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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1690944元-手續費550元+實盈80000元=1770394元,無持倉,資金餘額1770394元。
今日操作情況:1.鋁AL0607合約盤中多次觸及止盈位23000元/噸,基金按計劃將持有21440元/噸10手多單於23040元/噸賣出止盈平倉離場,實盈80000元。2.豆粕M0611合約未到建倉區域,取消操作。3.燃料油Fu0608合約未到建倉區域,取消操作。4天然橡膠Ru0608合約未到建倉區域,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二收高,扭轉早盤跌勢,但分析師表示市場可能繼續維持近期大起大落的走勢.『價格已經反彈.金屬的基本面沒有任何明確改變,但本月初以來23%的漲幅有點過度,因此修正並不足為奇.『巴克萊資本分析師Ingrid Sternby表示.『基本面依然不錯,我仍舊建議逢低吸納.我認為價格沒有下落的理由,可能會橫盤一段時間,但盤中波動仍將劇烈.『她補充說.三個月期銅收於8,325美元,上漲135美元,但市場人氣仍謹慎,因礦業公司在歐洲股市仍承壓.周一銅價受投資者拋售影響,一度大跌8.8%.
近期銅價波動料持續.LME的清算公司LCH.Clearnet將提高初始保證金,以減輕成員的違約風險.新的保證金規定將自5月18日開始執行.美國制造業產業繼3月強勁成長之後,4月亦昇0.7%,特別是耐久財(耐用品)方面.這令投資者的緊張情緒得到緩解.三個月期鋁上漲18美元至2,970。技術上:K線為長下影兩次探底陽線,顯示短期支橕有效,但交割之後相對於6月空頭頭寸是否再次形成擠倉,我們拭目以待。
國內上海市場銅鋁合約今日振蕩幅度達到歷史之最,Cu0608合約振幅在77010-84300元/噸之間,成交顯著放大,尾市報81780元/噸漲1430點,K線為伸縮性長上下影陰線,顯示市場人氣極度不穩,風險劇增,AL0608合約高開上衝低走較銅合約為弱,尾市報收23000元/噸整數關跌330點,K線同為伸縮性上下影陰線,但區間較銅合約下移,表現為弱的特征,下檔23000-23100元/噸上跳裂口完全被封補,明日銅鋁合約將繼續高位寬幅振蕩。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二反彈並收昇,之前兩日市場擔懮高油價損及需求而出現下滑.6月原油期貨結算價上漲0.12美元,報每桶69.53美元.日高為70.70美元.交易商稱,臨近尾盤的獲利了結令漲幅縮減.交易商稱,盤中走勢波動,油價自之前電子盤的低點68.51美元反彈,受空頭回補和部分逢低吸納盤推動.周一油價下滑2.63美元.倫敦國際石油交易所(IPE)6月合約到期結算價報70.34美元,上漲0.67美元.7月合約結算價則下滑0.10美元,報70.08美元。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日高開上衝低走起穩,振蕩收窄,尾市報收3633元/噸漲25點,K線為上下影小陰線,顯示短期遇支橕,嘗試反彈回補下跌裂口,明日將繼續上衝振蕩反彈。
農產品:道瓊斯5月16日消息:因技術性賣盤以及美豆播種條件改善預期壓力,周二CBOT大豆期貨市場繼續回撤前期漲幅,最終各主月合約以下跌1-2 1/4美分收盤。7月合約開盤601美分,最高605美分,最低598美分,收盤602 3/4美分,下跌1 3/4美分;8月合約收盤609 1/4美分,下跌1 1/2美分;11月合約收盤624 3/4美分,下跌1美分。7月豆粕期貨合約收盤176.20美元/短噸,下跌1.20美元;7月豆油合約收盤25.71美分/磅,上漲0.22美分。受美國玉米良好播種進度影響,周二CBOT玉米期貨市場小幅收低。7月合約開盤259美分,最高260美分,最低257美分,收盤259美分,下跌1美分;12月合約最高284 1/4美分,最低281美分,收盤283美分,下跌3/4美分。據前一天盤後美農業部公布的作物進度報告,截止5月14日(周日)美國玉米播種已完成85%,處於分析師預測區間上限並遠高於五年平均77%的水平。