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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1398324元-手續費120元+浮盈62600元=1460804元,資金佔用320490元,資金餘額1140314元。
今日操作情況:1.鋁AL0607合約繼續持有21440元/噸20手多單,當日結算22050元/噸,浮盈61000元。2.大豆A0609合約預計上衝准確,但衝過預期阻力區域,還有高點,基金取消拋空操作。3.燃料油Fu0608合約按計劃基金於3710元/噸開倉買入10手多單,資金佔用55890元,當日結算3726元/噸,浮盈1600元。4.白砂糖Sr701合約未能站上4800元/噸,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周一收盤小跌,當日交投震蕩,成交清淡,盤中在7,475至7,715美元間波動.瑞銀集團一分析師稱,『這無非證實市場具有抗跌性,那些希望建立部位的人士認為建立多頭部位更為安全.』三個月期銅收報每噸7,630美元,較前收盤價跌25美元,距上周五觸及的紀錄高位7,800不遠.上述分析師稱,『盡管早盤時出現拋盤,但午後良好買氣浮現,可能是人們一直在談論的空頭回補尚未結束.』分析師和交易商注意到周末英國金融時報的報導,其將近期銅價大漲歸因於中國一家國有企業及美國一家對衝基金等大型投資機構的空頭回補.**銅供應偏緊**由於銅供應量較低且庫存偏緊,分析師認為銅價可能將進一步上漲.三個月期鋁從上周五高點2,945下挫,收報2,828,當日下滑7美元.Sempra Metals分析師坎普在研究報告中稱,『市場出現大量鋁和鋅的現貨及(明日/後日)多頭部位.』技術上:銅鋁K線均為長下影陰槌頭,顯示空頭回補強烈,短期在某機構增加保證金的情況下將引發空頭的進一步平倉.國內上海市場銅鋁合約今日繼續衝高,Cu0607合約今日擴板,高開衝高振蕩繼續補齊差價,尾市報收73300元/噸漲3290點,K線再收跳空陽線,顯示強市依舊,AL0607合約高開衝高回落,小幅收低,報21970元/噸跌60點,K線為小陰線,成交放量,持倉增加,顯示多空在22000元/噸整數關爭奪激烈,明日銅鋁合約將跟隨外盤繼續衝高。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一收低,但脫離盤中低點,此前伊朗總統就核爭端致信美國總統布什,此舉令交易商增加了和平解決伊朗核爭端的希望.但分析師稱,伊朗不太可能提出停止鈾濃縮活動.6月原油期貨結算價下跌0.42美元,報每桶69.77美元,此前一度跌落至68.25.分析師預計上周美國原油庫存將減少40萬桶,而汽油庫存將增加150萬桶,因煉油活動增加.餾分油庫存料增加20萬桶.美國能源資料協會(EIA)將於周三公布正式報告.國際能源署執行乾事芒迪周一稱,他預計至少兩到三年內油價將維持在高位。技術上:K線為長下影陰槌頭,下檔68美元/桶將形成支橕。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日低開下探高走回落,尾市報收3723元/噸跌7點,K線為上下影陰十字星,組合圖形為孕線,增倉放量,顯示下檔支橕強勁,預計明日將上衝高位,保持強市整理格局。
農產品:道瓊斯5月8日消息:受利空基本面以及技術性投機賣盤壓力,周一CBOT大豆期貨市場明顯低開,全天弱勢窄幅整理,最終各合約收低6 3/4-8 1/2美分。5月合約最高587 1/2美分,最低584 1/2美分,收盤586美分,下跌8 1/2美分;7月合約開盤598美分,最高601 1/2美分,最低596 1/2美分,收盤599 1/2美分,下跌7美分;11月合約收盤617 3/4美分,下跌7 1/2美分。7月豆粕期貨合約收盤177.20美元/短噸,下跌1.40美元;7月豆油合約收盤24.92美分/磅,下跌0.61美分。美國2006年大豆播種良好開局以及陳豆高庫存、出口需求季節性下降等基本面利空因素也對期價形成壓力.上周末美國大豆主產區良好天氣條件有利於大豆播種,分析師預期在周一的美國農業部作物進度報告中,大豆播種完成進度將接近或高於25%。但另一個方面,由於一些交易商在周五美國農業部月度報告前開始平倉,市場下行動能被削弱。受良好天氣、外部市場下跌以及技術賣盤、基金拋售影響,周一CBOT玉米期貨市場跳低開盤、全天窄幅整理,最終各合約以下跌2 1/2-3 3/4美分收盤。