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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1332238元-手續費1564元+實盈68200元+浮盈19500元=1418374元,資金佔用191160元,資金餘額1227214元。
今日操作情況:1.銅Cu0607合約昨日預期准確,基金按計劃於66000元/噸買入平倉2手,實盈37200元。2.大豆A0609合約如期上衝2630-2650元/噸一線區域,基金按計劃於2630元/噸賣出平倉50手,實盈31000元。3.鋁AL0607合約按計劃於20850元/噸開倉買入10手,資金佔用191160元,當日結算21240元/噸,浮盈19500元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:交易商稱,受基金獲利了結和中國昇息影響,倫敦金屬交易所(LME)期銅周四回落。市場即日表現震蕩,三個月期銅交易於320美元的波動區間。瑞銀分析師稱,雖然影響似乎僅是暫時性的,但中國人民銀行將上調金融機構貸款基准利率的消息還是引發了對衝基金賣盤。他表示,中國的需求增長不會慢慢停止。由於中國政府采取漸進方式,該措施的影響不會太大。盡管如此,一名交易商說,部分市場參與者判斷錯誤,交投過於謹慎,尾盤市場跌勢加劇。盤後交易時段,期銅跌破7000美元,至6975美元/噸。三個月期鋁隨同期銅跌勢至2745美元。國內上海市場銅鋁合約今日大幅低開高走再下探,盤中一度跌至跌停板,但逢低買盤及空頭回補盤致使價格再次走高,五一節前波幅劇烈,Cu0607合約報68000元/噸跌1410點,K線為長下影陽線,顯示抵抗下跌的走勢。AL0607合約報21470元/噸跌190點,K線為長上下影陽線,顯示節前的平倉效應。五一假期後銅鋁市場將再現潮湧。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四連續第四日收低,因最近公布的政府數據顯示生產情況改善且需求放緩,減輕了市場對於汽油供應的擔懮.6月原油期約下跌0.96美元或1.3%,結算價報每桶70.97美元.日低為70.75美元,這是4月19日以來的最低水准.當6月原油期貨處於日低時,較上周五的紀錄高點75.35下降4.60美元或6.1%.由於中國提高利率防止經濟過熱,金屬和其它市場亦走低,加劇了此間市場的空頭氣氛.
倫敦國際石油交易所(IPE)6月布蘭特原油期貨結算價報70.91美元,較上日下跌1.18美元或1.6%。國內上海市場燃料油Fu0607合約今日低開高走再次形成抵抗下跌,尾市報收3638元/噸跌19點,K線為下影陽線,顯示下檔支橕有效,假期多變,節後將形成單邊走勢。
農產品:道瓊斯4月27日消息:受豆油上漲帶動,周四CBOT大豆期貨市場尾市出現明顯反彈,期價擺脫了全天大部分時間裡的弱勢整理局面,最終各合約收盤為漲跌互現。5月合約最高576分,最低569美分,收盤575 1/4美分,下跌1/2美分;7月合約開盤585美分,最高591美分,最低582 1/2美分,收盤590 1/2美分,上漲1/2美分;11月合約收盤609 1/2美分,下跌3/4美分。 7月豆粕期貨合約收盤171.90美元/短噸,下跌1.70美元;7月豆油合約收盤25.65美分/磅,上漲0.45美分。玉米期貨受尾市空單回補支橕,期價自早些時候的低點實現反彈,最終大多數合約為小幅收低。5月合約最高231 3/4美分,最低228 3/4美分,收盤231 1/4美分,下跌1/4美分;主力7月合約開盤241美分,最高243 1/4美分,最低240 1/4美分,收盤242 3/4美分,下跌1/2美分;12月合約收盤266美分,下跌1/4美分。小麥期貨合約周四下跌並一度觸及三周低位,由於天氣預報顯示本周稍晚美國大平原地區南部將有降雨,令堪薩斯城期貨交易所(KCBT)小麥期貨大幅下跌.小麥5月合約收低6美分至每蒲式耳3.42-1/2美元;7月合約收盤下跌6美分,至3.55-3/4美元,之前一度觸及3.53美元的4月4日以來最低點.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開高走,衝破上檔阻力大幅反彈,A0609合約報2632元/噸漲25點,M0609合約報2253元/噸漲32點,Y0609合約報5178元/噸漲48點,C0609合約報1376元/噸漲15點,K線均為大陽線,顯示突破反彈,反映投資者對節後行情的看漲心理,節後將得到確認。鄭州強麥Ws609合約今日低開下探高走,尾市報收1606元/噸漲2點,K線為下影小陽線。顯示盤底特征,節後將繼續築底醞釀反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四下跌,受投機客和選擇權相關賣盤拖累,而其它商品市場的疲勢亦令此間市場承壓.7月合約下跌0.72美分至每磅50.75美分,交投區間為50.65-51.62美分.新作12月合約下跌0.68美分至55.01美分.遠月合約下跌0.10-0.90美分不等.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日再次低開低走下探新低,尾市報收14230元/噸跌185點,K線為中陰線,顯示繼續尋底的走勢,節後將醞釀反彈。
道瓊斯紐約消息,受5月在摘牌前的最後一分鍾的換月交易的影響,除7月合約稍稍以一個點收高之外,其他月份都出現不同程度的收低。當天5月合約以16.72美分報收,全天跌幅為10個點,7月合約以17.13美分報收,全天漲幅為1個點。盤面以跳空低開開盤,而受中國自2004年以來第一次上調銀行利息的影響,能源市場以及其他商品市場價格紛紛下滑,同時紐約期貨交易所原糖7月合約也下跌了37個點。然而,在下滑的過程中貿易買盤的出現使糖市得到支橕,地方散戶也進行了空頭回補操作,投機商部分買進7月合約,使7月合約回昇至周三早盤中期的高點,但是在尾盤時,漲幅有所縮小。國內鄭州市場白砂糖Sr701合約今日低開高走,保持振蕩,尾市報收4779元/噸漲14點,K線為下影小陽線,顯示上衝欲望,節後有望突破。
TOCOM橡膠合約周四主力合約報收253.10日元/公斤繼續振蕩,現貨的支橕及泰國局勢的復雜性,潛在的支持市場,今日亞洲早盤報價低開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0607合約今日高開下探後高走,尾市報收21605元/噸漲160點,K線為下影小陽線,顯示收斂振蕩之中,節後將給出方向。
節後操作計劃:長假後首日交易以觀望及重新分析市場結構為主,經過分析研究後再行入市。持有AL0607合約20850元/噸10手多單,若節後跳空站穩22000元/噸,基金加倉10手多單,反之有效下破20800元/噸多單平倉止損離場。
注:五一長假基金減少操作及持倉比例,謹防節後風險。
(寫於4月28日晚15點40分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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