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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1466434元-手續費440元+實盈96000元+浮盈235000元=1796994元,資金佔用395740元,資金餘額1401254元。
今日操作情況:1.鋁AL0607合約繼續持有21440元/噸10手多單,當日結算24220元/噸,浮盈139000。2.豆粕M0611合約預測准確但沒有到達平倉區域,取消操作,當日結算2419元/噸,浮盈5500元。3.燃料油Fu0608合約盤中觸動止盈位,按計劃基金於3850元/噸賣出10手平倉,實盈14000元。4.天然橡膠Fu0608合約繼續持有23800元/噸10手多單,當日結算25610元/噸,浮盈90500元。5.白砂糖Sr703合約昨日判斷准確,基金持有4830元/噸20手多單於5240元/噸賣出平倉,實盈82000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周三走勢動蕩,盤中大多曾觸及紀錄新高,收盤多數仍大幅上漲,因受投機買盤推動.『在臨近收盤時有所緩和,午盤盤初市場肯定出現了恐慌氣氛.』一位交易商稱.期銅一度上漲9%,觸及紀錄新高每噸8,800美元,期鋅大漲8.4%至3,970,而期鋁則上漲6.9%,達到紀錄高點3,310.市場有傳言稱,空頭回補引發了價格大漲,可能是由於一家經紀公司為了符合保證金要求出現了嚴重的財務危機,從而采取平倉操作.三個月期銅於晚場綜合交易最終收於每噸8,600,較周三仍高530美元或6.5%.由於需求強勁且金屬庫存仍不斷下降,瑞銀集團認為價格仍將上漲,但表示風險已經明顯增加.LME銅庫存周四減少2,275噸至113,650.周四現貨銅和三個月期期銅的逆價差自昨日的175擴大至200美元,上月同期僅為36.5美元.三個月期鋁自盤中高點回落,但仍收高85美元至3,180美元.技術上:銅鋁K線為大陽線,空頭止損盤的作用使短期能量釋放,短期面臨回調整理,國內上海市場銅鋁合約今日再次大幅高開衝高,一度封於連續第三日的漲停板位置,盤中周末平倉顯現,致使價格回落,Cu0607合約報81500元/噸漲2360點,AL0607合約報23770元/噸漲410點,K線均為高開大陰線,封閉跳空裂口,顯示周末在連續上漲後平倉效應,周一銅鋁合約將繼續整理後上衝新高。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油和汽油期貨周四大幅收高,盡管上周美國石油庫存上昇,但尼日利亞發生的綁架事件及美國煉廠出現的問題,引發供應懮慮.6月原油期貨結算價漲1.19美元,報每桶73.32美元.倫敦國際石油交易所(IPE)6月布蘭特原油期貨結算價漲0.99美元,報每桶73.43美元。技術上:K線為小陽線,衝擊上檔短期壓力線,強市依舊。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日高開衝擊上檔阻力,盤中獲利回吐盤致使價格大幅回落,下探3800元/噸以下支橕,尾市報收3801元/噸跌49點,K線為並排影響,顯示周末平倉心理,周一將回探支橕後再次向高點衝鋒。
農產品:道瓊斯5月11日消息:受外部市場通脹性走強及基金積極買盤支橕,周四CBOT大豆期價短暫反彈至兩個月高點、突破近期震蕩區間上限,最終各合約以上漲5-9 1/2美分收盤。5月合約收盤602 3/4美分,上漲9 1/2美分;7月合約開盤611 1/2美分,最高617美分,最低607 1/2美分,收盤613美分,上漲7美分;11月合約收盤631 1/4美分,上漲6美分。7月豆粕期貨合約收盤178.70美元/短噸,下跌0.10美元;7月豆油合約收盤26.32美分/磅,上漲104美分。受外部市場繼續上漲以及技術買盤支橕,周四CBOT玉米期貨市場明顯收高。5月合約收盤237 3/4美分,上漲7 3/4美分;主力7月合約開盤242 3/4美分,最高247 1/2美分,最低242 1/4美分,收盤247美分,上漲7美分;12月合約收盤271 1/4美分,上漲6美分。7月合約已反彈至4月28日以來的最高點。小麥期貨周四觸及兩個月高點,受黃金和原油市場價格大漲帶動.小麥跟隨玉米和大豆期貨在尾盤勁昇,因市場認為能源價格大漲將提振生物燃料的需求. 在美國農業部周五公布重要的作物數據前,市場缺少賣盤,這亦支橕小麥.