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天津中期:期貨投資基金每日行情分析基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1256156元-手續費640元+實盈7100元=1262616元,沒有持倉,資金餘額1262616元。今日操作情況:1.銅Cu0606合約今日雖反彈衝高,但沒有到達預期拋空價位,取消操作.2.白砂糖Sr609合約跳空低開跌破5100元/噸,基金在5088元/噸將持有多單5110元/噸20手賣出止損平倉,實虧4400元.3.棉花Cf606合約到達預期平倉區域,基金於14420元/噸將持有14650元/噸空單10手買入平倉,實盈11500元.明日行情分析與操作計劃:工業品:倫敦金屬交易所(LME)周五期銅和期鋅雙雙下滑,因尾盤湧現獲利賣壓,稍早受供給疑慮和基金買盤推動,曾創下新高.Sempra Metals分析師凱普談到市場強勁基調時說,『我認為基本金屬價格毫無疑問會全線上揚,盡管尚不清楚下周會有多少資金流入市場.』分析師稱,今日基金買盤部分可能是季度末粉飾賬面所需.『隨著一些基金可能鎖定獲利,下周市況可能非常振蕩,但任何季度初期市場都會湧入一些新鮮買盤.我們要對下周投資者可能軋平部位倍加小心,要為振蕩市況作好准備,』瑞銀集團分析師巴爾稱.**期銅遭遇獲利賣壓下滑**三個月期銅晚場綜合交易收報每噸5,390美元,周四收報5,415.今日稍早在Select電子盤交易中,銅價曾觸及5,510美元的高位.『臨近收盤時出現一些獲利賣盤,這看似是季度末一些人過早行動,』一LME交易員表示.銅價在盤後交易中跌至5,351美元.期銅本周上漲了近5%,預計將繼續擴大漲勢,因全球庫存減少,且印度尼西亞、贊比亞、墨西哥和智利等國都持續存在供應面疑慮.三個月期鋁收報2,471美元,下跌63美元.目前鋁價看似走勢乏力.技術上:銅K線為上下影陰線,顯示基金周末在上檔5400-5500美元上方區域平倉離場,鋁K線為大陰線,顯示較銅市為弱的特征.國內上海市場銅鋁合約今日走勢與外盤同出一轍,Cu0606合約低開高走保持強市,尾市報收50180元/噸漲60點,K線為小陽線,組合圖形並排陽線,顯示抵抗下跌的特征,明日有望再試新高,AL0606合約大幅跳空低開,填補前期上昇裂口,尾市報收19930元/噸跌450元,K線為下跳小陽線,留有270點下跳裂口,顯示弱勢格局,明日將反試下跳裂口以確認是否破位.
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油和油品期貨周五均收跌,本周市場大幅走強後,交易商開始鎖定獲利.伊朗保證不會借石油武器來處理核危機,有助於撫平市場懮慮.分析師稱,尼日利亞一些石油出口擺脫了不可抗力因素影響,亦緩解了市場對供應中斷的疑慮.4月汽油和取暖油合約到期促使交易商軋平部位,累及整體原油和油品市場.5月原油合約收低0.52美元,報每桶66.63美元.盤中介於65.60-66.90美元間,周四曾攀昇至近兩個月高點67.30.技術上:K線為中陰線,顯示上衝遇阻.國內上海市場燃料油Fu0606合約今日低開下探高走,保持區間振蕩的格局,K線為小陽線,顯示在外盤沒有有效突破高點連線的壓力前,國內將繼續區間振蕩.
