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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1768644-手續費600元+浮盈82000元=1850044元,資金佔用532160元,資金餘額1317884元。
今日操作情況:1.豆粕M0611合約繼續持有2305元/噸50手多單,當日結算2319元/噸,浮盈7000元。2.玉米C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,當日結算1465元/噸,浮盈10000元。3.棉花Cf607合約未形成上破,取消操作。4.天然橡膠Ru0608合約預期准確上破新高,基金按計劃於26200元/噸開倉買入20手多單,資金佔用322200元,當日結算26850元/噸,浮盈65000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬合約周三以下跌結束了公開喊價交易,因昨日漲勢退潮,市場劇烈震蕩,且流動性不高.交易商稱,昨日銅價創下最大單日漲幅,但導致周二大漲的因素對周三走勢不利.股市、金價和油價皆下跌.一基金消息人士稱,『昨日漲勢過頭--銅價上漲逾1,000美元,因此今日回吐部分漲幅.』公開喊價階段收盤銅價下跌7.4%,午後銅價一度下跌近9%.Man Financial表示,成交仍然較為低迷,這導致市況波動.該機構還稱,『我們相信多數市場從技術面來看較為穩健,近期修正很可能已結束.』三個月期銅收報每噸7,830美元,較周二收盤下跌630美元,但高於日低水准7,700美元.巴克萊資本的分析師斯德比稱,『未來市況料更加波動,大大高於我們目前所見.』場內交易員稱,市場處於修正階段,現在斷言見頂與否尚為時過早.三個月期鋁跌至2,750美元,下滑120美元或4.1%.
技術上:銅鋁K線均為中陰線,獲利回吐特征明顯,在全球主要金屬交易所紛紛提高保證金的大環境下,場內資金不約而同的選擇了撤出部分資金的舉動,在目前多頭主控的節奏下,空頭不得不暫時離場,防范即期風險,同時多頭順勢對衝離場,短期內行情將步入寬幅振蕩期。國內上海市場銅鋁合約今日低開高走,盤中再次下探前日低點起穩後大幅反彈,尾市高收,但內外比價再次擴大,反映了國內弱於外盤的特征,Cu0608合約報72760元/噸跌1090點,K線為『T』字線,AL0608合約報21900元/噸跌160點,K線為下影陽線,明日銅鋁合約將振蕩反彈。
原油期貨周三收低近2美元,因上周汽油庫存增幅高於預期蓋過原油庫存下降的影響.他們還稱,銅價和金價下滑,商品市場震蕩亦影響能源市場,消息稱伊朗核問題引發的緊張局勢得到緩解.7月合約結算價大跌1.90美元,至每桶69.86美元.日低為69.80美元.倫敦市場7月布蘭特原油合約結算價報每桶69.22美元,下跌1.78美元。技術上:K線為大陰線,顯示再次確認支橕的走勢。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日低開高走下探支橕,午盤後走高,報3669元/噸跌56點,K線為跳空下探小陽線,顯示下檔支橕有效,明日將上攻3700-3800元/噸區域阻力。
農產品:道瓊斯5月24日消息:經前一天小幅反彈後,周三CBOT大豆期貨市場恢復疲軟,外部商品下跌以及理想天氣條件激發了場內投機賣盤,期價全天被壓制在前日收市價下方運行,最終各合約以下跌3 1/2-5美分收盤。主力7月合約開盤582美分,最高586美分,最低580美分,收盤582 1/2美分,下跌4 1/4美分;8月合約收盤589美分,下跌3 3/4美分;11月合約收盤607 1/4美分,下跌3 1/2美分。豆粕、豆油期貨市場收盤漲跌不一,受交易商對前期的豆油/豆粕套利解倉影響,豆粕品種小幅收高,豆油則最終收低。7月豆粕合約收盤172.30美元/短噸,上漲0.50美元;7月豆油合約收盤25.08美分/磅,下跌0.35美分。受小麥下跌、近期理想天氣以及技術指標疲軟影響,周三CBOT玉米期貨市場走出弱勢整理行情,最終各合約以下跌2 3/4-3 1/2美分收盤。7月合約開盤251 3/4美分,最高251 3/4美分,最低248美分,收盤249 1/2美分,下跌3 1/2美分;9月合約收盤261美分,下跌3美分;12月合約收盤274 1/4美分,下跌3 1/4美分。小麥期貨周三結算價下滑,市場受基金推動進入修正走勢,脫離上周觸及的三年半高點.分析師稱,場內肯定有獲利了結.