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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1768644-手續費600元+實盈185000元+浮盈211000元=2164044元,資金佔用557500元,資金餘額1606544元。
今日操作情況:1.豆粕M0611合約繼續持有2305元/噸50手多單,當日結算2342元/噸,浮盈18500元。2.玉米C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,當日結算1492元/噸,浮盈37000元。3.天然橡膠Ru0608合約預測准確,基金按計劃操作:開盤在29900元/噸賣出10手平倉,實盈185000元,當日回調,基金再次於28100元/噸買回10手多單,均價27150元/噸,當日結算28705元/噸,浮盈155500元。4.燃料油Fu0608合約如預期跳空衝高但未能站穩,基金取消操作。5.鋁AL0608合約再次未能站穩22000元/噸,基金繼續等待時機,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)因二戰陣亡將士紀念日休市,今日早間亞洲電子盤報價高開,顯示衝高的欲望,受此影響國內上海市場銅鋁合約今日低開下探高走,Cu0608合約報76600元/噸漲840點,K線為小陽線,顯示上衝欲望,AL0608合約報21930元/噸跌50點,K線為陰十字星,顯示收斂末端,行情即將突破,明日銅鋁合約有望形成上破,重拾昇勢。
美國原油期貨昨日休市,今日早間電子盤報價高開,試圖上破壓力線,受此影響國內上海市場燃料油Fu0608合約今日如昨日預期跳空高開,上衝3720-3740元/噸阻力區域,盤中振蕩走低,午後受電子盤報價下滑的帶動,價格跌破3680-3700元/噸區域,尾市報收3672元/噸跌28點,K線為下影陰線,顯示上檔仍有壓力,需繼續蓄勢,明日仍有上攻3720-3740元/噸區域的能力。
農產品:CBOT期貨市場昨日休市,今日早間電子盤報價大豆豆油豆粕玉米小麥各合約紛紛低開高走,漲跌不一,保持區間交易,受此影響國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開下探高走,增倉放量,但仍在區間內波動,沒有形成突破,A0609合約報2662元/噸漲8點,M0611合約報2346元/噸漲18點,Y0609合約報5246元/噸漲5點,C0701合約報1489元/噸漲2點,大豆豆粕合約K線為小陽線,顯示試探性脫離盤局的走勢,豆油玉米合約K線為陰十字星,顯示衝高遇阻回落的走勢,明日各合約將上試阻力,欲行突破。鄭州強麥Ws609合約今日高開上衝回落,主力向Ws611移倉,成交放量,尾市報收1628元/噸跌6點,Ws611合約報1678元/噸跌6點,K線均為上影陰線,顯示弱勢振蕩格局,明日將繼續下尋支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨昨日休市,國內鄭州市場棉花Cf607合約今日低開下探高走,保持區間交易,尾市報收14345元/噸跌5點,K線為小陽線,顯示盤整蓄勢格局,明日將繼續振蕩整理。
紐約期貨交易所原糖期貨昨日休市,國內鄭州市場白砂糖Sr703合約受國儲拍賣的影響今日高開上試阻力後價格回落,午後再下臺階報收於4800元/噸以下4786元/噸跌19點,K線為上影陰線,顯示繼續區間交易整理蓄勢,組合圖形為大收斂末端形態,明日將有望突破。
TOCOM橡膠期貨繼續上漲,主力合約合約報收漲停314.5日元/公斤。今天行情堅挺,除遠月外其餘均漲停。因素如下:1.泰國的連續降雨使得采液量減少2.遠月看漲人氣旺盛,農民以及出口業者惜售。3.原料上漲,使得向日本(之前以低價成交的合約)的出口停滯4.當月的現貨少導致空頭認虧平倉。5.以大商社為中心,當月等待收現貨……市場分析家認為:正因為國際橡膠研究會發表今年世界橡膠缺少25萬噸,所以這次上漲不會那麼簡單的結束。但是上周開始橡膠成交量激增,從上昇幅考慮獲利平倉的人會很多,呼吁警戒的聲音不絕於耳。今日亞洲早盤報價再次高開創高,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日高開衝擊30000元/噸整數關,盤中受獲利盤的打壓及TOCOM盤中報價衝高回落的影響,價格自高點回落,一度觸及跌停板,尾市起穩報收28500元/噸跌430點,K線為高開下影大陰線,顯示經過連續的上漲後在整數關遇阻,短期調整振蕩開始,為進一步的衝關作准備,明日將下探下檔支橕。
明日操作計劃:1.M0611合約執行原計劃:持有2305元/噸50手多單,若上試2360-2380元/噸區域,伺機平倉了結,止損有效下破2280元/噸。2.C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,止盈1475元/噸,中線持有,中期目標不變。3.Ru0608合約持有均價27150元/噸20手多單,止盈27500元/噸,中線持有。4.AL0608合約執行原計劃:若有效站穩22000元/噸,基金將在22000-22200元/噸區域開倉買入20手多單,止損有效下破21800元/噸,23600-24000元/噸之間伺機平倉。5.Fu0608合約若國際原油有效上破上檔壓力線,基金將在3700-3720元/噸區域開倉買入50手多單,止損有效下破3680元/噸,前期高點以上伺機平倉。6.Sr703合約若跳空高開起穩於4800-4820元/噸區域,基金將在此區域開倉買入50手,止損有效下破4750元/噸,5000元/噸左右伺機平倉。
(寫於5月30日晚17點15分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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