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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1561994元-手續費1050元+實盈130000元+浮盈84000元=1774944元,資金佔用138720元,資金餘額1636224元。
今日操作情況:1.鋁AL0607合約繼續持有21440元/噸10手多單,因開盤於跌停板跌破昨日計劃加倉區域,取消加倉操作,當日結算23120元/噸,浮盈84000元。2.天然橡膠Ru0608合約盤中下破止損位,基金按計劃反彈中持有23800元/噸10手多單於25500元/噸賣出平倉,實盈85000元。3.豆粕M0611合約進入預期出場區域,基金持有2430元/噸50手空單於2340元/噸買入平倉了結,實盈45000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周一在綜合交易收盤部分收復稍早失地,基金拋盤未能引發大規模崩跌.三個月期銅綜合交易時段收在每噸8,190美元,較上周五收盤下挫270,但遠高於早盤時觸及的低點7,700.
一些養老基金稍早釋出部分多頭部位以鎖定獲利,但並未引發對基本金屬的大規模拋盤.場內交易員稱,成交非常稀少,雖然距離上周觸及的紀錄高位8,800美元已大幅下滑,但從歷史水平來看8,800美元仍非常之高.他表示,市場傳言都指基金獲利了結,但價格還處在8,200水平.觸頂是否開始?銅價在急劇震蕩.他稱,在如此波動的市況下,投機者可能會對建立新的多頭部位三思而後行.該交易商稱,『市場基本面沒有變化,但所有人都在警告泡沫會破裂...可能這會令銅價漲勢喪失動能.』他表示,市場將審視銅價,看8,000美元以上的銅價是否適宜,如果不適宜,將會有更多拋售.瑞銀集團(UBS)報告稱,美元走弱,經濟成長放緩以及FED行將結束昇息的前景,令UBS風險指數大幅上昇.該報告稱,投資者風險厭惡程度上昇,似乎是今日上午基本金屬市場全面拋售的導火索.『如果未來幾天風險厭惡程度繼續上昇,市場可能進一步下跌.』上周多數金屬觸及紀錄高點,期銅觸及8,800美元紀錄新高.近期的漲勢是由金屬庫存減少以及墨西哥礦山關閉所引發.市場波動性上昇令投資者感到懮慮.三個月期鋁綜合交易晚場收報2,952美元,較周五下跌143,但高於當日低點2,900.技術上:K線為大陰線,短期昇勢遇阻,調整振蕩開始。
國內上海市場銅鋁合約受此影響今日紛紛跌停,銅合約盤中一度打開跌停板,但尾市仍收於跌停位置,成交清淡,Cu0607合約報80020元/噸跌3340點,AL0607合約報23120元/噸跌970點,市場風險突增,lme臨近第三個周三交割日,多空平倉效應顯現,亞洲午盤後,lme宣布提高銅鋁鋅鎳品種保證金,相信近期市場仍將產生大幅波動,但主流上昇趨勢並沒有遭到破壞,相對應的6月7月合約到期的大持倉頭寸,仍有再次被擠兌的風險。明日銅鋁合約將探低反彈。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一收低逾2美元,投資者擔心近期高油價恐令經濟成長放緩,此外中國表示,將使人民幣匯率更多地反映市場形勢.6月原油期貨結算價下挫2.63美元,報每桶69.41美元.倫敦國際石油交易所(IPE) 6月布蘭特原油期貨挫低2.65美元,至每桶69.67美元.中國周一表示,將進一步改善人民幣匯率形成機制,使匯率更好地反映市場力量。周一剛好人民幣兌美元匯率昇破8元大關,為去年7月人民幣昇值以來首見.『隨著人民幣匯率彈性提高,市場設想這將使其制造業略放緩,』芝加哥Alaron Trading的分析師Phil Flynn稱,『油市今日遭受重擊,如果收在70美元下方,本周晚些時候恐怕會跌向65美元左右.』國內上海市場燃料油Fu0608合約今日大幅跳低開盤盤中振蕩劇烈減倉放量,尾市報收3610元/噸跌162點,K線為陰十字星,顯示突破下探支橕的態勢。明日將有望反彈回補破位裂口。
