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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1972044-手續費4212元+實盈31500元-浮虧14000元=1985332元,資金佔用985605元,資金餘額999727元。
今日操作情況:1.豆粕M0611合約盤中有效跌破止損位,基金按計劃於2278元/噸賣出50手平倉止損,實虧13500元。2.天然橡膠Ru0608合約預期准確下破低點支橕,基金按計劃於27600元/噸賣出平倉20手,實盈45000元,反手於27650元/噸翻空20手,資金佔用333180元,當日結算27765元/噸,浮虧11500元。3.玉米C0703合約如預期跳空開盤,基金按計劃於1518元/噸開倉賣出100手空單,資金佔用120000元,當日結算1500元/噸,浮盈18000元。4.銅Cu0608合約如預期跌破支橕,基金按計劃於70580元/噸賣出10手開倉,資金佔用532425元,當日結算70990元/噸,浮虧20500元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周三下跌,分析師稱黃金因美元反彈而受到打壓,進而損及各類商品市場人氣.LME一位交易商稱,『基金在各個市場出脫部位.石油下滑,黃金走低,都下跌了...不過股市在周二下滑後今日有所回昇.』三個月期銅於晚場綜合交易收低65美元,報每噸7,885,盤中波動於7,850-8,180的寬泛區間.LME銅庫存上昇打壓人氣.銅庫存上昇6,150噸至112,175,為5月15日以來最高.Man Financial的分析師稱,『庫存急劇上昇之後的通常情況是,未來數日還會有更多金屬進入庫存.』巴克萊資本在每日報告中指出,交貨數據顯示亞洲陰極銅供給相對較多,但歐洲和美國供給仍吃緊.基本金屬的供給,尤其是銅、鎳和鋅仍然很緊俏,支持價格繼續上昇.三個月期鋁下跌50美元,至2,650美元.
技術上:銅鋁K線均為上影陰線,鋁比銅顯弱,形態上區間再次下破,預示著仍需考驗下檔支橕的支持力度。國內上海市場銅鋁合約今日再次大幅跳空低開,盤中呈試圖反彈,但午盤後,價格快速跳水,雙雙跌破下檔支橕位,一度觸及跌停板,尾市低收,Cu0608合約報70380元/噸跌3500點,AL0608合約報20780元/噸跌580點,K線均為跳空破位中陰線,顯示新的一輪下探行情將要啟動,明日銅鋁合約將下尋支橕。
美國原油期貨周三大幅收跌,此前美國國務卿賴斯稱,如果伊朗停止鈾濃縮活動,美國願意與伊朗展開談判.交易商稱,市場預期石油輸出國組織(OPEC)將維持產量不變、而美國汽油庫存繼續上昇,這亦壓低油價.
7月原油期貨跌0.74美元,結算價報每桶71.29,盤中區間為70.05-71.50,.7月布蘭特原油期貨結算價報每桶70.41美元,下滑0.64美元。
技術上:K線為長下影陰線,顯示下探支橕的格局,70美元的上下與否將引領行情的後期發展。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日跳空低開低走,下探前期下檔支橕區域,尾市反彈報收3612元/噸跌64點,K線為跳空長下影陰線,顯示反彈失敗重新步入下尋支橕的走勢,明日將繼續下尋支橕。
農產品:道瓊斯5月31日消息:由於缺少利多支橕,周三CBOT大豆期貨市場受投機賣盤壓制呈現弱勢整理走勢,最終各主要月合約以下跌3 1/4-4 1/2美分收盤。7月合約開盤578 1/2美分,最高583美分,最低577 1/2美分,收盤579 1/2美分,下跌4美分;8月合約收盤587美分,下跌3 1/4美分;11月合約收盤604 1/4美分,下跌4 1/2美分。7月豆粕合約收盤172.40美元/短噸,上漲0.50美元;7月豆油合約收盤25.16美分/磅,下跌0.24美分。玉米期貨市場全天呈弱勢整理態勢,月末平倉盤、小麥大幅下跌以及外部市場疲軟使得期價在尾市有明顯回落過程,最終各合約收低2-3 1/4美分。7月合約開盤250 1/2美分,最高254美分,最低250 1/4美分,收盤251 1/4美分,下跌3 1/4美分;9月合約收盤262 1/2美分,下跌3 1/4美分;12月合約收盤277美分,下跌2 3/4美分。小麥期貨周三尾盤大跌,收於日低附近,因疲弱技術信號引發基金主導的拋盤.美國大平原冬小麥種植區出現降雨亦是利空,美元走堅和金屬及能源價格下滑同樣拖累小麥.
