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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1927732元-手續費2230元+實盈42500元+浮盈9100元=1977102元,資金佔用325650元,資金餘額1651452元。
今日操作情況:1.銅Cu0608合約昨日預期准確,基金持有70580元/噸10手空單按計劃於69730元/噸買入平倉,實盈42500元。2.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1515元/噸,浮盈3000元。3.燃料油Fu0608合約入昨日預期回落,基金按計劃於3648元/噸開倉買入20手多單,資金佔用109530元,當日結算3651元/噸,浮盈600元。4.豆粕M0611合約按昨日計劃基金於2362元/噸開倉買入50手多單,資金佔用94920元,當日結算2373元/噸,浮盈5500元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周一收盤漲跌不一,分析師稱,市場缺乏方向感.『許多人認為價格會走高,也有相當多的人只是等待走勢發生變化,』Sempra Metals分析師稱.三個月期銅綜合交易中收報每噸7,780美元,較上周五收盤下跌70美元.LME庫存下降1,525噸至108,275,亦支橕了期價.供應面懮慮也提供支橕.墨西哥罷工繼續,中國國家物資儲備局空頭部位傳稱巨虧,稍早推高期銅.此外,Freeport-McMoRan Copper & Gold表示其印尼銅礦第二季銅產量將比之前預期低約16%. 『市場擔心利率可能上昇、經濟增長可能放慢、基金操盤更加謹慎,但另一方面,也有人相信這都是受基本面因素推動,後市還會走高.』交易商稱,市場已形成區間波動態勢,由於歐洲許多國家休市,交投遲滯,價格變動被放大.『整體而言,我們看到基本金屬在寬幅區間內盤整,不過眼下正進入夏季,基金進一步結清部位的可能性也加大了,』瑞銀分析師在報告中稱.三個月期鋁收跌57美元,報2,585.
技術上:銅鋁K線均為長上下影陰線,顯示區間振蕩仍在進行,大的收斂形態正在醞釀突破。國內上海市場銅鋁合約今日低開低走報收低位,Cu0608合約報69600元/噸跌1880點,AL0608合約報20820元/噸跌380點,K線均為跳空實體陰線,顯示下探區間下沿的走勢,調整C浪是否形成我們拭目以待,明日銅鋁合約將
考驗下檔支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一收高,因為伊朗暗示與西方國家的核子爭議可能會導致波斯灣(海灣)地區的能源出口中斷.但油市漲幅於臨收盤前有所縮減,因為汽油期貨下挫.有消息指德州的三座煉油廠已恢復運轉,自上周惡劣天候造成的短暫中斷中恢復.市場預估周三將公布的美國一周汽油庫存增加,也對汽油期貨走勢不利.7月原油合約結算價報每桶72.60美元,較上收市價72.33小幅上漲0.27美元,先前在海外市場觸及每桶73.84美元的高點.在倫敦,布蘭特原油期貨上漲0.34美元至每桶71.37,但遠低於日高72.67.
技術上:K線為上下影陰線,顯示突破平臺後的整理格局,預計經過整固後將衝擊前期高點。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日低開低走下探裂口支橕,尾市收低報3639元/噸跌50點,K線為中陰線,顯示回試支橕的走勢,明日將繼續上衝高位。
農產品:道瓊斯6月5日消息:經上周五投機基金買盤推動期價大幅上漲20多美分後,周一CBOT大豆期貨市場走出回調整理行情,合約最終以下跌4 1/4-5 3/4美分收盤。7月合約開盤609美分,最高611美分,最低600 1/2美分,收盤603 1/4美分,下跌5 3/4美分;8月合約收盤610美分,下跌4 3/4美分;11月合約收盤629美分,下跌4 1/4美分。7月豆粕合約收盤183.90美元/短噸,下跌1.50美元;7月豆油合約收盤25.30美分/磅,下跌0.13美分。受基金賣盤以及周五大漲之後獲利平倉盤壓制,周一CBOT玉米期貨市場盤初即明顯下行,而午間公布的天氣預報則進一步拓展了期價跌幅,最終各合約收低4 1/2-6 1/2美分。7月合約開盤257美分,最高257 3/4美分,最低252美分,收盤253美分,下跌6 1/2美分;9月合約收盤264 3/4美分,下跌6 1/4美分;12月合約收盤278 3/4美分,下跌6 1/4美分。小麥期貨周一收低,受季節性的收割壓力打擊,而且氣象預測顯示美國冬小麥地帶的收割天氣不錯. CBOT 7月小麥合約表現遜於堪薩斯城(KCBT)7月硬紅冬小麥合約,反映中西部軟紅冬麥帶的收割前景良好. "今日交投開始考慮了基本面因素.