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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1971332元-手續費600元-實虧43000元-浮虧58000元=1869732元,資金佔用658580元,資金餘額1211152元。
今日操作情況:1.天然橡膠Ru0608合約觸動計劃止損位,基金按計劃於28080元/噸買入20手平倉離場,實虧43000元。2.玉米C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1531元/噸,浮虧13000元。3.銅Cu0608合約繼續持有70580元/噸10手空單,當日結算71480元/噸,浮虧45000元。4.燃料油Fu0608合約預測准確,但盤中沒有觸及買入區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周五收昇,逆轉周四大部分跌幅,因金屬疲勢吸引部分投資者在持續動蕩的行情中買入.LME一交易商表示,『唯一可以肯定的就是波動性正越來越大.』三個月期銅在綜合交易中收報每噸7,850美元,較周四收盤昇210美元.銅價自5月11日觸及8,800美元以來已挫跌約1,000美元,因宏觀經濟懮慮,通膨和利率?昇打壓了多數金融市場的人氣.巴克萊資本國際的報告顯示,銅價的大幅波動行情仍可能繼續,遠期合約曲線反映出隱含波動率大幅增加.報告稱,『近月合約隱含波動率5月中昇至70%,目前為60%,去年同期僅為19%.』周五銅價的低點和高點分別在7,580和7,910.三個月期鋁昇32美元,至2,642.
技術上:銅鋁K線為小陽線,顯示區間振蕩蓄勢的走勢,國內上海市場銅鋁合約今日雙雙跳高開盤,盤中下探支橕,尾市走高報收陽線,Cu0608合約報72190元/噸漲2770點,Al0608合約報21370元/噸漲560點,K線均為下影陽線,顯示反試下破位置的走勢,明日將衝高回落繼續區間振蕩。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收昇近2美元,此前尼日利亞石油工人被綁架以及伊朗在其核問題上的強硬立場再度引發供應懮慮.在大西洋颶風季節拉開帷幕並推昇能源期貨價格之際,德州三家煉廠在周四的暴風雨後減產突顯了供應面的脆弱.特拉華州也有一家煉廠受到雷暴的影響,同時還有一家煉廠出現設備問題.7月原油期貨合約結算價報每桶72.33,上漲1.99美元或2.8%.尾盤一波空頭回補推動該合約昇至72.70的高點.7月布蘭特原油期貨結算價報每桶71.03美元,上漲1.64美元.
技術上:K線為大陽線,突破平臺處的壓力,顯示新的上衝行情開始啟動。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日隨同外盤聯動,跳過下跌裂口高開衝高回落尾市再次走高,報收3694元/噸漲85點,K線為跳空下影陰線,顯示啟動上破行情的走勢,明日將整固後開拓上昇空間。
農產品:道瓊斯6月2日消息:由於遠期天氣模式引發市場擔懮,周五CBOT大豆期價受投機空頭回補及技術性買盤拉動出現大幅飆昇,最終各合約以上漲15 1/2-22美分收盤。7月合約開盤587美分,最高610美分,最低586 3/4美分,收盤609美分,上漲22美分;8月合約收盤614 3/4美分,上漲21美分;11月合約收盤633 1/4美分,上漲20 3/4美分。 7月豆粕合約收盤185.40美元/短噸,上漲10.20美元;7月豆油合約收盤25.43美分/磅,上漲0.28美分。玉米期貨市場延續了前一在的穩步上揚走勢,期價於尾市攀至日內高點,最終也收在了兩周來的最高水平,各主要月合約漲幅在3-5美分之間。7月合約開盤254 1/4美分,最高260美分,最低254 1/4美分,收盤259 1/2美分,上漲5美分;9月合約收盤271美分,上漲4 3/4美分;12月合約收盤285美分,上漲4 1/4美分。小麥期貨周五收昇,大豆類期貨在基金作用下大漲,引發此間空頭回補.
