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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1768644+浮盈188000元=1956644元,資金佔用543860元,資金餘額1412784元。
今日操作情況:1.豆粕M0611合約繼續持有2305元/噸50手多單,當日結算2334元/噸,浮盈14500元。2.玉米0701合約繼續持有1455元/噸100手多單。當日結算1483元/噸,浮盈28000元。3.天然橡膠Ru0608合約繼續持有26200元/噸20手多單,當日結算27655元/噸,浮盈145500元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周四依然震蕩,市場交投清淡,期價大起大落,最終收高3.3%.其它金屬在公開喊價交易結束時漲跌互現,在全球商品市場走勢動蕩之際,金屬市場的總體趨勢依然極不確定.一交易商稱,『市場流動性極低--這就是銅價跳上跳下的原因.『由於近期價格急劇大幅波動,且成交量匱乏,許多市場人士開始采取規避風險的態度.交易商指銅在綜合交易第一部分無人理睬,隨後報每噸8,020美元,之後漲至8,070『行情比較怪異--有時一周的波動幅度也就是50美元,『另一位交易商稱.三個月期銅在公開喊價交易收報8,090美元,昇260美元.波幅達到7%,介於7,735-8,250,維持近期價格大幅震蕩的格局.『我認為即將進入最後階段,銅價將在7,000-9,000美元間反復震蕩幾次,然後進入新的階段,可能是下滑,『第三位交易商稱.分析師稱,由於更多投資者作壁上觀,使成交減少,未來震蕩還會加劇.『成交量極其清淡,使操作變得困難,這嚇跑了傳統客戶,『 Bache Financial的礦主策略師MacMillan稱.供給面受到的威脅加大,墨西哥礦商墨西哥集團(Grupo Mexico)的大型Cananea銅礦周三對一些轉包工關閉.公司已在解決La Caridad礦的罷工問題.『我們仍能看到基本面對銅構成的支橕,不能排除銅價重新挑戰紀錄高點8,800美元的可能性,『第一位交易商稱.三個月期鋁微昇5美元,報2,755,周三重挫120美元或4.2%.美國鋁業(Alcoa)在北美的15家工廠的勞工合同將於月底到期,這對鋁市人氣構成支橕。
技術上:銅鋁K線均為小陽線,包容於上一交易日之內,顯示區間振蕩整理的格局,等待能量的重新聚集。國內上海市場銅鋁合約今日高開,上衝下探,行情較前期趨於冷靜,Cu0608合約報73990元/噸漲24000點,AL0608合約報21970元/噸漲370點,K線均為陰十字星,顯示弱勢盤整格局,周一國際市場因二戰陣亡將士紀念日休市,國內銅鋁合約將繼續振蕩攀昇。
美國原油期貨周四反彈逾1美元,因新公布的美國經濟數據令人鼓舞.周三油價收低近2美元.商務部公布,美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率修正值為成長5.3%,為兩年半來最快成長速度,但遜於華爾街預期.該數據利好油市,因分析師認為此數據遜於預期,可能促使美國聯邦儲備理事會(FED)暫時收手,在6月會議上不再昇息,令經濟繼續前行,從而使石油需求繼續保持強勁.政府周三公布的數據顯示,上周汽油庫存大幅增加,導致油價下挫,掩蓋了原油庫存降幅大於預期的利多影響.NYMEX 7月合約結算價上昇1.46美元,至每桶71.32美元.交投區間在69.90-71.38美元.倫敦市場7月布蘭特原油合約結算價報每桶70.71美元,上漲1.49美元.
