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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1247986元-手續費550元+浮盈132800元=1380236元,資金佔用678150元,資金餘額702086元。
今日操作情況:1.鋁AL0607合約按昨日計劃基金於21400元/噸加倉買入10手多單,資金佔用127800元,加上原有20750元/噸10手多單,現持有均價21075元/噸20手多單,當日結算21300元/噸,浮盈22500元。2.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸50手多單,當日結算2604元/噸,浮盈18000元。3.燃料油FU0606合約預期准確繼續上攻上檔阻力,尾市未站穩3680元/噸一線,基金取消加倉操作,繼續持有3570元/噸10手多單,當日結算3678元/噸,浮盈10800元。4.天然橡膠Ru0606合約繼續持有21120元/噸20手多單,當日結算21935元/噸,浮盈81500元。
明日行情分析與操作計劃
工業品:交易商稱,倫敦金屬交易所(LME)期銅周三收低,之前在基金買盤和低庫存因素的推動下昇至紀錄新高.『目前基金對市場的影響很大,這方面的資金流可能保持在很高的水准,因此未來一兩個月無疑仍可能看到上述價位.』JP摩根的分析師Jon Bergtheil表示.三個月期銅收跌60美元,報每噸6,390美元,之前在Select交易中觸及6,545的紀錄新高.除了基金買盤以外,供需基本面仍然利多.『目前的基本情況是,全球經濟形勢很好,但生產方面並不是很好,尤其是銅的生產,一直投資不足,銅價反映了這種情況.』一位對衝基金消息人士表示.中國將繼續保持旺盛的需求.中國的銅消費量約佔全球的20%.JP摩根預測,今年中國的銅需求將增長14.5%.2005年中國的需求增長了12%.墨西哥集團旗下La Caridad銅礦工人仍在罷工,秘魯Collahuasi礦的生產問題,以及印尼Grasberg礦的情勢,令人擔懮供應情況.三個月期鋁跌31美元,報2,682美元,一度觸及2,772美元的17年半高點.英商巴克萊資本國際在每日報告中表示,中國原鋁出口較低、美國訂單強勁、全球庫存下降、氧化鋁供應緊張和能源價格上漲,均支橕鋁價.『我們認為,在這種環境下,把三個月期鋁的目標位定在3,000美元是合理的,何況還要考慮到鋁在這輪商品漲勢中表現遜色.』技術上:銅K線為上下影陰十字星,顯示在對4月第三個周三到期頭寸逼倉後,振蕩調整行情即將到來。鋁K線為長上影陰十字星,大有『仙人指路』的味道,補漲行情啟動。
國內上海市場銅鋁合約今日低開盤中下探支橕後高走,尤其鋁遠期合約增倉放量,強市上漲,尾市高收,AL0607合約報21510元/噸漲210點,K線為大陽線,顯示近期少有的強勁走勢,說明外圍資金正源源不斷的進駐鋁市,明日將上衝22000元/噸一線阻力,Cu0607合約報60760元/噸跌890點,K線為下跳小陽線,顯示強市調整的特征,明日將繼續調整,等待lme銅市的方向指引。
紐約4月19日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)近月原油期貨結算價周三首度站上每桶72美元,原油庫存溫和下降,汽油庫存大幅下滑,對於伊朗核問題的擔懮昇溫,這些因素刺激原油期貨續漲.5月原油合約結算價漲0.82美元或1.1%,至每桶72.17的紀錄高位.此前一度昇至每桶72.40,這是NYMEX在1983年推出原油期貨交易以來近月合約最高.該期約連續第四日上漲,累計漲幅達3.55美元或5.2%.它將於周四到期.6月原油期約漲1.03美元或1.4%,報74.12,日高為74.40.6月布蘭特原油期貨結算價報每桶73.73,漲1.22美元或1.7%,此前曾觸及高點74美元。
國內上海市場燃料油Ru0607合約今日高開高走上衝3750-3800元/噸區域阻力,盤中再次遭遇空頭的阻擊,尾市報收3746元/噸漲26點,K線為上影小陽線,顯示強市上攻的欲望,明日將繼續衝擊3750-3800元/噸區域壓力,只有克服此區域,上昇空間纔能被完全打開。
