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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1291316元-手續費1078元+實盈42000元+浮盈22600元=1354838元,資金佔用320463元,資金餘額1034375元。
今日操作情況:1.銅Cu0607合約按計劃基金於69720元/噸賣出開倉2手,資金佔用124938元,當日結算69410元/噸,浮盈3100元。2.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸多單50手,當日結算2607元/噸,浮盈19500元。3.白砂糖Sr701合約按計劃於4784元/噸賣出50手平倉,實盈42000元。4.鋁AL0607合約未見建倉價位,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅、期鋅和期鎳周三均昇至紀錄新高,期鋁則觸及近八年高點,交易員認為漲勢可能將持續下去.『鑒於現在的市場動能,期銅的漲勢看來不會停止.』東方匯理分析師Maqsood Ahmed表示.三個月期銅一度觸及紀錄新高每噸7,385美元,收盤時報7,300美元,上漲了80美元.期銅自2006年年初以來已經上漲了約65%,因市場擔心供給中斷,並受到了基金買盤的支橕.礦業巨擘必和必拓表示,生產商難以找到足夠的人力和采礦設備.全球礦產商品需求的猛增,正在導致整個行業面臨供應面約束.『實際上,有更多證據表明供應面吃緊,降低需求目前似乎是遏制銅價大幅揚昇的唯一方法.』英商巴克萊資本國際在報告中稱.但該投資銀行指出,目前還沒有看到需求減少的跡象.三個月期鋁上漲1.8%,觸及1988年中期以來高點2,845美元,收盤報2,838美元,上漲了43美元.交易商看好期鋁的走勢,一交易商指出,『期鋁正在追趕其它金屬的漲勢.本季度期鋁價格將漲到3,500美元左右.』國內上海市場銅鋁合約今日再次高開高走,Cu0607合約報收漲停69720元/噸漲3320點,AL0607合約報收21660元/噸跌90點,五一長假前的平倉行為,致使價格寬幅振蕩,明日見繼續大幅振蕩。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收低近1美元,雖然汽油庫存連續第八周下滑,但汽油未能守住今日的多數漲幅.6月原油期約下跌0.95美元,結算價報每桶71.93美元,日低為71.85美元.稍早一度昇至73.05美元.5月汽油期約上漲0.44美分,至每加侖2.1335美元,日低為2.113.日高在2.15美元.5月取暖油期約下跌3.52美分,至每加侖2.0229美元,交投區間為2.015-2.066美元.『由於成品油進口大增和原油進口反彈,幫助抵消了國內產量的持續短缺,因此庫存降幅低於預期.』Fimat的哈爾夫表示.『成品油交割亦意外低迷,進一步減弱了汽油庫存下跌的影響.』美國上周汽油庫存減少190萬桶至2.006億桶,但煉廠的產能利用率上昇2個百分點至88.2%,汽油日產量增至850萬桶,增強了燃料供應將會增加的預期.『汽油未能守住稍早的漲幅,因此原油期貨亦下跌.』一NYMEX交易商表示.EIA數據顯示,汽油日需求量從之前一周的910萬桶下降至900萬桶.原油庫存減少20萬桶至3.45億桶,但仍遠高於平均水平.美國上周餾分油庫存增加100萬桶至1.156億桶,市場預期為減少150萬桶.餾分油日需求量從前一周的400萬桶下降至390萬桶.在國際原子能總署(IAEA)署長埃爾巴拉迪預計周五提出報告之前,伊朗局勢仍然非常緊張.汽油裂解價差收於17.04美元,最低曾跌至16.29美元.NYMEX-11月原油期約結算價報75.32美元. 國內上海市場燃料油Fu0607合約今日低開下探盤中反彈報收3663元/噸跌30點,K線為下影陰十字星,顯示抵抗下跌的走勢,下檔3650元/噸以下區域形成支橕,明日將繼續振蕩下探再反彈走高。
