彈,盡管市場預期周三的美國庫存數據將顯示汽油庫存再度增加.交易商表示,汽油受空頭回補提振並且因止損買單被觸發而上揚,尾盤的交易多為自營商所為,交易所會員為自己進行交易.7月原油期貨結算價跌0.10美元,至每桶72.50,盤中區間在71.35至72.70.7月布蘭特原油合約結算價報每桶70.81美元,較上結算價71.37下跌0.54美元。
技術上:K線為長下影陰線,顯示繼續整固尋求突破的走勢。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日平開上衝下探,區間交易,下檔3600元/噸一線支橕被觸及,尾市小幅走高報收3626元/噸跌25點,K線為上下影小陰線,顯示收斂整理蓄勢突破的走勢,明日將面臨突破。
農產品:道瓊斯6月6消息:周二CBOT大豆期貨市場繼續回撤上周漲幅,因商品市場總體疲軟以及良好的作物生長前景,技術性賣盤壓制期價全天震蕩下行,最終各合約於日內低點附近收盤,跌幅在8 1/2-10美分之間。7月合約開盤603分,最高603 1/4美分,最低593美分,收盤593 1/2美分,下跌9 3/4美分;8月合約收盤600 3/4美分,下跌9 1/4美分;11月合約收盤619美分,下跌10美分。7月豆粕合約收盤180.90美元/短噸,下跌3.00美元;7月豆油合約收盤25.03美分/磅,下跌0.27美分。玉米期貨市場延續了前一天的疲軟態勢,期價低開低走,尾市小麥明顯下跌使得玉米期價滑落至日內低點,最終各合約以下跌5- 51/2美分收盤。7月合約開盤250 3/4美分,最高251美分,最低247 1/2美分,收盤247 3/4美分,下跌5 1/4美分;9月合約收盤259 1/2美分,下跌5 1/4美分;12月合約收盤273 1/2美分,下跌5 1/4美分。小麥期貨周二跌至四周低點,在豐收壓力和商品全線下滑的推動下,基金引領拋盤. "基金到處都在結清部位.今天哪裡都是出逃情形,"Linn Group谷物分析師稱. CBOT 7月小麥挫跌13-1/2美分,結算價報每蒲式耳3.85美元,日低3.83為5月9日以來最低.遠月合約收低12-15美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空低開高走,當日回補下跳裂口,尾市走高,A0609合約報2657元/噸跌2點,M0611合約報2366元/噸跌7點,Y0609合約報5202元/噸跌12點,C0703合約報1512元/噸跌3點,K線多為小陽線,豆油合約K線為下影陰線,顯示區間振蕩整理的走勢,明日各合約將繼續區間交易,整理蓄勢。鄭州強麥Ws611合約今日低開高走,小幅反彈,尾市報收1641元/噸漲6點,K線為小陽線,顯示繼續踏實支橕的走勢,明日將繼續上衝上檔裂口處的阻力。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二收低,因市場繼過去兩周穩步上行後漲勢看似暫歇,投資者進行獲利了結和賣盤操作,不過整體人氣仍然看多. 7月合約收跌0.76美分至每磅51.88美分,盤中區間為51.50-52.55.新作12月合約跌0.71美分至57.29,交投區間介於57.05至57.85.除一個合約外,其它下滑0.45-0.58美分不等。國內鄭州市場棉花Cf608合約今日跳低開盤,盤中高走,尾市高收報14640元/噸漲25點,K線為中陽線,顯示低位振蕩的格局,明日將繼續振蕩蓄勢。
道瓊斯紐約消息,由於基金在0607期約即將在3周後半後摘牌的背景下退出0607期約,同時還在0607/0610期約間的差價套利交易中拋售,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格再次大幅下跌,不過,因得到貿易買盤的有效支橕,當日0607期約糖價繼續在15.00美分/磅以上區間運行。金屬、能源價格下跌以及CRB期貨指數下滑時導致NYBOT糖市的拋壓增強的主要原因。當日0607期約糖價下跌30個點,收於15.09美分/磅,0610期約糖價同時下跌27個點,以15.46美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開下探高走,尾市報收4530元/噸跌62點,顯示再次下探4500元/噸以下支橕的走勢,明日將衝高回落繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約進一步上漲,報收305.9日元/公斤,消費需求良好,主要產膠國泰國供給仍吃緊.自早盤稍早遭遇獲利了結後,終於止住跌勢.場內出現逢低承接.泰國的供給仍吃緊,這是比較大的問題.受泰國供給影響,價格看漲.來自中國的買家依舊在求購近月的7月船貨.今日亞洲早盤報價高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日高開下探,午盤後再次走高,報收27560元/噸跌70點,K線為長下影陽線,顯示再次下探支橕後的反撲行情,明日將繼續衝擊前期高點區域。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:若下探至1460-1480元/噸區域支橕有效,基金持有1518元/噸100手空單將在此區域伺機平倉了結,反之空單止損1540元/噸。2.Fu0608合約執行原計劃:持有20手3648元/噸多單,止損有效下破3600元,前期高點以上伺機平倉離場,中線持有。3.M0611合約持有50手2362元/噸多單,止損有效下破2340元/噸,2400元/噸以上擇機平倉離場。4.Sr703合約持有4485元/噸30手多單,若有效下破前期低點止損出局,在4400-4450元/噸區域內反手為空30手,止損4500元/噸,反之4800元/噸以上伺機平倉離場計劃不變。5.Cu0608合約持有68400元/噸10手空單,止損有效上破70000元/噸,中線持有。
(寫於6月7日晚17點40分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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