農產品:道瓊斯4月19日消息:經連續三天上漲之後,周三CBOT大豆期貨市場走出回調整理行情,但外部商品市場總體堅挺以及豆油繼續大幅飆昇限制了豆價跌幅,最終各合約僅以下跌1 1/4-2 1/4美分收盤。5月合約開盤575 1/2美分,最高576 1/2美分,最低569美分,收盤574美分,下跌1 1/2美分;7月合約收盤587 3/4美分,下跌2美分;11月合約收盤607 1/2美分,下跌2 1/4美分。7月豆粕合約收盤175.40美元/短噸,下跌2.90美元;7月豆油合約收盤24.27美分/磅,上漲0.56美分。玉米期貨市場最終以小幅收低結束了當天震蕩行情,外部商品市場繼續走強、美元疲軟曾對盤初期價構成支橕,但多數合約仍在尾市刷新了日內低點。5月合約開盤241美分,最高241 3/4美分,最低238 1/4美分,收盤238 1/2美分,下跌3/4美分;7月合約收盤250美分,下跌3/4美分;12月合約收盤272美分,下跌1/4美分。小麥期貨周三收盤漲跌不一,受其它市場帶動,自早先因天氣因素所致的疲勢中反彈.一CBOT農作物交易商說道:"大家都在談論黃金,白銀和原油." 交易商亦指出小麥期權市場內的一些利多動向,荷銀在5.50美元買入5,000口12月合約的買權. 5月小麥合約收低1/4美分,報每蒲式耳3.54-3/4美元.7月合約跌1/2美分,報3.67-3/4美元.遠月合約持平至收高2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日平開或高開,繼續保持低位區間振蕩,A0609合約報2602元/噸跌4點,M0609合約報2214元/噸跌2點,Y0609合約報5078元/噸漲9點,C0609合約報1361元/噸跌5點,K線多為十字星,顯示繼續振蕩調整蓄勢反彈的走勢,各合約明日將有望形成突破。鄭州強麥Ws609合約今日低開保持區間振蕩,尾市報收1610元/噸跌4點,K線為陽十字星,顯示繼續蓄勢反彈的走勢,明日將繼續振蕩反彈上試高位阻力。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三微幅收高,在下周開始交割前展期交易仍佔主導. 5月棉花期貨合約小漲0.05美分,收報每磅52.55美分,交投區間為52.25-52.75.7月合約亦漲0.05美分,至53.95美分.其餘合約持平至上漲0.10美分不等.分析師稱,鑒於美國主要棉產區德州以及西南部異常乾旱,預期棉花期貨恐會進一步上漲.
國內鄭州市場棉花Cf606合約今日平開高走,小幅上揚,尾市報收14595元/噸漲25點,K線為小陽線,顯示繼續蓄勢反彈衝擊14600-14800元/噸阻力區域的特征,明日有望上試14800元/噸以上阻力。
道瓊斯紐約消息,由於早晨糖價創新高後投資者在0605/0607期約間的轉月交易中拋售和進行獲利回吐操作,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格全線回落,不過,當日不僅近期合約糖價一度突破了周二的最高點、攀昇到1周半以來的最高點,07年合約糖價也曾創合約新高。在0605期約將在下周摘牌的背景下,本周三0605/0607期約間的轉月交易依然十分活躍。當日0605期約糖價下跌9個點,收於17.43美分/磅,0607期約糖價同時下跌14個點,以17.80美分/磅報收。
國內鄭州市場白砂糖Sr701合約今日跳空低開低走,繼續回試下降壓力線的支橕力度,尾市報收低位4760元/噸跌105點,K線為小陰線,整體上昇格局未便,短期調整後將繼續蓄勢上攻,明日將繼續振蕩整理。
TOCOM橡膠期貨周三主力合約繼續盤整蓄勢報收256.9日元/公斤,亞洲橡膠三國現貨仍保持堅挺,今日亞洲早盤受原油黃金價格繼續大漲帶動,報價高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開高走繼續上衝22000元/噸以上阻力,尾市報收21930元/噸漲255點,K線為上影小陽線,顯示強市格局,趨勢未變,明日將繼續上攻高位阻力。
明日操作計劃:1.AL0607合約若上攻22000-22200元/噸區域受阻,基金持有20手21075元/噸多單減持10手平倉,餘下多單止損上移21000元/噸。2.A0609合約繼續中線持有2568元/噸50手多單,止損2500元/噸.3.Fu0606合約繼續中線持有3570元/噸10手多單,止盈上移3630元/噸。4.Ru0606合約繼續中線持有21120元/噸20手多單,止盈上移21400元/噸。5.Sr703合約若下探4700-4750元/噸區域支橕有效,基金將在此區域買入20手開倉,止損有效下破4700元/噸,中線5000元/噸以上平倉離場。
(寫於4月20日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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