農產品:道瓊斯4月26日消息:因缺少明顯新消息刺激,周三CBOT大豆期貨市場全天呈日內區間窄幅整理態勢,少量基金賣盤以及美國中西部多數地區播種開始前的良好天氣狀況壓制期價最終收低3-4 3/4美分。5月合約最高578 1/2美分,最低574美分,收盤575 3/4美分,下跌3 3/4美分;7月合約開盤593美分,最高594美分,最低587 1/2美分,收盤590美分,下跌3 1/4美分;11月合約收盤610 1/4美分,下跌3 1/2美分.7月豆粕期貨合約收盤173.60美元/短噸,下跌0.80美元;7月豆油合約收盤25.20美分/磅,下跌0.06美分。玉米期價脫離日內高點,最終各合約僅有小幅收高。5月合約最高233美分,最低230 1/4美分,收盤231 1/2美分,上漲1/2美分;主力7月合約開盤242 1/4美分,最高244 3/4美分,最低241 1/2美分,收盤243 1/4美分,上漲1美分;12月合約收盤266 1/4美分,上漲1/2美分。小麥期貨合約周三收低,從近期漲勢中回落,天氣預報顯示美國大平原地區將迎來潮濕天氣,且市場內缺乏買家.投資者對堪薩斯可能出現霜凍的擔懮在盤初提振價格上揚,但由於缺乏跟進買盤,價格在午後轉而走低. 基金為買賣持平至少量淨賣出. CBOT小麥5月合約收低1-1/2美分至每蒲式耳3.48-1/2美元;7月合約收盤下跌1-3/4美分,至3.61-3/4美元,低於100日移動平均線切入位3.63美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開高走小幅反彈,A0609合約報2612元/噸漲8點,M0609合約報2224元/噸漲10點,Y0609合約報5120元/噸跌18點,C0609合約報1359元/噸漲4點,K線只有豆油為陽十字星,其餘品種均為小陽線,顯示上衝欲望,明日將繼續振蕩上試阻力。鄭州強麥Ws609合約今日低開低走保持區間窄幅振蕩,尾市報收1602元/噸跌3點,K線為小陰線,顯示繼續蓄勢的特征,明日將繼續振蕩整理。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三強勁反彈,在觸及歷史低位後回昇並收高,受貿易買盤和投機性空頭回補提振. NYBOT-7月合約漲0.33美分至51.47美分,交投區間為50.08-51.50美分,前者為合約新低.12月合約上揚0.42美分至55.69美分,此前亦跌至54.30美分的歷史低位.其餘合約攀漲0.10-0.70美分不等.國內鄭州市場棉花Cf0607合約今日高開下探再起穩走高,尾市報收14420元/噸漲5點,K線為下影陰線,組合圖為包容線,顯示短期下跌有起穩的現象,明日將有望出現反彈。
雖然本周五0605期約摘牌前0605/0607期約間的轉月交易繼續向前推進對糖市形成了壓力,但受其他商品市場走強以及CRB期貨指數上揚的支橕,本周三NYBOT糖市收盤時近期合約糖價僅稍稍下挫,遠期合約糖價則小幅收高.當日0605期約糖價下跌2個點,收於16.82美分/磅,0607期約糖價同時下跌1個點,以17.12美分/磅報收,0610及遠期合約糖價則稍稍收高。國內鄭州市場白砂糖Sr701合約今日高開高走,盤中反復振蕩,尾市報收4773元/噸漲62點,K線為小陽線,顯示收斂形態有望突破的走勢,明日將有望衝擊4800元/噸以上阻力的意願。
TOCOM橡膠期貨周三主力合約收高報253日元/公斤,泰國政局的再次緊張支橕了市場,但受原油回落的影響今日亞洲早盤報價低開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0607合約今日低開高走,尾市報收21470元/噸跌145點,K線為小陽線,顯示抵抗下跌的走勢,明日將繼續反復下探支橕。
明日操作計劃:1.Cu0607合約若再次衝高,基金按計劃逐步賣出2手開倉,止損繼續上移至72000元/噸,中線持有,反之短期節前下至67000-68000元/噸區域,持有69720元/噸2手空單平倉離場。2.A0609合約執行原計劃:持有2568元/噸50手多單,若短期上衝2630-2650元/噸區域,節前平倉離場。3.AL0607合約執行原計劃:若下至21200-21400元/噸區域支橕有效,基金在此區域開倉買入10手,止損有效下破21000元/噸,22000元/噸以上擇機平倉離場。
注:五一長假基金減少操作及持倉比例,謹防節後風險。
(寫於4月27日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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