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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1768644+浮盈316500元=2085144元,資金佔用559240元,資金餘額1525904元。
今日操作情況:1.豆粕M0611合約繼續持有2305元/噸50手多單,當日結算2328元/噸,浮盈11500元。2.玉米C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,當日結算1487元/噸,浮盈32000元。3.天然橡膠Fu0608合約繼續持有26200元/噸多單20手,當日結算28930元/噸,浮盈273000元。4.鋁AL0608合約沒有有效起穩22000元/噸,基金取消買入操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五以收漲結束一周交易,三個月期銅在相對淡靜的市況下走高,收盤較周四上昇140美元至8,230美元,周四已上漲260美元.銅價在5月11日觸及紀錄高點8,800,此後震蕩幅度日寬,最高達到11%.『仍有大量資金不會因為波動性大而撤出,如果共同基金決定投資於商品,它就會這樣做,『SGCIB分析師Stephen Briggs稱.庫存減少亦提供支橕.紐約商業期貨交易所(NYMEX)周四宣布,將再次提高期銅合約的交易保證金,周五市場收盤後生效.而上海期交所亦宣布提高期銅和期鋁的交易保證金.但分析師稱,負責清算LME合約的LCH.Clearnet是否會跟進令人懷疑,其在5月中旬曾將期銅合約保證金提高70%.三個月期鋁小漲45美元至2800美元報收。
技術上:銅鋁K線均為小陽線,顯示區間交易為主,整理繼續。國內上海市場銅鋁合約今日高開,但銅合約表現強於鋁合約,高開高走報收小陽,而鋁合約高開低走報收小陰,據稱中國可能自7月1日起將基本金屬產品的出口退稅稅率由13%削減至5%.,此舉將使內外比價再次拉大,對盤面形成壓力,但現貨市場的表現仍是價格漲跌的關鍵,Cu0608合約報76250元/噸漲2390點,K線為跳空光頭小陽線,AL0608合約報21930元/噸跌90點,K線為小陰線,顯示在外盤休市時段國內謹慎的交易特點,明日將隨外盤繼續振蕩攀昇。
美國原油期貨周五上漲,空頭回補將油價推昇至近72美元,周五市場提前休市,之後是為期三天的長周末.7月合約結算價報71.37美元,上漲0.05美元.市場將於1700GMT收市,周一亦將因陣亡將士紀念日休市.倫敦國際石油交易所(IPE)7月布蘭特原油合約結算價報每桶70.59美元,下滑0.12美元.周五公布的最新經濟數據顯示,受高汽油價格影響,美國消費受到壓制.美國商務部公布,4月整體物價成長0.5%,通膨再次削弱了個人所得的成長.另外,美國密西根大學消費者信心指數5月終值降至79.1,上月為87.4.
技術上:K線為陰十字星,顯示突破在即。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日小幅高開後衝高回落,尾市報收3695元/噸,K線為小陰線,預期的摸高動作沒有出現,市場繼續蓄勢整理等待上破,明日仍有望上試高位阻力。
農產品:道瓊斯5月26日消息:由於即將進入長周末假期,周五CBOT大豆期貨市場走出雙邊震蕩整理行情,豆油小幅反彈曾支橕盤初豆價反彈,但尾市投機多單平倉使得期價又回到日內低點附近,最終各合約以漲跌互現收盤。主力7月合約開盤585美分,最高588美分,最低582美分,收盤582 1/2美分,下跌1 3/4美分;8月合約收盤589美分,下跌1 1/2美分;11月合約收盤608美分,下跌3/4美分。豆粕期貨市場周五收盤為漲跌互現,7月合約收盤173.30美元/短噸,下跌0.20美元。基金當天曾一度買進2500張,但尾市投機頭寸了結盤促成了期價回落。此外,內陸西部地區堅挺的豆粕現貨基差報價也削弱了期價上行動能。豆油期貨市場周五小幅收高、期價遠離日內高點。7月合約當日最高25.40美分/磅,收盤25.11美分,上漲0.02美分。玉米期貨市場小幅收高,但因尾市場內自營賣盤壓制,期價遠離了早些時候的日內高點。7月合約開盤254 1/2美分,最高257 1/2美分,最低253 3/4美分,收盤254美分,上漲3/4美分;9月合約收盤265美分,上漲3/4美分;12月合約收盤279美分,上漲1美分。