小麥價格收盤前受一波止損拋盤拖累挫跌.現貨月7月小麥期貨合約收低18-1/2美分,至每蒲式耳3.93-1/2美元,自5月15日以來首次收於4美元下方.其他遠月合約收低7-19美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空低開低走單邊下行,區間被打破尾市低收,A0609合約報2594元/噸跌55點,M0611合約報2281元/噸跌48點,Y0609合約報5194元/噸跌52點,C0703合約報1497元/噸跌37點,K線均為破位大陰線,顯示啟動下探支橕的行情,短期將進入弱勢格局,明日各合約將繼續下尋支橕。鄭州強麥Ws609合約今日受外盤大跌影響跳空低開,盤中單邊下挫直探前期低點,尾市再創新低報收1579元/噸跌42點,K線為大陰線,顯示繼續快速探底的走勢,明日將繼續下尋下檔支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三小幅收低,回吐周二的多數漲幅,因在關鍵的種植季節降雨緩解了美國西南部的乾熱天氣.數日來,德克薩斯州和其他西南部的棉花種植區一直乾熱,天氣預測機構預計未來數周降雨寥寥無幾.種植季似乎面臨不利條件,推動棉花期貨價格逼近兩周高位.但是周三這些地區意外降雨,並且預計部分地區的降雨將持續至夜晚,為新播種的棉田帶來潮濕天氣,並激勵短線投機客拋售. 7月棉花期貨合約收低0.71美分,至每磅50.94.交易區間為50.45-51.70. 12月合約收低0.11美分,至56.58,盤中區間在55.66至56.69.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日低開高走上試阻力,尾市回落報收14280元/噸跌15點,K線為上影陽線,顯示繼續低位振蕩的走勢,明日將繼續振蕩。
道瓊斯紐約消息,由於基金在0607期約將在1個月後摘牌的背景下退出0607期約並向0610期約轉移,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格再創4個月新低,不過,糖價下跌過程中同樣得到了貿易買盤的支橕,另外,當日糖市上的期權交易十分活躍。估計基金大規模出逃與原油和金屬價格下跌以及CRB期貨指數下滑有很大的關系。當日0607期約糖價重挫45個點,收於15.46美分/磅,0610期約糖價同時下跌40個點,以15.75美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日大幅跳空低開低走,午後封於跌停板位置,報收4612元/噸跌193點,K線為跳空上影陰線,顯示重新尋底的走勢,明日將繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周三盤中下探後小幅反彈,主力合約報收304.4日元/公斤,K線為長下影陰線,顯示獲利回吐下探支橕的走勢,今日亞洲早盤報價再次低開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日跳空低開,盤中回補裂口後單邊下跌,跌破前日長下影陰線的低點位置,進一步引發了止損盤,報收跌停板27400元/噸跌1145點,K線為上影中陰線,顯示再次調整開始,明日將下探前期上昇高點26375元/噸附近的支橕力度。
明日操作計劃:1.Ru0608合約持有27650元/噸20手空單止損28000元/噸,若下探至26000-26500元/噸區域支橕有效,基金將在此區域伺機平倉獲利了結。2.C0703合約執行原計劃:若下探至1460-1480元/噸區域支橕有效,基金持有1518元/噸100手空單將在此區域伺機平倉了結,反之空單止損1540元/噸。3.Cu0608合約持有70580元/噸10手空單止損74000元/噸,若跳空低開沒有反上70000元/噸整數關,基金繼續中線持有空單。
(寫於6月1日晚18點25分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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