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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1192066元+浮盈39500元=1231566元,資金佔用464000元,資金餘額767566元。
今日操作情況:1.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸50手多單,當日結算2582元/噸,浮盈7000元。2.燃料油Fu0606合約繼續持有3570元/噸20手多單,當日結算3590元/噸,浮盈4000元。3.天然橡膠Ru0606合約繼續持有20800元/噸多單20手,當日結算21085元/噸,浮盈28500元。
明日行情分析與操作計劃
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋅周三創下紀錄新高,但交易商稱在周末到來前可能會有獲利拋壓.一LME交易商稱:『目前的走勢就像是失控的火車.我想沒有人會想賣出.』三個月期銅曾觸及紀錄高位每噸6,110美元,收盤時回落至6,103,仍高於上一交易日的5,970.基金買興活躍,且金屬庫存下降,這激勵了市場人氣.LME銅庫存減少了600噸至111,750.上述交易商補充道,『基金經理人料將投入更多資金,但在今日的昇勢過後,明天午後交易時段或將出現小幅修正.』LME另一交易商稱,『分析師與業內專家認為,直至2007年和2008年,市場均將保持穩定,所以大家都踴躍看多.』高盛周三稱,雖然2006年下半年美國經濟成長步伐料將放緩,但歐洲與日本經濟正在復蘇,且中國經濟成長強勁,暗示商品市場的牛市重現.高盛在其月報中稱,『我們基本上預計,直到2007年需求均將穩健,而這將繼續支橕商品相關行業的需求.』三個月期鋁漲49,報2,615美元。技術上:銅鋁K線均再收中陽線,顯示上漲趨勢沒有完結。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走,Cu0607合約上衝57000元/噸受阻回落,尾市低收報56260元/噸漲410點,AL0606合約高開低走報收低位20360元/噸漲30點,K線都為小陰線,顯示啟動調整行情的跡象,明日將展開下調行情。
紐約4月12日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收低,美國能源資料協會(EIA)公布,美國上周原油庫存增加320萬桶至3.46億桶,為1998年5月以來最高,且增幅超出預期.汽油庫存減少了390萬桶至2.079億桶,降幅超出了預計的240萬桶.餾分油庫存減少了420萬桶,原先預計為減少140萬桶.庫存增至近八年來最高水准.不過交易商稱,汽油和取暖油合約的漲勢阻止了原油期貨進一步下滑,且技術面仍有堅固支橕.汽油合約昇至去年10月初以來的最高水准,當時逢颶風卡崔娜和麗塔襲擊美灣推昇了油價.美國汽油庫存連續第六周下滑,因煉廠逐步清空使用MTBE添加劑的汽油,准備好轉向更加環保的乙醇汽油.取暖油期貨昇至自10月中以來的最高水准,受庫存連續第八周減少推動.5月原油合約結算價跌0.36美元或0.5%,報每桶68.62,此前一度昇至去年9月2日以來盤中最高水准69.60.倫敦5月布蘭特原油期貨結算價報每桶69.42美元,漲0.05美元.該合約於收盤後到期.國內上海市場燃料油Fu0606合約今日低開下探走高,尾市報收3601元/噸跌20點,K線為長下影陰線,顯示強市調整特征,明日將上試新高。
農產品:道瓊斯4月12日消息:由於缺少利多明顯利多支橕,周三CBOT大豆期貨市場沒有保持盤初慣性上漲勢頭,期價自前一天的漲幅中有所回撤,最終各合約收低1 1/2-2 3/4美分。5月合約開盤563 1/2美分;最高565 1/2美分,最低558 1/2美分,收盤560 1/2美分,下跌2美分;7月合約收盤574 3/4美分,下跌2 1/4美分;11月合約收盤594美分,下跌1 1/2美分. 5月豆粕合約收盤171.90美元/短噸,上漲0.70美元;5月豆油合約收盤22.64美分/磅,下跌0.32美分。玉米期貨市場全天震蕩走低,最終各合約以下跌4 1/2-5美分收盤。5月合約開盤242美分,最高242 1/4美分,最低236 1/2美分,收盤237美分,下跌5美分;7月合約收盤248 3/4美分,下跌5美分;12月合約收盤269 1/4美分,下跌4 1/2美分。小麥期貨周三收低,自本周的大幅漲勢中回落.交易商稱,市場在周二攀漲近2%至兩周半高點之後,出現技術性修正. 小麥期貨各月期約每蒲式耳收跌2至7美分不等,其中5月合約下跌7美分,至3.60-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開上探下走保持區間振蕩的弱勢格局,A0609合約報2577元/噸跌14點,M0609合約報2184元/噸跌15點,Y0609合約報5020元/噸跌9點,C0609合約報1358元/噸跌11點,K線為下跳小陰線,顯示繼續低位振蕩下尋支橕的格局,明日將繼續下試支橕。鄭州強麥Ws609合約今日低開高走反彈繼續,尾市報收1614元/噸漲17點,K線為上影陽線,顯示回試下破平臺的走勢,明日將衝高回落繼續積蓄能量,
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三收盤漲跌不一,在5月期約即將到期之際,展期交易佔主導地位. 5月棉花期約微幅收低0.03美分至每磅52.28美分,盤中介於52.03-52.75間交投.6月期約亦跌0.12美分至54.16.除此之外,其他期約均上漲0.15美分.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日平開低走窄幅振蕩回落,尾市報收14450元/噸跌20點,K線為小陰線,顯示繼續振蕩整理的態勢,明日將繼續振蕩築底。
道瓊斯紐約消息,雖然本周三貿易行進場買進0605期約,但因基金在0605期約即將在2周半後摘牌的背景下繼續退出0605期約並將其手中持有的0605期約滾入遠期合約,當日NYBOT糖市收盤時原糖期貨價格已下滑至3周以來的最低點,不僅如此,糖市的持倉量也出現大幅下降。當日0605期約糖價下跌24個點,收於16.76美分/磅,0607期約糖價同時下跌14個點,以17.06美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日跳空低開上探後單邊下挫,受國儲將要拋糖競價影響,空頭氣氛濃重,尾市創合約收盤新低4631元/噸跌95點,K線為小陰線,顯示繼續下尋支橕的走勢,明日將繼續下探支橕。
TOCOM橡膠期貨周三主力合約受黃金和基本金屬等其它商品回落引發平倉交易,報收261.2日元/公斤,K線為上影陰線。TOCOM期膠跌勢令東南亞輪胎級橡膠價格承壓,但是泰國和印度尼西亞緊張的供應,以及中國采購的傳聞為膠價提供支橕.油價猛漲引燃基金買盤.市場嘗試走昇,但是沒有這種動力.未能守住漲勢.今日亞洲早盤低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日低開下探衝高回落,保持寬幅振蕩,尾市報收21010元/噸跌110點,K線為陰十字星,顯示即將變盤,明日將再次形成突破。
明日操作計劃:1.Cu0607合約若上試56400-57000元/噸區域,基金將在此區域賣出開倉10手,止損57600元/噸。2.A0609合約若有急跌下尋支橕2500-2550元/噸區域,基金將在此區域加倉50手多單,中線持有,止損2450元,原有2568元/噸50手多單繼續持有。3.Fu0606合約若有效下破3550元/噸一線支橕,持有3570元/噸20手多單,止損離場。反之中線持有。4.Ru0606合約若有效下破20600元/噸一線支橕,持有20800元/噸20手多單止損離場。反之中線持有。
(寫於4月13日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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