農產品:道瓊斯5月15日消息:受外部市場全線疲軟以及美豆結轉庫存預期壓力影響,周一CBOT大豆期貨市場明顯低開,期價盤初快速下探至一周低點,隨後全天維持弱勢窄幅整理,最終各合約以下跌6 1/4-8 3/4美分收盤。7月合約開盤604美分,最高606 1/2美分,最低601美分,收盤604 1/2美分,下跌8 1/2美分;8月合約收盤610 3/4美分,下跌8 3/4美分;11月合約收盤625 3/4美分,下跌6 1/4美分。7月豆粕期貨合約收盤177.40美元/短噸,下跌0.40美元;7月豆油合約收盤25.49美分/磅,下跌0.70美分。繼上周五出現10多美分的漲幅後,本周一CBOT玉米期貨市場多數合約再次收高,尾市技術性買盤為期價提供支橕。7月合約開盤259美分,最高260 1/2美分,最低255 3/4美分,收盤260美分,上漲1 3/4美分;12月合約最高284美分,最低279 1/4美分,收盤283 3/4美分,上漲2美分。小麥期貨周一收低,繼上周昇至兩年高位後出現小幅技術性回調.黃金和原油市場疲勢,及美元回昇亦影響小麥市場.能源市場黃金價格跌至每盎司700美元下方,7月小麥合約收低2美分,報每蒲式耳3.99-1/2美元,其他各月合約收低1-1/2至4-1/4美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空低開低走,下探支橕,盤中單邊下挫,成交放量,尾市多頭止損盤及空頭平倉盤相繼出現,持倉大減,A0609合約報2639元/噸跌48點,M0611合約報2339元/噸跌81點,Y0609合約報5180元/噸跌66點,C0701合約報1457元/噸跌31點,K線均為跳空下影中陰線,顯示前期多空對峙的短期能量釋放,明日各合約將低開下探後反彈。鄭州強麥Ws609合約今日跳空低開低走,尾市反彈報收1618元/噸跌18點,K線為跳空下影陰線,顯示回試支橕的格局,明日將下探支橕後反彈。
其他品種:紐約5月15日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一受投機賣盤打擊收低,繼上周昇至三周高點後回落.分析師認為本周市場料呈區間波動. 7月期棉收跌0.45美分,報每磅51.60美分.盤中交投區間介於51.40-52.05.新作12月期貨跌0.41美分,報56.28美分.其他各月合約收低0.20至0.50美分不等.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日跳空低開低走報收低位,報14290元/噸跌165點,K線為中陰線,顯示有反彈結束再次下探前期低點的格局,明日將下探支橕後反彈。
道瓊斯紐約消息,雖然早晨糖價下跌後得到貿易買盤的有效支橕,但因糖價試圖衝高後遭遇產糖商的拋售打壓,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格大幅收低,當日原油、黃金和其他商品價格下跌是導致投資者進場拋售的主要原因.當日0607期約糖價下跌43個點,收於17.17美分/磅,0610期約糖價同時下跌46個點,以17.48美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開上衝回補下跌裂口後,盤中再次大跌尾市封於跌停板位置報4960元/噸跌207點,K線為長上影陰線,顯示回試支橕的格局,明日將低開高走再次上衝5000元/噸整數關。
TOCOM橡膠市場周一報收長陽,主力合約逼近漲停板,報283.2日元/公斤,日元的大幅昇值並沒有使膠價受到壓制,市場轉向供需面上,價格的突破致使更多的投資基金進場,短期支橕強勁,今日亞洲早盤報價低開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日跳空低開上衝回補下跌裂口,盤中受銅鋁跌停的影響午後跳水,尾市封於跌停板位置報24850元/噸跌1415點,K線為長上影陰線,顯示在連續突破上漲後的調整格局,明日將下探支橕後反彈。
明日操作計劃:1.AL0607合約繼續持有21440元/噸10手多單,止盈23000元/噸,若再次起穩於23200-23400元/噸區域,基金按原計劃加倉10手多單,中線持有。2.M0611合約若下探2300-2320元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破2280元/噸,上衝2380-2400元/噸受阻平倉了結。3.Fu0608合約若再次起穩3580-3600元/噸區域,基金在此區域開倉買入20手多單,止損有效下破3560元/噸,3750-3800元/噸區域伺機平倉了結。4.Ru0608合約若再次見到23800-24000元/噸區域,基金將開倉買入20手多單,止損有效下破23400-23600元/噸區域,26000元/噸以上伺機平倉離場。
(寫於5月16日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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