芝加哥與明尼亞波利斯的作物看來不錯,引發場內賣壓,"保德信金融的分析師表示. CBOT 7月小麥合約收低5-1/4美分至每蒲式耳3.98-1/2美元,跌破4.00美元的關鍵支橕.遠月合約收低1/2至4-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,盤中下探支橕後尾市快速走高,A0609合約報2667元/噸跌1點,M0611合約報2387元/噸漲5點,Y0609合約報5226元/噸跌15點,C0703合約報1517元/噸跌14點,大豆豆粕玉米合約K線為下影陽線,豆油K線為下影陰線,顯示下探回試支橕的走勢,明日各合約將繼續上衝上檔阻力。鄭州強麥Ws611合約今日低開下探高走,尾市隨同其他農產品高收報1642元/噸漲4點,K線為長下影陽線,顯示下檔支橕有效,明日將衝擊上檔下跌裂口處的阻力。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一大多收高,受穩定的投機性買盤支橕,因為投資者擔心美國與中國的作物生長氣候,再加上強勁的買氣使得市場保持堅挺. 7月合約是唯一下跌的合約,收低0.28美分至每磅52.64美分,接近交投區間52.60-53.45的底部.新作12月合約收高0.12美分至58,交投區間介於57.80-58.40美分,其餘各月合約收高0.10-0.38美分不等.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日低開繼續蓄勢區間振蕩,尾市報收14615元/噸跌40點,K線為小陰線,顯示振蕩整理格局,明日將繼續蓄勢衝高。
道瓊斯紐約消息,受能源市場的走強、金屬價格以及CRB指數上揚的影響,貿易行在買進7月合約和10月合約間差價的同時也買進遠期合約,而基金在7月合約期滿摘牌之前也對7月合約和10月合約間的差價進行拋售,雖然周一紐約期貨交易所原糖價格得以收高,但是受生產商拋售以及生產商針對7月合約和10月合約間的差價進行拋售的影響,使糖價放慢了繼續衝高的腳步。當天7月合約以15.39美分報收,全天漲幅為18個點,10月合約以15.73美分報收,全天漲幅為18個點。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日小幅高開,但沒有跟隨外盤走勢,而是單邊下挫,尾市低收報4561元/噸跌78點,K線為大陰線,顯示繼續下探底部支橕的走勢,明日將繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約擴大漲幅之勢,收報305.6日元/公斤,為上周三以來最高.但現貨交易仍清淡,因許多買家等待膠價下跌.TOCOM期膠受強勁買盤推動上漲,因市場預計一段時間內供應料將持續吃緊.許多買家入場,對市場構成支橕.盡管泰國原材料價格下跌,但市場上的供應並沒增加多少.這意味著海外買興保持旺盛的時候,供應吃緊的狀況料持續,預計未來數日期價將波動於290-310日元區間.有少量中國買家入市尋求購買7月交貨的天膠.中國的輪胎制造商仍在尋找即期船貨.他們迫切需要橡膠,因為他們表示不趕緊購買生產要受到影響。今日亞洲早盤報價低開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日低開上衝回落尾市再次走低報收27390元/噸跌325點。K線為小陰線,顯示區間振蕩蓄勢的格局,明日將繼續振蕩蓄勢後衝擊前高。
明日操作計劃:1.C0703合約執行原計劃:若下探至1460-1480元/噸區域支橕有效,基金持有1518元/噸100手空單將在此區域伺機平倉了結,反之空單止損1540元/噸。2.Fu0608合約持有20手3648元/噸多單,止損有效下破3600元,前期高點以上伺機平倉離場,中線持有。3.M0611合約持有50手2362元/噸多單,止損有效下破2340元/噸,2400元/噸以上擇機平倉離場。4.Sr703合約若下探4500元/噸一線支橕有效,基金將在4480-4520元/噸區域開倉買入30手多單,止損有效下破前期低點,4800元/噸以上伺機平倉離場。5.Cu0608合約若前期低點再次有效下破,基金將在67500-68500元/噸區域開倉賣出10手空單,止損有效上破70000元/噸,中線持有,反之反彈至70500-71500元/噸區域補回10手空單,止損74000元。
(寫於6月6日晚17點40分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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