此外民間預測美國小麥種植面積較農業部3月預估值增加,也造成壓力,黃金市場的大幅下挫亦波及此間市場.交易消息人士稱,分析公司Informa Economics預期美國2006年春小麥播種面積為1,470萬英畝,較USDA 3月時預期的1,390萬高出80萬英畝. CBOT 7月小麥合約結算價跌0.08美元,報每蒲式耳4.11-3/4美元,遠月合約跌2-1/2至9美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日跳空低開低走尾市起穩,A0609合約報2647元/噸跌15點,M0611合約報2317元/噸跌27點,Y0609合約報5204元/噸跌13點,C0701合約報1469元/噸跌6點,大豆豆粕合約K線為下影陰線,豆油玉米合約K線為小陽線,顯示豆類弱勢特征,玉米繼續強市整理的格局,明日各合約將再次上試阻力。鄭州強麥Ws609合約今日跳空低開低走,繼續下探支橕,尾市報1631元/噸跌27點,K線為跳空中陰線,顯示回試通道下軌的走勢,明日將探底回昇。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三收低,跟隨多數其他商品市場走勢,交易多數為展期交易和貿易賣盤. 7月期棉收低0.83美分,報每磅49.95美分.盤中介於49.85-50.50美分,在技術圖標上形成一個內移日(inside day)交易.該合約周一曾觸及合約低點48.75美分.一交易商稱,周三市場主要是7月/12月價差交易.一交易商稱,"似乎投資者開始展期--買進12月合約賣出7月合約,這令價差擴大至503(個點)."
新作12月期貨亦跌0.67美分,報54.84美分.該合約周一亦觸及合約低位的53.55.其餘合約則收低0.13-0.60美分,最遠期的幾個合約盤中沒有交易.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日低開低走下探支橕,盤中區間交易為主,午後再次下試,報收14315元/噸跌115點,K線為下影小陰線,沒有上破區間上沿,重新步入振蕩,明日將繼續下尋支橕。
道瓊斯紐約消息,受金屬市場走弱以及CRB期貨指數回落影響,在投機商退場的壓力下,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格大幅下挫,不過,當日糖價下跌過程中還是得到了貿易買盤的支橕,此外,當日NYBOT糖市上的期權交易依然十分活躍。當日0607期約糖價下跌41個點,收於16.21美分/磅,0610期約糖價同時下跌44個點,以16.44美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日大幅低開低走,午後下試4800元/噸以下支橕,尾市報收4806元/噸,K線為跳空下影陰線,顯示再次下探區間的下沿支橕,明日將繼續在4800-5000元/噸區域內振蕩。
TOCOM橡膠期貨主力合約周三上漲報298.3日元/公斤,因中國輪胎制造商需求強勁且東南亞供應情況存在不確定性.人氣非常強勁,需求情況良好,泰國的供應情況似乎有些異常.價格有望突破300.投資者並不急於賣出,因大家都知道該市場十分強勁.實貨市場,基本面沒有變化。上周起,泰國和馬來西亞異常的降雨天氣令供應保持緊俏.而在印度尼西亞,旱季落葉期預計將持續到本月底.上述三國橡膠價格追隨TOCOM走勢,大幅上揚.今日亞洲早盤報價上試300日元/公斤新高,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日跳過前期高點高開高走,盤中回試跳昇裂口後單邊強市上攻,再創新高報27455元/噸大漲1155點,K線為突破跳空下影陽線,顯示強勁的突破行情,明日將繼續上試新高。
明日操作計劃:1.M0611合約執行原計劃:持有2305元/噸50手多單,若上試2360-2380元/噸區域,伺機平倉了結,止損有效下破2280元/噸。2.C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,止盈上移1465元/噸,中期目標不變。3.Ru0608合約持有26200元/噸20手多單,止盈上移26400元/噸,中線持有。
(寫於5月25日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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