5月合約收盤227美分,下跌3 3/4美分;主力7月合約開盤235 1/2美分,最高238 1/4美分,最低235 1/2美分,收盤237美分,下跌3 1/2美分;12月合約收盤261 1/4美分,下跌2 3/4美分。小麥期貨周一收昇,受空頭回補提振,且市場仍擔心美國硬紅冬麥的生長狀況.一交易商稱,"我認為我們之前曾擔心今晚的農業部(USDA)作物生長報告,人們不想作空,以防作物生長狀況再度惡化." 7月小麥期貨收昇3-1/4美分,至每蒲式耳3.75-1/2美元,遠月合約收昇2至3-1/2美分.現貨月5月合約收高2-1/4美分,至3.63-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開後全日單邊上揚,大幅反彈,尾市高收,全國大面積降水嚴重,現貨供需保持穩定,但運輸短期遇阻,市場醞釀已久的反彈出現,A0609合約報2670元/噸漲27點,M0609合約主力今日向M0611合約過渡,致使後者大幅增倉放量,報2381元/噸漲55點,Y0609合約報5166元/噸漲18點,C0701合約大幅增倉放量報1474元/噸漲30點,K線均為大陽線,顯示強烈的上衝反彈動作,預計明日各合約將高開低走回探支橕。鄭州強麥Ws609合約今日高開高走大幅反彈,尾市高收1633元/噸漲23點,K線為大陽線,顯示反彈來臨,明日將衝高回落踏實支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一收高,因投機客回補空頭部位,且貿易賣盤有限. 7月期棉收高0.63美分,報每磅50.94美分,盤中交投區間為50.40-51.25美分.新作12月合約漲0.61美分,報每55.09美分.其他各月合約收高0.50到0.73不等.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日跳空高開下探高走報收14340元/噸漲145點,K線為下影陽線,顯示超跌強勁反彈的走勢,明日將衝高回補下跌裂口。
道瓊斯紐約消息,受原油和其他商品價格下跌影響,在產糖商和散戶進場拋售的壓力下,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格全線回落,不過,因得到貿易買盤的有效支橕,當日糖價仍在前兩個交易日的范圍內運行,另外,本周來自巴西、中美洲和其他地區的糖商將前往紐約參加食糖周活動。當日0607期約糖價下跌23個點,收於17.25美分/磅,0610期約糖價同時下跌16個點,以17.64美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr701合約低開上衝回落,主力資金向Sr703轉移但上衝4800元/噸整數關受阻回落,尾市Sr703合約報收4794元/噸漲4點,Sr701合約報4746元/噸跌36點,K線為小陽線,組合圖形為收斂末端,顯示繼續振蕩整理蓄勢的格局,明日將有望上破。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約盤中下探低位支橕,尾市收復失地報收259.8日元/公斤,消費買盤的強勁支橕及產膠區乾旱的氣候,是膠價保持堅挺的主要原因,今日亞洲早盤報價強勁上揚衝擊前期高點,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約在昨日漲停的基礎上高開高走擴板衝擊前期高點,近期合約跟隨漲停,尾市高收23340元/噸大漲1320點,K線為長陽線,顯示新的一輪上漲啟動,明日將繼續衝擊新高。
明日操作計劃:1.AL0607合約繼續持有21440元/噸20手多單,止盈21600元/噸,衝擊22800-23000元/噸區域受阻,基金減持10手多單,回探起穩22400元/噸一線補回10手多單。2.豆粕M0611合約若上衝2420-2440元/噸區域受阻,基金將在此區域開倉賣出50手空單,止損有效上破2450元/噸,下探至2340-2360元/噸區域平倉離場。3.Fu0608合約繼續持有3710元/噸10手多單,止損3650元/噸,3800元以上伺機平倉離場。4.Ru0608合約若有效上破前期高點,基金將實時跟進開倉買入10手多單,止損有效下破22600元/噸,中線持有。5.Sr703合約若站穩4800元/噸,基金在4800-4820元/噸區域開倉買入20手多單,止損4780元/噸,5000元/噸以上伺機平倉離場。
(寫於5月9日晚17點40分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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