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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1770394元,無持倉,資金餘額1770394元。
今日操作情況:1.鋁AL0608合約今日直接跳空低開封於跌停板,基金計劃買入區域22800-23200元/噸失效,預示明日會有更低的價格出現,等待進場時機。2.豆粕M0611合約未到預期2300-2320元/噸建倉區域,取消操作。3.燃料油Fu0608合約今日低開跳過3580-3600元/噸區域,基金買入計劃失效,取消操作。4.玉米C0701合約今日雖盤中有下探動作,但沒有進入建倉買入區域,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:交易商稱,倫敦金屬交易所(LME)期銅周三因通膨擔懮先漲後跌而收低,投資者自疲弱股市尋求線索.美國4月消費者物價指數(CPI)較上月上昇0.6%,高於分析師預估的0.5%.通膨高於預期令股市大跌,英股富時100指數跌近3%.一交易商稱,『股市目前影響金屬市場.投資者宏觀看待市場,當看到股市下跌,有衰退跡象時,他們亦賣出金屬.』三個月期銅收於每噸8,120美元,周二收報8,325.市場走勢震蕩,在7,910-8,560間波動.上周銅價創出歷史新高8,800,為年初價格的兩倍左右,周一挫至7,700,跌幅達8.8%.『這樣巨大的波動罕見,做短線預測極為困難,』瑞銀集團分析師Robin Bhar稱.為應對波動性上昇及違約風險的加大,LME的期約清算公司LCH.Clearnet本周稍早將期銅交易的初始保證金提高至每噸1,000美元,但Bhar稱,此舉可能增加短期的波動性.『提高保證金可能是市況波動的肇因,交易所方面的初衷是減少波動性,但在短期卻導致相反的結果.』三個月期鋁亦先漲後跌,收低至2,900,周二為2,970美元.
技術上:lme銅鋁K線均為衝高下探大陰線,組合圖形包容昨日反彈陽線,顯示繼續高位寬幅振蕩的格局,5月合約交割之後的市場結構是否發生根本性變化,是今後市場的導向。國內上海市場銅鋁合約今日紛紛跌停板,盤中一度開板給散戶機會,但尾市仍封死跌停,Cu0608合約報78480元/噸跌3280點,AL0608合約報22070元/噸跌920點,盤中交易清淡,今晚為lme市場首日增加保證金交易,多空任何一方的清算行為將使市場再次巨幅破動。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收低近1美元,因政府數據顯示汽油庫存一連三周增加,而上周原油庫存僅略為減少.今日基本金屬及貴金屬等其它商品多亦下跌,美股也下滑,因市場擔心美國通膨加速且利率會上調.6月原油期約結算價報68.69美元,下跌0.84美元或1.4%,盤中低點在68.20,為4月13日以來最低.倫敦國際石油交易所(IPE) 7月布蘭特原油期貨跌1.04美元或1.5%,結算價報每桶69.04美元.技術上:K線為小陰線,顯示繼續回試前期高點連線支橕的走勢。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日再次跳空低開低走,跌破3580-3600元/噸重要支橕區域,盤中雖有反彈但3580元/噸壓制著價格,尾市報收3569元/噸跌64點,K線再收跳空陰十字星,顯示突破下跌格局,明日將探底制造反彈。
農產品:道瓊斯5月17日消息:由於獲得周邊市場玉米、小麥走強支橕,周三CBOT大豆期貨市場走出分析師所謂的『被動反彈』行情,最終各合約小幅收高。主力7月合約開盤604美分,最高610 1/2美分,最低600美分,收盤604美分,上漲1 1/4美分;8月合約收盤610美分,上漲3/4美分;11月合約收盤625 1/2美分,上漲3/4美分。7月豆粕期貨合約收盤176.40美元/短噸,上漲0.20美元;7月豆油合約收盤25.82美分/磅,上漲0.11美分。受小麥尾市飆昇以及商品基金買盤拉動,周三CBOT玉米期價攀至9個半月高點,各合約最終以上漲2 3/4-4美分收盤。7月合約開盤260 1/2美分,最高263 1/2美分,最低257 1/2美分,收盤263美分,上漲4美分;9月合約收盤274美分,上漲4美分;12月合約收盤286 3/4美分,上漲3 3/4美分。主力7月合約創2005年8月1日以來新高,9月期價則是合約高點。小麥期貨周三上揚至三年半高位,受龐大的基金買盤推動.