小麥期貨周二收昇,開盤走勢震蕩但上揚,交易商稱,因有基金買盤,且傳出伊拉克標購150萬噸小麥的消息.另外,對美國硬紅冬麥作物的懮慮亦利多,預報顯示本周美國平原地區天氣炎熱乾燥,引發產量懮慮. "基本面穩健,目前市場惜售.外圍市場亦走強,抑制賣興,使價格持續上漲,"Prudential Financial一分析師稱. CBOT小麥期約收在接近盤中高點,追隨堪薩斯城期貨交易所(KCBT)尾盤漲勢. 7月小麥合約收高4美分,報每蒲式耳4.03-1/2美元,其他各月合約收高2-1/2至4-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日高開衝高回落,區間寬幅振蕩,A0609合約報2659元/噸漲10點,M0611合約報2368元/噸漲9點,Y0609合約報5236元/噸漲64點,C0701合約報1468元/噸漲4點,K線多為陽十字星,兩日組合圖形為陰報陽孕育組合,顯示行情還沒有明確的方向,區間振蕩在所難免,明日將下探支橕再次蓄勢整固。鄭州強麥Ws609合約今日高開下探尾市走高,報收1629元/噸漲7點,K線為下影陽線,顯示繼續蓄勢反彈的結構,明日將上衝下跌裂口處的壓力。
其他品種:紐約5月16日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二於平靜市況中受少量投機賣盤打擊略收低,多數市場參與人士靜待本周稍晚將公布的棉花全球均價(AWP),待其提供指引. 7月期棉收跌0.21美分,報每磅51.39美分.盤中交投區間介於51.35-51.75.新作12月期貨跌0.41美分,報55.87美分.除一種合約外,其他各月合約收低0.10至0.40美分不等.國內鄭州市場棉花Cf608合約今日我行我素高開高走,尾市報14595元/噸漲65點,K線為中陽線,顯示繼續振蕩反彈攀昇的格局,明日將繼續反彈衝高。
道瓊斯紐約消息,雖然早晨糖價下滑至2周半以來的最低點後得到貿易買盤的有效支橕,而且原油、黃金市場走強以及CRB期貨指數上揚給糖市提供了動力,但本周二NYBOT糖市收盤時原糖期貨價格還是繼續收低。當日0607期約糖價下跌14個點,收於17.03美分/磅,0610期約糖價同時下跌16個點,以17.32美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開上衝低走,尾市報收4979元/噸跌51點,K線為長上下影陰線,顯示關前遇阻回落,明日將繼續圍繞5000元/噸上下振蕩,蓄勢突破。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約報收279.8日元/公斤,低位基金買盤不斷,強市特征,今日亞洲早盤報價再次跳空高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠合約今日一改昨日的頹勢,跳空漲停開盤,盤中下探支橕後尾市再封漲停,顯示洗盤結束,進入再次拉昇階段,明日將繼續上衝新高。
明日操作計劃:1.AL0608合約若再次起穩22800-23200元/噸,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損22400有效下破,中線持有。2.M0611合約執行原計劃:若下探2300-2320元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破2280元/噸,上衝2380-2400元/噸受阻平倉了結。3.Fu0608合約執行原計劃:若再次起穩3580-3600元/噸區域,基金在此區域開倉買入20手多單,止損有效下破3560元/噸,3750-3800元/噸區域伺機平倉了結。4.C0701合約若下探至1450-1460元/噸區域,基金將開倉買入100手多單,止損有效下破1440元/噸,前期高點以上伺機平倉了結。
(寫於5月17日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部楊振強
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