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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1971332元+浮盈106500元=2077832元,資金佔用968390元,資金餘額1109442元。
今日操作情況:1.Ru0608合約繼續持有27650元/噸20手空單,當日結算27245元/噸,浮盈40500元。2.C0703合約繼續持有1518元/噸100手空單,當日結算1510元/噸,浮盈8000元。3.Cu0608合約繼續持有70580元/噸10手空單,當日結算69420元/噸,浮盈58000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨周四普遍下跌,分析師稱,在大量利空金屬市場的經濟數據出爐之後投資者匆忙逃離大宗商品市場.『投資者出於宏觀方面的考慮而降低風險,這包括美國發布不及預期的制造業數據,以及聯邦儲備理事會(FED)昨日暗示未來繼續加息.』巴克萊資本分析師斯特恩比稱.期銅和期鋅一度挫跌約7%和8%,之前石油和黃金價格下跌.美國供應管理協會(ISM)發布的5月制造業指數暗示經濟因商品價格和利率上昇而開始放緩.歐洲礦產類股亦因利率上昇懮慮而受到打壓.這些因素拖累三個月期銅挫跌,一度下跌6.9%至每噸7,340美元的低點,最終於晚場綜合交易收低245美元或3.1%,報7,640.三個月期鋁收低40美元,報每噸2,610.美國鋁業的勞工糾紛已於周三解決,從而喪失了期鋁的支橕作用.
技術上:銅鋁K線均為長下影陰線,顯示再次下探低點支橕的走勢,鋁市顯弱,銅市高位振蕩區間交易沒有打破。國內上海市場銅鋁合約今日大幅低開下探後,周末平倉盤使價格反彈,但仍較昨日收低,Cu0608合約報70200元/噸跌790點,AL0608合約報21080元/噸漲300點,K線均為低開下影陽線,顯示周末空頭獲利回補的作用,周一銅鋁合約將繼續在前期低點附近振蕩整理蓄勢。
美國原油期貨周四大幅挫跌,交易商稱他們預計正在加拉加斯召開的石油輸出國組織(OPEC)將維持原油日產量不變.原油期貨稍早受汽油期貨漲勢帶動上漲,盡管早間政府公布一周原油庫存上昇.一位場外經紀商稱,『原油期貨因自營商獲利了結而下跌...今日引領走勢的汽油自日高回落,原油隨之下跌.』『另外交易商也預計OPEC不會改變產量水准.』7月原油期貨結算價跌0.95美元或1.3%,至每桶70.34,盤中區間在70.05至71.90.布蘭特原油期貨周四大幅下挫,延續前一交易日跌勢,美國與伊朗就後者核計劃的緊張局勢略有緩解.對石油輸出國組織(OPEC)將維持產量不變的預期加重了油市的壓力,而美國汽油庫存增幅不及預期限制了空頭人氣.7月布蘭特原油期貨結算價報每桶69.39美元,下挫1.02美元.
技術上:K線為上下影陰線,兩日組合在70-72美元之間上衝下探,顯示即將變盤突破。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日高開上衝下探尾市起穩報收3615元/噸漲9點,K線為上下影小陰線,兩日組合與外盤相似,顯示醞釀突破,周一將有望形成突破。
農產品:道瓊斯6月1日消息:由近期作物生長條件擔懮引發投機買盤和技術性買盤,周四CBOT大豆期貨市場一舉扭轉盤初盤頹勢,期價全天大部分時間裡穩步上揚,最終各合約收高5-8 1/4美分。7月合約開盤576美分,最高587 3/4美分,最低575 1/2美分,收盤586 3/4美分,上漲7 1/4美分;8月合約收盤593 3/4美分,上漲6 3 /4美分;11月合約收盤612 1/2美分,上漲8 1/4美分。7月豆粕合約收盤175.20美元/短噸,上漲2.80美元;7月豆油合約收盤25.15美分/磅,小跌0.01美分。受隔夜電子盤及外部市場先行下跌影響,周四CBOT玉米期貨市場一度低開3-4美分,但盤初沒能繼續向下突破,商業買盤、基金買盤以及相關期權買盤支橕期價在全天大部分時間裡走出穩步反彈行情,最終各主要月合約以上漲2 3/4-3 3/4美分收盤。7月合約開盤247 1/2美分,最高255 3/4美分,最低247 1/2美分,收盤254 1/2美分,上漲3 1/4美分;9月合約收盤266 1/4美分,上漲3 3/4美分;12月合約收盤280 3/4美分,上漲3 3/4美分。小麥期貨周四收盤漲跌不一,市場呈盤整態勢,周三的技術性挫跌令7月合約跌破4美元.