農產品:道瓊斯3月31日消息:受盤前大豆報告數據利空影響,周五CBOT大豆期貨市場低開低走,主力5月合約尾市創近四個月低點,並最終於日內低點附近收盤,各合約跌幅在11 1/4-16 1/4美分之間。5月大豆合約開盤581美分,最高585 1/2美分,最低570 3/4美分,收盤571 1/2美分,下跌16 1/4美分;7月合約收盤585 1/2美分,下跌15 1/2美分;11月合約收盤602 3/4美分,下跌12 3/4美分,5月豆粕合約收盤174.60美元/短噸,下跌4.80美元。5月豆油合約收盤22.79美分/磅,下跌0.38美分。在美國農業部當天盤前公布的作物春播展望報告和季度庫存報告中,預計美國2006年大豆播種面積為7689.5英畝,較去年增加475.3萬英畝,遠高於市場預測的7405億英畝平均值以及7300-7522萬英畝預測區間;預計截止3月1日的美國大豆季度庫存為創紀錄的16.69億蒲式耳,較去年同期增加2.88億蒲式耳,與市場平均預測的16.78億蒲式耳水平基本相當。大豆報告數據利空幅度之大出乎了所有人的預料。因盤前美國農業部作物面積報告玉米數據利多,周一CBOT玉米期貨市場受基金及大投機商積極買盤推動,期價飆昇至七個月高點,各合約收盤漲幅在7-8 1/2美分之間。5月合約開盤240美分,最高243美分,最低235美分,收盤236美分,上漲8 1/4美分;7月合約收盤247 1/4美分,上漲8 1/2美分;12月合約收盤268美分,上漲8美分。小麥期貨周五收昇,盤中交投活躍.此前美國政府公布的報告預期,今年美國小麥播種面積將為1972年以來最小.美國農業部(USDA)預期,今年美國小麥播種面積為5,712.8萬英畝,低於分析師平均預期的5,823.3萬英畝.若實際情況果真如此將創下1972年以來的最小播種面積. CBOT-5月小麥期約收高3-1/4美分,至每蒲式耳3.47-3/4美元.遠月合約上漲2-3/4至4-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油各合約今日紛紛跳空低開,形成下破之勢,A0609合約報2658元/噸跌43點.M0609合約報2266元/噸跌45點,Y0609合約報5112元/噸跌53點,K線為跳空陽十字星,顯示破位整理格局,明日將反彈回試破位有效性.玉米合約今日高開但受豆類下跌引領盤中回落報收低位1401元/噸跌5點,K線為大陰線,顯示上衝遇阻,明日將下試下檔支橕.鄭州強麥Ws609合約今日低開下探新低,1600-1620元/噸區域再次經受考驗,尾市報1616元/噸跌5點,K線為下影陰線,顯示抵抗下跌的格局.明日將繼續下尋支橕.
其他品種:紐約3月31日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五收疲,受到投機性賣盤和展期交易的打壓.此前政府公布報告預期,美國棉花播種面積將會增加,令市場承壓. NYBOT-5月棉花期貨下滑1.05美分,收報每磅52.65美分,盤中波動區間介於52.56-53.57美分.7月期約收低0.75美分至54.60.除一份合約外,其餘期約收低0.45-0.61美分不等.美國農業部在年度種植意向報告中稱,2006/07年度美國農戶計劃播種1,463.4萬英畝棉花,而貿易商預計播種面積將介於1,444-1,445萬英畝.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日低開低走大幅下跌,午後更是跳水下試14400元/噸支橕,尾市報收14415元/噸跌200點,K線為中陰線,顯示繼續下探支橕的格局,明日將繼續下尋低位支橕.
道瓊斯紐約消息,由於基金在周邊市場走弱的背景下進場拋售以及在季度末了解部分利潤,周五NYBOT糖市原糖期貨價格跌破一連串止損位後大幅下挫,不過,因得到貿易買盤的有效支橕,當日糖價仍繼續在下方的缺口以上區間運行。由於基金將其手中持有的0605期約滾入0607期約和0610期約,當日收盤時0605/0607期約間的價差已縮小到1個點。當日0605期約糖價下跌37個點,收於17.90美分/磅,0607期約糖價同時下跌32個點,以17.89美分/磅報收。國儲將要拋售40萬噸白糖的信息使國內鄭州市場白砂糖期貨合約今日大幅下跌。SR609合約下跌186點至4945點,創出了價格調整以來的新低;與此同時,前期表現強勁的SR701合約也大幅下挫146點至4911點,盤中價格一度跌破4900點。現貨方面,各批發市場的糖價都出現了回落,各地現貨報價也有所下調,但成交依然不旺。圖形上,SR609合約在橫盤多日後今日破位下行,後市不容樂觀。SR701合約構築了一個小圓弧頂,並在今日跌破了10日與30日均線的支橕,明天將考驗20日均線.
TOCOM市場橡膠期貨周末主力合約報收258.9日元/公斤,技術上:K線為第三天小陰線,有上試前期高點連線的欲望,今日早盤高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru606合約低開下探高走,尾市高收於20275元/噸漲45點,K線為下影陽線,顯示下檔支橕有效,明日將上試高位.
明日操作計劃:1.銅Cu0606合約執行原計劃:若上衝51000元/噸以上區域受阻,基金將在51000元/噸以上開倉賣出10手,中線持有,止損52000元/噸,48000元/噸以下擇機平倉.2.大豆A0609合約若回試反彈在2660-2680元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉50手,止損2700元/噸.下至2620-2640元/噸區域買入平倉離場.3.白砂糖Sr609合約若確立下破之勢,基金將在4950-5000元/噸之間賣出開倉20手.止損有效上破5000元/噸,前期低點附近伺機平倉離場.(寫於4月3日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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