交易商預計,政府將預計2006/07年度美國和全球小麥產量減少. 7月小麥期貨收高7-1/2美分,至每蒲式耳3.92美元,在3.90上方觸發少量止損買盤. 9月小麥期約收高7-3/4美分,報4.04-1/2美元,12月期約上漲8-1/4美分,報4.22-1/2美元.將於周五到期的現貨月5月合約收高5美分,至3.82-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開,上衝上檔阻力區後衝高回落,A0609合約報2682元/噸跌1點,M0611合約報2420元/噸漲12點,Y0609合約報5246元/噸漲13點,C0701合約報1473元/噸跌1點,K線多為高開衝高回落在收回的上下影陰線,顯示周末在連續上漲後的震倉洗盤特征,周一各合約將繼續整固後蓄勢衝關,鄭州強麥Ws609合約今日高開低走,繼續振蕩,尾市報收1629元/噸跌4點,K線為中陰線,顯示弱勢反彈整固低位支橕的走勢,周一將繼續攀昇。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四收高,受市場人士空頭回補買盤帶動,以防政府供需報告出乎意外. 7月期棉收高0.87美分,報每磅51.31美分,交投區間介於50.35至51.40.新作12月期貨昇0.93美分,報55.82美分.其他各月合約收高0.50至1.30美分不等.美國農業部(USDA)將於周五發布的供需報告,是對2006/07作物年度棉花供需狀況的首次預估.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日高開低走保持振蕩走勢,尾市報收14400元/噸漲60點,K線為跳空上下影陰線,顯示繼續反彈的走勢,周一將繼續反彈。
道瓊斯紐約消息,雖然糖價穿越上方的缺口、攀昇到1周半以來的最高點後再次遭遇產糖商的拋售打壓,但受其它商品價格上漲、CRB期貨指數上揚以及食糖市場自身良好的基本面前景鼓舞,本周四NYBOT糖市收盤時各期約糖價依然強勁上漲。在參加完周二由NYBOT舉辦的研討會和周三舉行的糖業俱樂部宴會後,各國糖商將陸續踏上返程,食糖周活動期間各國糖商普遍認為國際酒精需求將繼續保持增長勢頭,全球原糖市場的供給仍很緊張。當日0607期約糖價上漲27個點,收於17.65美分/磅,0610期約糖價同樣漲27個點,以17.98美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約受此影響今日如昨日預期高開後上衝上檔阻力區域後盤中大幅回落,尾市報收5023元/噸漲68點,K線為長上下影陰線,顯示衝關遇阻回落,周一將整理振蕩再次蓄勢衝關。
日本投資者和海外投資基金重又湧入東京期膠市場,本周期膠價格昇至22年高點.此前兩個月期膠成交量和持倉量一度下滑.人們對供給吃緊的擔懮,以及有消息稱全球主要的產膠國--泰國本周的暴力行動沒有減弱跡象,這引發大量基金湧入東京工業品交易所(TOCOM).泰國,馬來西亞和印度尼西亞主要產膠國的供給疑慮,一度帶動膠價,且消費大國中國的需求仍旺盛.分析師稱,過去兩個月的市況一直低迷,但隨著供給狀況重又令人關注,交投開始回昇.產膠國的膠價上漲增強了市場疑慮,從而推高了TOCOM期膠價格和成交量.周四午後,TOCOM-10月期膠觸及日高每公斤280.7日元,這是1984年2月以來指標合約的最高水准.該合約自周一以來上漲逾9%.進入了一個新的階段,今日亞洲早盤報價繼續高開上衝,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日繼續跳高開盤,但如昨日預期衝高回落,尾市報25520元/噸漲845點,K線為跳空下影陰線,顯示周末平倉效應,周一將整理後再次衝高。
明日操作計劃:1.AL0607合約繼續持有21440元/噸10手多單,止盈上移22800元/噸,若回落至23400-23800元/噸起穩,基金在此區域加倉買入10手多單,中線持有。2.Ru0608合約繼續持有23800元/噸10手多單,止盈上移24000元/噸。3.M0611合約繼續持有50手2430元/噸空單,若回調至2340-2360元/噸區域支橕有效,空單平倉離場。
(寫於5月12日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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