受後續賣盤打壓小麥開盤走低,但是午盤時走勢動蕩. 7月小麥期貨下滑1-1/2美分,至每蒲式耳3.92美元,9月合約持平於4.08美元.遠月合約由上漲1-3/4至下滑4美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日跳高開盤一反昨日弱勢,尾市高收,A0609合約報2619元/噸漲16點,M0611合約報2323元/噸漲39點,Y0609合約報5202元/噸漲13點,C0703合約報1515元/噸漲15點,K線多為半空上下影十字星,顯示回試上檔阻力的走勢,周一各合約將繼續衝高後下探支橕。鄭州強麥Ws609合約今日低開再次下探創低後反彈報收1586元/噸跌3點,K線為長下影陽線,顯示觸新低後反彈的走勢,周一有望衝高繼續反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四大幅收昇,盤中昇至六周半高點.美國德州棉花種植區的乾熱天氣仍在持續,而一項報告稱中國的棉花遭遇嚴重問題. 交易商稱,中國棉花研究所在棉花種植區進行的田間調查顯示,今年中國棉花的開局為五年來最差,因受到洪水、乾旱、冰雹、霜凍、沙塵暴和蚜蟲的侵擾.中國是全球最大的棉花種植國.交易商指出,考慮到德州棉田的乾旱以及印度季風帶來的降雨時,棉價就要上漲.這兩個國家分別是全球第二和第三大種植國. 7月棉花期貨合約收昇1.41美分,至每磅52.35.交易區間為51.50-52.50,日高為4月24日以來首見. 12月合約收昇0.91美分,至57.49,盤中區間為56.95-57.60.國內鄭州市場棉花主力資金轉戰Cf608合約,今日跳空高開上衝下探報收14590元/噸漲115點,K線為跳空下影陰線,顯示上檔平臺區域的阻力短期有效,周一將再次衝擊平臺處的壓力。
道瓊斯紐約消息,周四紐約期貨交易所原糖價格繼續收低,但是在糖價再次跌破4個月以來的低點之後得到了貿易買盤的支橕。當天7月合約以15.14美分報收,全天跌幅為32個點,10月合約以15.47美分報收,全天跌幅為28個點。當天期貨和期權交易十分龐大,在7月合約期滿摘牌之前的換月交易比較活躍。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開,盤中大幅下挫下探前期低點區域,午盤後大幅反彈收復失地,報收4627元/噸跌17點,K線為長下影陽線,顯示前期低位區域短期仍有支橕,周一將有望反彈,回試下跌裂口處的壓力。
TOCOM橡膠期貨周四跌停,主力合約報296.4日元/公斤,其他初級商品價格疲勢,引發大舉技術性拋盤.在交易所交易的其它商品價格下滑拖累TOCOM期膠.以日元計價的TOCOM指標黃金期約受投資者大舉結清部位打壓,下挫2.5%.主要產膠國膠價下滑,亦打壓TOCOM期膠.人們預期目前供給吃緊的狀況很快會得到緩解.市場此前太高了,目前只是修正走勢.泰國罕見的降雨天氣阻止了割膠工作,令產量減少,發貨不得不延遲,導致現貨橡膠供給緊張.市場依然密切關注橡膠生產國的供給狀況.今日亞洲早盤報價再度低開,一度觸及跌停板,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日低開跟隨日膠觸及跌停,午後日膠快速揚昇,上海市場緊隨其後大幅走高,收復大部失地,尾市報收27500元/噸跌265點,K線為長下影陽線,顯示下探支橕的走勢,周一將衝高後繼續下尋支橕。
周一操作計劃:1.Ru0608合約繼續持有27650元/噸20手空單止損28000元/噸,若下探至26000-26500元/噸區域支橕有效,基金將在此區域伺機平倉獲利了結。2.C0703合約執行原計劃:若下探至1460-1480元/噸區域支橕有效,基金持有1518元/噸100手空單將在此區域伺機平倉了結,反之空單止損1540元/噸。3.Cu0608合約繼續持有70580元/噸10手空單,止損74000元/噸,盤中若再次下探68000元/噸區域支橕有效,基金將在68000-68500元/噸之間平倉離場。4.Fu0608合約若外盤形成突破,基金將及時跟進內盤,以3600元/噸為一線,上下40-60點區域內跟進,止損侵蝕開倉價位20點,中線持有。
(寫於6月2日晚17點50分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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