技術上:K線再收中陽,確認下檔支橕,短期仍上攻72美元以上阻力。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日跳高開盤上衝上檔阻力,盤中振蕩回落,尾市報收3699元/噸漲52點,K線為跳空小陰線,顯示繼續寬幅振蕩的走勢,周一將有望再次挑戰上檔壓力區3780-3800元/噸的阻力。
農產品:道瓊斯5月25日消息:隨著長周末假期的臨近,周四CBOT大豆期貨市場走勢平淡,期價全天窄幅盤昇,尾市買盤促成多數合約最終收高。主力7月合約開盤581美分,最高584 1/2美分,最低580 1/2美分,收盤584 1/4美分,上漲1 3/4美分;8月合約收盤590 1/2美分,上漲1 1/2美分;11月合約收盤608 3/4美分,上漲1 1/2美分。豆粕期貨市場周四收盤為漲跌互現,明顯高於預期的壓榨報告庫存數據對期價構成壓力,基金當天在豆粕市場為先買後賣。7月豆粕合約收盤173.50美元/短噸,上漲1.2美元。豆油市場當天受到原油上漲以及豆油/豆粕套利支橕,各合約最終小幅收高。7月豆油合約收盤25.09美分/磅,上漲0.01美分。受商品基金買進、農場主惜售以及長周末假期間缺少賣盤興趣影響,周四CBOT玉米期貨市場實現中幅反彈。7月合約開盤249 1/4美分,最高253 3/4美分,最低248 3/4美分,收盤253 1/4美分,上漲3 3/4美分;9月合約收盤264 1/4美分,上漲3 1/4美分;12月合約收盤278美分,上漲3 3/4美分。小麥期貨周四在震蕩交投中收低,市場本周觸及三年半高位後回落盤整. 一場內交易商稱,"市況清淡,場內需要消息." 對美國硬紅冬麥產量的擔心支橕價格,因炎熱和大多乾燥的天氣繼續對美國大平原小麥種植區不利.玉米市場的強勢以及黃金小幅回昇亦提供支橕. CBOT-7月小麥期貨合約收低2-1/4美分,至每蒲式耳4.09-1/2美元,遠月合約收低1/2至3美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳高開盤上衝阻力,玉米合約再次強勁衝高,豆類衝高回落,A0609合約報2660元/噸漲9點,M0611合約報2335元/噸漲16點,Y0609合約報5222元/噸漲31點,C0701合約報1489元/噸漲24點,玉米合約K線為跳空陽線,顯示繼續上試新高,豆類合約K線為小陽線,顯示繼續反彈上試阻力的走勢,周一各合約將上試高位阻力。鄭州強麥Ws609合約今日高開下探尾市收回報收1632元/噸跌6點,K線為長下影陰線,顯示下檔支橕有效,周一將反彈回補下跌裂口。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四大漲,突破數道阻力位,但收盤僅略上漲,盡管基本面和技術面強勁,但多頭只是勉力維持期價在平盤上方. Swiss Financial Services的分析師史蒂文斯稱,"多頭(能夠維持平盤上方)的唯一原因是賣家喪失興趣." 7月期棉收高0.11美分,報每磅50.06美分.盤中介於50-51.15美分.新作12月期貨亦昇0.23美分,報55.07美分.其餘合約則收高0.03-0.40美分.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日高開繼續下探支橕,尾市報收14310元/噸跌15點,K線為小陰線,顯示弱勢整理格局,周一將繼續振蕩下探。
道瓊斯紐約消息,盡管早晨以投機商牽頭的買盤把糖價推高後遭遇產糖商的拋售打壓,但本周四NYBOT糖市收盤時原糖期貨價格還是稍稍上揚,金屬和能源市場走走強是促使買主進場買進的主要原因,此外,鑒於0507期約將在6周後摘牌,本周四近期合約間的差價套利交易趨於活躍。當日0607期約糖價上漲3個點,收於16.24美分/磅,0610期約糖價同時上漲1個點,以16.45美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開高走報收高位,報4875元/噸漲66點,K線為小陽線,顯示繼續區間振蕩整理的走勢,周一將上試區間上沿的壓力。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約再試新高報298.8日元/公斤,盤中高見300.3日元/公斤新高,泰國由於持續降雨,導致割膠旺季大為延期,原料供應呈現危機。由於無法順利割膠,泰國三大中央市場的原料價格持續暴漲,截至周三,泰國三大中央市場原料價格暴漲至96泰銖/公斤,較長假前上漲高到28泰銖/公斤。原料價格的持續暴漲顯示目前整個市場供應緊張,供應商為了執行貿易合同被迫大量在市場上搶購原料,即使上周在全球成品膠價格出現高位調整的走勢中,原料價格還是保持穩定的上行。今日亞洲早盤報價再創新高,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日開盤即封漲停,報27655元/噸漲805點,由於昨日結算價偏低,今日漲停只比昨日收盤高200多點,周一將補漲。
明日操作計劃:1.M0611合約執行原計劃:持有2305元/噸50手多單,若上試2360-2380元/噸區域,伺機平倉了結,止損有效下破2280元/噸。2.C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,止盈上移1470元/噸,中線持有,中期目標不變。3.Ru0608合約繼續持有26200元/噸20手多單,止盈上移27000元/噸,若漲停封不住,減持10手多單,回調補回,中線持有。4.AL0608合約若有效站穩22000元/噸,基金將在22000-22200元/噸區域開倉買入20手多單,止損有效下破21800元/噸,23600-24000元/噸之間伺機平倉。
(寫於5月26日晚16點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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