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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1768644+浮盈39500元=1808144元,資金佔用211760元,資金餘額1596384元。
今日操作情況:1.豆粕M0611合約繼續持有2305元/噸50手多單,當日結算2344元/噸,浮盈19500元。2.玉米C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,當日結算1475元/噸,浮盈20000元。3.銅Cu0608合約由於lme市場再次昇破7800-8000美元區域,技術性扭轉看空格局,基金取消操作。4.天然橡膠Ru0608合約今日雖達到預期區域,但是以漲停形式出現,預示後期仍有高點,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二暴漲870美元或11.4%,為最大單日漲幅,其它基本金屬亦自近期修正中反彈.隨著空頭回補、止損買盤和新一輪投機性買盤在午後大量出現,其它金屬亦大幅上漲.期鎳上漲6.3%,觸及紀錄新高,期鋅亦昇6%,期錫和期鋁亦分別昇4.9%和3.9%.一投資基金人士表示,『令人吃驚,上周拋售到現在沒有任何基本面的變化,上周完全是投機性泡沫破裂.『三個月期銅收在盤中高點8,460美元,較稍早觸及的低點勁昇1,055美元或14.2%,周一收在7,590.上周五,期銅曾下挫6.7%,創2005年1月4日來最大百分比跌幅.隨著信心恢復,不僅是基本金屬,其它商品和相關的股票均勁昇.『所有品種都在上漲,黃金、原油、股市和礦產股齊漲,『一交易商稱.英國富時100指數創下逾三年最大單日漲幅,Kazakhmys和Xstrata等礦產股昇幅超過10%.今日行情可能是過去一周左右時間裡最令人振奮的.不過,我們希望看到今明兩日市場能守住這些漲幅,以此證明目前走勢趨昇,『Man Financial的分析師Edward Meir稱.銅價自5月11日創下紀錄高點8,800美元後已下挫約15%,但仍較去年底水准上昇約70%.『潛在的供需基本面仍與我們所述的相同,『BaseMetals.com的分析師William Adams稱.如果從部位及流動方面看沒有什麼根本的改變,『最近的拋壓已令許多多頭部位出局,減少了進一步修正的風險,『瑞銀集團在報告中稱.基本面來看,瑞銀集團看多,因需求旺盛,全球成長仍強勁,而供給方面的回應緩慢,且由於生產中斷和罷工的影響,供應情況看來還要令人失望.三個月期鋁亦自2,760美元昇至2,870美元.
技術上:銅K線為大陽線,創當日漲幅之最,7800-8000美元區域再次收回,Comex精銅市場再次提高交易保證金的消息,使空頭被迫止損出局,盤中兩次因達到漲幅限制而暫停交易,lme市場連鎖反應空頭被迫離場,止損買盤不斷,預計在經過大面積平倉後,市場將面臨技術性調整修正,鋁K線為中陽線較銅為弱,但也擺脫了連日來的弱勢格局。國內上海市場銅鋁合約今日受此影響直接封於漲停板,按內外比價衡量,國內仍有補漲空間,Cu0608合約報73850元/噸漲2840點,AL0608合約報22060元/噸漲840點,預計明日銅鋁合約將繼續補漲漲停。
美國原油期貨周二收昇近2美元,隨著金屬市場自上周拋售中反彈,投機者和對沖基金繼續在能源市場買進.政府預計今年美國颶風仍會多發,引發油價上漲,這是油價連續第二日上漲.7月合約結算價大漲1.80美元報每桶71.76美元,盤中高點在72.15美元.油價接近4月21日觸及的75.25美元的高位.倫敦市場7月布蘭特原油合約結算價報每桶71美元,上漲1.65美元.