堪薩斯城期貨交易所(KCBT)小麥則觸及九年高位,市場對美國硬紅冬麥作物的懮慮揮之不去. A.G. Edwards的場內經紀商萊斯皮納斯說,"KCBT小麥期貨上揚引領漲勢,主要是天氣問題所致."他指的是美國平原地區炎熱乾燥的天氣狀況. Prudential Financial谷物分析師麥克姆布裡奇說,"近期漲勢被基金踴躍買盤誇大.小麥市場的確因供給趨緊獲得穩固支橕.不過目前看來漲勢還是有些過度." CBOT-7月小麥合約結算價上漲19-1/2美分,報每蒲式耳4.23美元,之前一度觸及合約高位4.25,是2002年9月以來現貨月合約的最高價格.遠月合約收高10到20-3/4美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開下探高走回落,保持區間振蕩格局,等待實質性突破,A0609合約報2655元/噸跌4點,M0611合約報2357元/噸跌12點,Y0609合約報5216元/噸跌3點,C0701合約報1472元/噸漲4點,K線多為小陰線,C0701合約為小陽線,整體為振蕩市,明日將繼續區間振蕩。鄭州強麥Ws609合約今日受cbot小麥連續報價創高影響,今日跳空高開高走報收長陽,尾市報收1651元/噸漲24點,K線為大陽線,顯示強勁的反彈走勢,明日將繼續衝高,踏實1640-1650元/噸區域向上擴展空間。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三下跌,分析師稱,因受尾盤的投機性和商業賣盤打壓,商品市場疲弱令棉花價格持續承壓. 7月期棉收跌0.58美分,報每磅50.81美分.盤中交投區間介於50.51-51.70美分.新作12月期貨跌0.39美分,報55.48美分.其他各月合約收低0.30至0.63美分不等.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日低開高走小幅收陽,尾市報收14325元/噸跌25點,K線為小陽線,市場資金交投不活躍,顯示繼續調整蓄勢的走勢,明日將繼續振蕩下探支橕。
道瓊斯紐約消息,由於早晨糖價上漲後產糖商進場拋售,加上投機商進行獲利回吐、散戶棄多從空,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格繼續收低,原油價格下跌以及CRB期貨指數回落是導致糖價上漲後糖市上的拋壓增強的主要原因。當日0607期約糖價下跌10個點,收於16.93美分/磅,0610期約糖價同時下跌9個點,以17.23美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日繼續振蕩下挫,盤中低開快速下走脫離高位,下探區間的下檔4800元/噸一線支橕,尾市報收4836元/噸跌140點,K線為中陰線,顯示繼續下探支橕的走勢,明日將探低反彈。
TOCOM橡膠期貨市場走高,主力合約上漲8日元報收漲停287.8日元/公斤。周三上昇因素有:貴金屬上漲加之國際商品全面走高,另一方面橡膠供給緊張,新買跟進。泰國政局動蕩致使供給緊張,市場分析家認為泰國農民依然預計遠月上漲,有惜售傾向,另一方面輪胎制造商大量買進,會造成供給緊張。原油一旦快速上昇,橡膠行情會進一步走高。今日亞洲早盤報價高開但盤中低走,受此影響上海市場天然橡膠Ru0608合約今日低開上衝遇阻跟隨銅鋁合約大幅下挫,尾市報收25370元/噸跌540點,K線為上下影中陰線,顯示高位換手蓄勢突破的欲望,明日將有望突破。
明日操作計劃:1.AL0608合約若下探起穩重新站穩22800-23000元/噸區域,基金將及時在此區域開倉買入20手多單,止損有效下破22400元/噸,24000元/噸以上伺機平倉離場。2.M0611合約若三日沒有站上2380元/噸,基金將在2360-2380元/噸區域開倉賣出50手,止損有效上破2400元/噸,2300元/噸以下伺機平倉離場。反之若跳空增倉放量重新站上2400元/噸,基金將實時買入50手多單,中線持有。3.C0701合約執行原計劃:若下探至1450-1460元/噸區域,基金將開倉買入100手多單,止損有效下破1440元/噸,前期高點以上伺機平倉了結。4.Fu0608合約若3500元/噸一線支橕有效,基金將在3480-3520元/噸區域開倉買入20手多單,止損有效下破3450元/噸,反彈至3700元/噸以上伺機平倉離場。
(寫於5月18日晚17點50分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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