原油和黃金漲勢亦予以支橕.此外,小麥一周出口數據強健、民間機構對美國小麥產量作出利多預測. 7月小麥期貨勁漲11-3/4美分,至每蒲式耳4.03-3/4美元,高於20日移動均線4.00-3/4.價格昇破4.00觸發停損買單.遠月合約上漲5至11-1/4美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳高開盤後衝高回落,A0609合約報2663元/噸漲42點,M0611合約報2375元/噸漲57點,Y0609合約報5246元/噸漲43點,C0703合約報1529元/噸,K線多為跳空上下影陰線,玉米合約K線為陰十字星,顯示衝高遇阻的特征,明日各合約將衝高回落踏實支橕。鄭州強麥Ws611合約今日跳空高開下探支橕後尾市起穩,報收1642元/噸漲13點,K線為長下影陰線,顯示繼續下尋支橕的走勢,明日將繼續振蕩築底。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五錄得不錯昇幅,在預報稱主要棉花種植國天氣不佳之後,投機客繼續買入. "我們非常擔懮美國德州的天氣.不過印度的季風年年如此,沒有季風就沒法種棉花.今年也是如期而至."First Capitol Group的資深棉花分析師約翰遜稱.她還指出中國不得不減少種植面積."他們一度以為增長10%,現在看來增加約4%." 7月棉花期貨合約收昇0.57美分,至每磅52.92.12月合約收昇0.39美分,至57.88,盤中區間為57.20-57.89.其他月份合約從下跌0.70到上漲0.35美分不等.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日跳空高開上衝下探,尾市報收14650元/噸漲65點,K線為跳空上下影陰線,顯示衝擊區間上檔阻力的走勢,明日將繼續衝擊14800-15000元/噸區域阻力。
道瓊斯紐約消息,受原油、汽油、金屬價格上漲以及CRB期貨指數攀昇的鼓舞,周五NYBOT糖市原糖期貨價格小幅收高。當日產糖商進場拋售以及基金在近期合約間的轉月交易中拋售之前糖價曾填補了方的部分缺口,由於0607期約即將在4周後摘牌,周五糖市上的轉月交易相當活躍。當日0607期約糖價上漲7個點,收於15.21美分/磅,0610期約糖價同時上漲8個點,以15.55美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳高開盤後回補上跳裂口,盤中走高,尾市報收4644元/噸漲73點,顯示回補下跳裂口的格局,明日將繼續補口。
TOCOM橡膠期貨主力合約周末上漲2.8日元報收至299.2日元/公斤,今天開盤後由於貴金屬回落,使得橡膠市場下跌。但是隨後貴金屬反彈,橡膠市場受此影響迅速回調,從低價反彈了10日元以上。產地泰國天氣變好已有2周,原料上市有增加跡象,但是向日本的裝貨依然延遲,原料供給緊張。東京市場6月、7月的現貨非常少。市場上流傳,這個月大商社要把全部交貨吸收,然後再把它們賣給需求方,今日亞洲早盤報價大幅高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日跳空高開但快速回落下探支橕,午後受東京膠走強的帶動,價格走高起穩28000元/噸以上,尾市報收28115元/噸漲870點,K線為跳空長下影陰線,顯示反試破位有效性的走勢,明日將衝高回落。
明日操作計劃:1.Cu608合約繼續持有70580元/噸10手空單,止損74000元/噸,若短期回落至70000元/噸以下空單平倉離場,擇高空單再行進場。2.C0703合約執行原計劃:若下探至1460-1480元/噸區域支橕有效,基金持有1518元/噸100手空單將在此區域伺機平倉了結,反之空單止損1540元/噸。3.Fu0608合約外盤已經突破平臺國內盤中回落至3650-3680元/噸區域再次起穩,基金將在此區域開倉買進20手多單,止損有效下破3600元,前期高點以上伺機平倉離場。4.M0611合約若前期平臺阻力2350-2360元/噸區域支橕有效,基金將在2350-2370元/噸區域開倉買入50手多單,止損有效下破2340元/噸,2400元/噸以上擇機平倉離場。
(寫於6月5日晚17點35分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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