技術上:K線為中陽線,探低成功後的上攻行情啟動,想象空間重新被打開。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日高開低走回補下跌裂口,尾市收3701元/噸漲68點,K線為跳空中陰線,顯示脫離低位蓄勢揚昇的走勢,明日將回調整理下探3650-3680元/噸區域的支橕力度。
農產品:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二收高,受豆油的強勁走勢提振. "今日只有大豆和豆油走勢一致.豆油隨原油一道走高--受生物燃油需求推動."A.G. Edwards場內交易商Vic Lespinasse稱.相反,谷物市場走勢震蕩,尤其是小麥,先是觸及合約高點,而後受獲利了結打壓下滑. "最近幾天玉米和小麥期貨走勢相當強勁,但大豆卻並未隨之走高,因此現在屬於補漲行情."Fimat USA分析師Dan Cekander提及最近三個交易日大豆連續收低. 7月大豆合約收高4-1/4美分,至每蒲式耳5.86-3/4美元.遠月合約收高4至6-1/4美分不等. 7月合約的九日相對強弱指標(RSI)周二收於37,高於周一的30.交易商將該指數處於或低於30視為超賣信號. 7月豆油期貨收高0.51美分至每磅25.43美分,各遠月合約收高0.47至0.53美分不等.該類商品期貨中走勢最弱的是豆粕(豆粉).7月豆粕期貨收低0.40美元報每短噸171.80美元,遠月合約結算價下跌0.5至2.30美元不等.玉米期貨市場最終小幅收低。7月合約開盤255美分,最高256美分,最低250 1/2美分,收盤253美分,下跌1 1/2美分;9月合約收盤264美分,下跌1 1/2美分;12月合約收盤277 1/2美分,下跌1 1/4美分。小麥期貨周二收低,受獲利了結打壓.此前市場對美國大平原地區小麥產量的疑慮,提振該市場在盤初昇至新高.繼美國農業部(USDA)公布一周作物生長報告,美國大平原地區炎熱乾燥的天氣影響作物生長後,CBOT小麥合約創下合約的三年半高點.USDA公布,美國冬小麥的良好至優秀率為30%,低於前周的36%.開盤後基金買入小麥合約,但因後續買盤未能跟進導致期價轉而走低. 7月小麥合約結算價跌6-1/2美分,報每蒲氏耳4.19-3/4美元,盤初一度攀昇至4.33美元,超過此前高點4.28.遠月合約收低2-1/2至6-1/2美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日跳空高開高走,尾市稍有回落報收小陽,A0609合約報2670元/噸漲29點,M0611合約報2343元/噸漲20點,Y0609合約報5218元/噸漲40點,C0701合約報1476元/噸漲11點,K線均為跳空小陽線,顯示上衝阻力的走勢,玉米合約表現強勁,主力資金再次活躍C0703合約增倉放量再創新高,顯示對後期的看好,明日各合約將繼續上衝高位。鄭州強麥Ws609合約今日跳空低開盤中上衝回試尾市回落,報收1652元/噸跌15點,K線為上影陰線,顯示上攻遇阻回調整理的走勢,明日將繼續回落下檔支橕。
其他品種:紐約5月23日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二大幅收高,自周一合約新低反彈,多數其他商品亦因大量投機性買盤而上漲. First Capitol Group的分析師約翰遜稱,周二大漲近乎扭轉了過去三個交易日的跌幅. 7月期棉收昇1.61美分,報每磅50.78美分.盤中介於49.60-50.80美分.新作12月期貨亦昇1.60美分,報55.51美分.其餘合約亦收昇1.10-1.70美分.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日受美盤帶動跳空高開衝擊近期高點阻力,尾市回落報收14375元/噸漲40點,K線為跳空中陰線,組合圖形顯示雙底雛形,14600元/噸的上下與否將引導行情發生質的轉折。
道瓊斯紐約消息,受金屬和能源市場走強以及CRB期貨指數上揚刺激,加上受食糖市場本身較好的基本面前景鼓舞,在基金和貿易商進場買進的推動下,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格創3個交易日新高後強勁收高。當日0607期約糖價上漲23個點,收於16.62美分/磅,0610期約糖價同時上漲28個點,以16.88美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日如預期高開衝擊5000元/噸阻力,盤中獲利回吐回落報收4908元/噸漲48點,K線為跳空小陰線,顯示繼續上衝阻力的走勢,明日將有望衝破5000元/噸整數關,上試振蕩區間的上沿。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約再收新高報291.8日元/公斤,現貨的吃緊及泰國地區洪水泛濫的影響,吸引基金再次進場,今日亞洲早盤報價再次跳空衝擊300日元/公斤整數關,顯示強市上攻的態勢,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約開盤即封漲停板報收26300元/噸漲765點,離前期高點一步之遙,顯示重新啟動突破上漲行情的欲望,明日將挑戰新高。
明日操作計劃:1.M0611合約執行原計劃:繼續持有2305元/噸50手多單,若上試2360-2380元/噸區域,伺機平倉了結,止損有效下破2280元/噸。2.C0701合約繼續持有1455元/噸100手多單,止盈上移1465元/噸,中期目標不變。3.Cf607合約若有效上破14500元/噸,基金將在14300-14500元/噸之間開倉買入20手多單,止損有效下破14200元/噸,14800-15000元/噸之間平倉了結。4.Ru0608合約若有效上破前期高點,基金將在26200-26400元/噸之間開倉買入20手多單,止損有效下破26000元/噸,中線持有。
(寫於5月24日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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