小麥期貨周五大幅上漲,天氣炎熱對美國硬紅冬小麥形成進一步威脅. North America Risk Management的分析師吉德爾稱,"氣象預報稱周末將再遇炎熱天氣,誰願意在這種天氣和基金買入的情況下作空呢." CBOT-7月小麥期貨合約收昇6美分,至每蒲式耳4.15-1/2美元,遠月合約收高4-1/2至7美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約今日紛紛平開或低開,大豆豆粕合約繼續區間振蕩整理沒有方向,豆油玉米合約再度走強,A0609合約報2655元/噸跌6點,M0611合約報2327元/噸跌7點,Y0609合約報5262元/噸漲44點,C0701合約報1490元/噸漲7點,大豆豆粕合約K線為小陰線,豆油合約K線為中陽線,玉米合約K線為小陽線,顯示強者橫強的特征,明日大豆豆粕合約將繼續區間整理,蓄勢突破盤局,豆油玉米合約將繼續上衝高位阻力。鄭州強麥Ws609合約今日如期小幅反彈,報收1635元/噸漲8點,K線為小陽線,顯示技術性回補下跌裂口的走勢,明日將繼續振蕩回補。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五收在接近日高處,美國長周末假期當前,市場受少量空頭回補推昇,一些交易人士擔心西德克薩斯作物生長期天氣乾燥. "今日市況相當平靜,有一些周末前的空頭回補,可能還有部分投機性買盤,但我認為主要是為下周二做准備的空頭回補,"Flanagan Trading Corp.的John Flanagan稱.多數交易人士今日提早離場,迎接長周末的陣亡將士紀念日假期,因此交投遲滯.下周一美國金融及商品市場將休市. 7月期棉收高0.88美分,報每磅50.94美分.盤中介於50.04-51美分.新作12月期貨亦昇0.88美分,報55.95美分.其餘合約則收高0.72-0.97美分.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日高開上衝回落,成交清淡,尾市報收14340元/噸漲25點,K線為倒『T』字,顯示在清淡的市況下,弱勢整理的格局,明日將繼續振蕩築底蓄勢。
道瓊斯紐約消息,周五紐約期貨交易所原糖價格在基金和投機商進行清算了結出場的影響下跌至4個月以來的低點,觸及到了一系列止損賣出位。但是貿易買盤放緩了其下滑的腳步。當天7月合約以15.88美分報收,全天跌幅為36個點,10月合約以16.14美分報收,全天跌幅為31個點。另外,黃金價格、原油價格以及CRB商品指數在低位運行一段時間之後,在糖市尾盤又逐漸回昇。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開下探後高走,尾市重新回到振蕩的中軸4850元/噸一線,報收4846元/噸跌15點,K線為跳空中陽線,當日回補下跌裂口,顯示4800元/噸以下支橕有效,明日將再次上試區間上沿的壓力。
TOCOM橡膠期貨周五繼續上漲,因市場仍擔心泰國供應緊張,主力合約報307.1日元/公斤.因為泰國供應緊張.不合季節的大雨導致橡膠稀少,價格處於數年高位.人們對橡膠原料在潑水節後上市的希望落空,因此原料價格持續不斷地上漲.泰國潑水節在4月中旬.如果泰國供應不在一兩個月內增加,日本的庫存將岌岌可危.中國和日本正在向東南亞求購輪胎級橡膠,盡管價格在漲,但泰國惜售.買不到泰國近期發運的貨.泰國方面沒人願賣,加之印尼地震使供應更加緊張,今日亞洲早盤報價再度跳高開盤,午後封於漲停板位置,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日高開盤中回落調整,午盤後價格在新的買盤引領下封於漲停板,報收29310元/噸漲1655點,K線為下影陽線,顯示多頭對後市依然看好,明日面臨30000元/噸整數關,多空將展開激烈的爭奪,若站穩30000元/噸,上昇空間被再次擴展。
明日操作計劃:1.M0611合約執行原計劃:持有2305元/噸50手多單,若上試2360-2380元/噸區域,伺機平倉了結,止損有效下破2280元/噸。2.C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,止盈上移1475元/噸,中線持有,中期目標不變。3.Ru0608合約繼續持有26200元/噸20手多單,止盈上移27500元/噸,若30000元/噸沒有有效站穩,基金減持10手多單,回調至28000-29000元/噸區域補回,中線持有。4.Fu0608合約若國際原油高走突破上檔壓力線,國內跳空高開起穩3720-3740元/噸區域,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破3680元/噸,前期高點以上伺機平倉。5.AL0608合約執行原計劃:若有效站穩22000元/噸,基金將在22000-22200元/噸區域開倉買入20手多單,止損有效下破21800元/噸,23600-24000元/噸之間伺機平倉。
(寫於5月29日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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