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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1561994元+浮盈260750元=1822744元,資金佔用398930元,資金餘額1423814元。
今日操作情況:1.鋁AL0607合約繼續持有21440元/噸10手多單,當日結算24090元/噸,浮盈132500元。2.天然橡膠Fu0608合約繼續持有23800元/噸10手多單,當日結算26265元/噸,浮盈123250元。3.豆粕M0611合約繼續持有2430元/噸50手空單,當日結算2420元/噸,浮盈5000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:交易員稱,倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格在本周經歷大幅上漲後周五大多小幅收低,期銅自昨日下跌1.6%,昨日期銅一度上漲9%.交易商稱,市場在大幅上漲後需要整理,盡管似乎不可能出現大幅回調.部分市場人士稱,在周四出現空前漲幅後,今日市場交投減少.三個月期銅波動性降低,價格則持於新高下方.期銅收低175美元,報每噸8,425.期約周四曾觸及紀錄新高8,800.但分析師稱,如果基金買盤持續,銅價可能繼續上揚,會昇向10,000美元.三個月期鋁下跌85美元至3,095,周四曾觸及紀錄新高3,310.技術上:K線為孕育小陰線,顯示周末平倉效應,近期將面臨調整。國內上海市場銅鋁合約今日高開衝高回落,但仍收盤價創歷史高位,Cu0607合約報83280元/噸漲920點,AL0607合約報24180元/噸漲70點,K線為上影陰線,顯示衝高遇阻回落特征,明日銅鋁合約將高位振蕩整理。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收低逾1美元,此前國際能源署(IEA)稱高油價正在影響需求的增長.6月原油期貨結算價下跌1.28美元,報每桶72.04美元.6月汽油期貨下滑4.11美分,報每加侖2.1785美元,6月RBOB跌6.39美分,報2.4256美元.國內上海市場燃料油Fu0608合約今日低開上衝回落,尾市報收3758元/噸跌72點,K線為上影陰線,顯示回補裂口的動作,明日將有望走出方向。
農產品:道瓊斯5月12日消息:受月度報告數據利多支橕,周五CBOT大豆期貨市場跳高開6-7美分,但由於早期投機買盤被商業套保盤以及周末獲利平倉盤壓制,期價全天呈震蕩回落態勢,最終各合約收盤為漲跌互現。7月合約開盤620美分,最高620美分,最低608美分,收盤613美分,平收;11月合約收盤632美分,上漲3/4美分。近月5月合約當天為最後交易日,收盤價為600美分,下跌2 3/4美分。7月豆粕期貨合約收盤177.80美元/短噸,下跌0.90美元;7月豆油合約收盤26.19美分/磅,下跌0.13美分。受美國農業部月度報告數據強利多支橕,周五CBOT玉米期貨市場跳高開8-14美分,期價全天呈高位區間震蕩整理態勢,最終各合約以上漲9 1/2-11 1/4美分收盤。7月合約開盤261美分,最高262美分,最低256美分,收盤258 1/4美分,上漲11 1/4美分;12月合約最高286美分,最低278美分,收盤281 3/4美分,上漲10 1/2美分。7月期價已經攀至去年夏天以來的最高點,12月合約則是創新高。小麥期貨周五昇至兩年高點,美國農業部(USDA)公布的利多數據帶動基金大量買盤.USDA預期2006/07作物年度,美國小麥產量為18.73億蒲式耳,低於交易商平均預估的19.49億,亦低於去年生產的21.05億.7月小麥合約收高9-1/2美分,報每蒲式耳4.01-1/2美元,稍早觸及合約新高4.11.其他各月合約收高5至11-3/4美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日再次高開低走,盤中寬幅振蕩,尾市收於中間位置,A0609合約報2687元/噸跌8點,M0611合約報2418元/噸跌1點,Y0609合約報5250元/噸跌28點,C0701合約報1486元/噸漲9點,K線均為上下影陰線,組合圖形為並排陰線,顯示蓄勢待發的跡象,明日各合約將走出方向。鄭州強麥Ws609合約今日高開保持區間振蕩,尾市報1637元/噸漲5點,K線為小陰線。顯示繼續反彈的特征,明日將有望上衝高位。
其他品種:紐約5月12日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五受持續投機買盤推動大幅上漲,收於三周高點,分析師稱,此前政府公布的作物報告利好市場引發大漲. 7月期棉收高0.74美分,報每磅52.05美分,為4月19日以來最高收位,當時收於52.55.盤中交投區間介於51.50-52.15.新作12月期貨昇0.87美分,報56.69美分.其他各月合約收高0.40至1.25美分不等.美國農業部(USDA)發布月度供需報告,預計2006/07年度棉花消費量將為1.22億包,而全球產量則少700萬包,為1.15億包.農業部預計2006/07年末庫存將為4,742萬包,較上年最終庫存減少500萬包.中國進口量預計將達到創紀錄的2,000萬包,消費量將為5,100萬包.這是農業部第一次針對06/07作物年度發表供需預測.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日高開下探尾市高走,報14455元/噸漲55點,K線為陰十字星,顯示繼續反彈的格局,明日將繼續上探上檔壓力。
道瓊斯紐約消息,在早晨糖價衝高後產糖商進場拋售的壓力下,周五NYBOT糖市原糖期貨價格小幅下挫。不過,因得到貿易買盤的有效支橕,周五糖價仍在周四的范圍內運行;由於食糖周活動在紐約舉行,近日NYBOT糖市的交易一直沒有大的起色。另外,周五11號原糖市場收盤時0607期權已摘牌,當日其它商品價格和CRB期貨指數也全線回落。當日0607期約糖價下跌5個點,收於17.60美分/磅,0610期約糖價同時下跌4個點,以17.94美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開下探尾市高走衝破上檔阻力,增倉放量,尾市高收5257元/噸漲159點,K線為大陽線,顯示繼續上攻高位阻力的特征,明日將有回踩動作出現。
TOCOM橡膠市場主力合約上周五報收275.7日元/公斤,供應的緊張使投資資金大量湧入市場,今日亞洲早盤報價低開大幅走高,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日再報漲停,盤中雖開板,但午後再度封死漲停報26375元/噸漲765點,K線為高開下影陽線,顯示加速上漲釋放能量,明日將繼續衝擊新高。
明日操作計劃:1.AL0607合約繼續持有21440元/噸10手多單,中線持有,若回落至23200-23400元/噸區域,基金加倉買入10手多單,止盈上移23000元/噸。2.Ru0608合約繼續持有23800元/噸10手多單,中線持有,止盈上移25000元/噸。3.M0611合約繼續持有50手2430元/噸空單,若回調至2340-2360元/噸區域支橕有效,空單平倉離場,止損有效上破2450元/噸,空單止損出局反手回調伺機買入多單。
(寫於5月15日晚18點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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