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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1261256元-手續費1060元-實虧45000元+浮盈32800元=1247996元,資金佔用77024,資金餘額1170972元。
今日操作情況:
明日行情分析與操作計劃:1.銅Cu0606合約上破52000元/噸止損位,基金按計劃於52850元/噸買入10手平倉止損,實虧45000元。2.大豆A0609合約沒有預期下破。取消操作。3.白砂糖Sr609合約如期下探,但沒有到達計劃區域,繼續持有20手4978元/噸空單,當日結算4814元/噸,浮盈32800元。4天然橡膠Ru0606合約沒有如預期下破,取消操作。
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋅周三昇至新高,受投機性買盤推動,且交易員稱其漲勢料將持續.『從較長期來看,價格預計會昇至更高水准,我們預計銅價將昇向6,300美元.』一交易商稱.『基金買盤推動市場走高.』三個月期銅收在新高每噸5,710美元,較周二大幅上漲了168美元或3%.周二收報5,542美元.Fortis月度研究報告稱,全球需求強勁,而交易所庫存和消費者庫存均非常之低,這支橕了市場.LME銅庫存減少了2,275噸至113,925噸.三個月期鋁上漲47美元,至2,510.交易員稱,期鋁陷於2,430-2,520美元的區間內.技術上:銅K線再收長陽,多頭能量加速釋放,鋁K線為中陽線,顯示振蕩整理局面。國內上海市場銅鋁合約今日跳空高開,Cu0606合約高開下探再刷新高點,成交放量,持倉小增,尾市報收53340元/噸漲1430點,K線為下影陽線,顯示強市衝高釋放能量,值得注意的是今日期貨近期合約價格首次形成遠月昇水,期貨價格較現貨價格昇水,反映了現貨已經跟不上期貨上漲的步伐,市場結構開始發生變化,明日將有望出現短期下調行情。AL0606合約高開低走保持振蕩盤局,尾市報收20010元/噸漲80點,K線為小陰線,顯示繼續振蕩的格局,明日將繼續振蕩。
紐約4月5日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收漲近1美元,因美國能源資料協會(EIA)公布美國汽油庫存大減.汽油期貨漲幅曾達5美分以上,因庫存連續第五周減少.取暖油期約亦因庫存銳減而被推昇,來自加拿大的冷空氣給紐約城帶來小雪.『美國能源部今日公布的庫存數據中,油品庫存進一步大幅下降是主要的利好,這看來與煉廠季節性清理儲油罐有關.』IFR Energy Services的資深分析師伊文思稱.
NYMEX-5月原油期約上漲0.84美元,結算價報每桶67.07美元,之前一度觸及日高67.25美元.倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨上漲0.71美元,結算價報每桶67.10美元.技術上:K線為中陽線,顯示上衝阻力位的欲望。國內上海市場燃料油Fu0606合約今日高開保持區間振蕩,尾市報收3517元/噸漲24點,K線為陽十字星,顯示繼續等待外盤指引的盤整格局,明日將上試前期高點阻力。
農產品:道瓊斯4月5日消息:周三CBOT大豆期貨市場全天呈雙邊震蕩理態勢,因尾市獲得投機買盤支橕,各合約最終小幅收高。5月合約開盤559 1/4美分,最高562 1/2美分,最低556 1/2美分,收盤561 1/2美分,上漲2 3/4美分;7月合約收盤576美分,上漲3美分;11月合約收盤591 3/4美分,上漲1 3/4美分。5月豆粕合約收盤172.30美元/短噸,上漲1.30美元;5月豆油合約收盤22.37美分/磅,下跌0.07美分.受少量基金買盤及抄底資金進場支橕,周三CBOT玉米期貨市場最終小幅收高。5月合約開盤234 1/2美分,最高236 3/4美分,最低234 1/4美分,收盤236 1/4美分,上漲1 3/4美分;7月合約收盤247 1/2美分,上漲2美分;12月合約收盤268美分,上漲1 1/2美分。小麥期貨周三收高,較接近超賣技術區域反彈,且明尼阿波利斯春小麥市場穩定上揚,亦支橕此間市場.明尼阿波利斯和堪薩斯城小麥市場均上漲,獲益於同芝加哥市場間的價差交易. CBOT-5月小麥期約結算價漲4-1/4美分,報每蒲氏耳3.47美元.遠月合約漲2至7美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開衝高遇阻回落,尤以豆油Y0609合約跌幅最大,收盤創近期新低5076元/噸跌12點,K線為一陰包三陽,顯示繼續下尋支橕的弱勢格局,A0609合約報2630元/噸漲8點,M0609合約報2232元/噸漲5點,C0609合約報1401元/噸漲4點,K線多為衝高小陰線,顯示下跌中繼反彈的格局,明日將繼續反彈。鄭州強麥Ws609合約今日高開衝高尾市回落報1628元/噸漲4點,K線為陽十字星,顯示弱勢反彈的欲望,明日將繼續反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三收於兩周半高點,受持續的投機買盤推動,分析師稱後市可能出現跟風買盤. 5月棉花期貨收漲1.15美分至每磅53.96美分,盤中介於53.15-54.25.收盤水准為自上月中旬突破54美分以來最高.7月合約則漲0.97美分至55.64美分.其他合約收高0.60-0.90不等.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日跳空高開但低走,尾市報收14555元/噸漲50點,K線為跳空小陰線,較昨日留有10點的裂口,明日將回試填補裂口再求繼續反彈。
道瓊斯紐約消息,盡本周三NYBOT糖市原糖期貨價格下滑到上周形成的缺口處後得到了貿易買盤的有效支橕,而且原油和其他商品價格上漲以及基本面有利的前景曾刺激部分投資者進行空頭平倉,但收盤時各期約糖價仍小幅收低,另外,當日針對0605期約的轉月交易繼續向前推進,期權交易十分活躍。當日0605期約糖價下跌12個點,收於17.84美分/磅,0607期約糖價同時下跌11個點,以17.89美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日小幅高開,盤中下探支橕後起穩,展開區間振蕩,尾市報收4830元/噸跌6點,K線為下影陽線,顯示抵抗下跌暫時走穩的格局,明日將嘗試反彈。
TOCOM橡膠市場周三收低,受泰國政局不穩影響報收跌停板254日元/公斤,但今日亞洲早盤再次高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開後下探上衝,區間內寬幅振蕩,尾市報收20290元/噸漲60點,Ru0607合約增倉放量,顯示主力轉戰遠期合約的動向,K線為陽十字星,顯示即將啟動行情的態勢,明日將嘗試突破。
明日操作計劃:1.白砂糖Sr609合約若再次起穩4800-4820元/噸一線,持有20手4978元/噸空單止盈平倉離場,反之繼續持有。2.大豆A0609合約若反彈至2640-2660元/噸區域受阻,基金在此區間賣出開倉50手,止損有效上破2660元/噸,下至2600元/噸以下平倉離場。3天然橡膠Ru0606合約若反彈至20600-20800元/噸區域受阻,基金在此區域賣出開倉20手,止損21000元/噸,20000元/噸以下伺機離場,反之若跳空下破20000元/噸整數關,基金將及時跟進賣出20手空單,止損再次有效站穩20000元/噸。
(寫於4月6日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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