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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1219308元-手續費1392元-浮虧3300元=1214616元,資金佔用590388元,資金餘額624228元。
今日操作情況:1。銅Cu0605合約如預期高開突破創高,基金按計劃在開盤後49400元/噸加倉4手空單,尾市沒有有效上破49200元/噸,空單持有,持倉10手均價49040元/噸,資金佔用295728元,當日結算49288元/噸,浮虧12400元.2.大豆A0609合約按計劃2686元/噸加空30手,持倉80手,均價2686元/噸,資金佔用171648元。當日結算2682元/噸,浮盈3200元.3.天然橡膠Ru0606合約如預期跳空上破,但跳空裂口被回補,顯示偏弱的特征,基金決定取消操作.4。AL0606合約如預期上試20600-20800元/噸區域受阻,基金按計劃於20620元/噸開倉賣出10手,資金佔用123012元,當日結算20502元/噸,浮盈5900元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅與期鋅周四雙雙觸及紀錄新高,因受到投機性買盤和有利的基本面因素拉抬.三個月期銅在電子盤昇至紀錄新高5,250美元,此前在綜合交易中收報5,235,較上日上漲逾2%。印度尼西亞Grasberg銅金礦周四發生塌方,導致三人死亡和多人受傷,不過目前為止生產並未中斷。『市場擔心Grasberg的情況,再加上庫存下降,均有助推昇銅價,』瑞銀分析師巴爾表示。數據顯示美國2月成屋銷售意外跳昇,而非預期般下滑,均支橕銅市人氣。三個月期鋁晚場綜合交易收高64美元,至每噸2,534美元,仍低於17年半高點2,678.技術上:K線為中陽線,顯示經過三日調整後的突破形態。國內上海市場銅鋁合約今日大幅跳空高開,但跟風買盤不濟,午後周末獲利平倉盤打壓價格,尾市報收低位。Cu0605合約報48910元/噸漲380點,AL0606合約報20330元/噸漲120點,K線都為上跳中陰線,顯示上行步履艱難,但整體上昇格局沒有遭到破壞,預計周一將回試下檔支橕。
紐約3月23日消息:美國原油期貨周四收高逾2美元,交易商稱,意大利石油公司ENI宣布其尼日利亞Brass River原油出口遭遇不可抗力因素影響,同時油價獲得強勁技術性支橕。汽油和取暖油期貨亦上漲,從周三大幅跌勢中反彈。一些交易商稱,市場再度審視周三的官方數據。美國能源資料協會(EIA)昨日公布的原油庫存意外下降,為合約價格提供支橕。其他交易商表示,天然氣價格上漲也有助於推高油價。盡管庫存降幅小於預期,天然氣價格仍走強。紐約商業期貨交易所(NYMEX)5月原油期貨結算價大漲2.14美元至每桶63.91美元,盤中介於62.20-64.00美元區間。『尼日利亞的消息利多原油走勢,但我認為市場也存在對周三EIA公布的庫存減少因素的滯後反應,』Alaron Trading分析師福利恩稱。倫敦國際石油交易所(IPE) 5月布蘭特原油合約結算價收高1.77美元或2.9%,報每桶63.27美元。國內上海市場燃料油Fu0606合約今日跳空高開低走,再次上試前期3500-3520元/噸阻力區域,尾市低收3495元/噸漲32點,K線為跳空中陰線,顯示上檔3500-3520元/噸區域仍壓制著價格,周一將回試跳空裂口處的支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥3月23日消息:周四CBOT大豆期貨市場繼續近期的低位盤整走勢,5月合約全處在10日均線價位579 3/4美分下方運行,投機賣盤、豆粕期價疲軟以及令人失望的出口大豆出口銷售報告數據對盤面形成壓力。5月大豆合約當天開盤574 1/2美分,最高578 3/4美分,最低573 1/4美分,收盤574 3/4美分,下跌2 1/4美分;7月合約收盤587 1/2美分,下跌2 1/4美分。分析師稱,雖然美國農業部周三晚些時候已經澄清了有關美國/墨西哥邊境附近可能發現禽流感的訛傳,但今天市場並沒能因此獲得提振,與此同時,美豆春播條件改善前景及2005-06年度結轉庫存創紀錄預期繼續對大豆期價形成壓制。周四盤前美國農業部公布的出口銷售報告顯示,截止3月16日(周四)一周的美國大豆淨出口銷售量為23.31萬噸,較前一周及前四周平均分別分39%和47%,低於市場預測的30-50萬噸區間;豆粕出口銷售量為11.64萬噸、豆油為4000噸,均處在市場預測區間內。中國當周購買美豆6.5萬噸、裝船22.31萬噸。 5月豆粕合約收低1.40美元,至每短噸173.90,遠月合約下滑1.30至1.80美元.5月豆油合約昇0.15美分,至每磅23.03美分,盤初該合約走軟,因美國統計局公布的數據顯示豆油庫存龐大.遠月合約收昇0.09至0.14美分不等。玉米市場全天呈現穩步下跌態勢,各合約最終收低2-3 1/4美分。主力5月玉米合約開盤222美分,最高222美分,最低218 3/4美分,收盤219 1/4美分,下跌3 1/4美分;7月合約收盤230 1/4美分,下跌3 1/4美分;12月合約收盤251 1/4美分,下跌2 1/2美分。小麥期貨周四跌至兩個月低位,因美國冬小麥產區作物天氣狀況轉好。5月小麥合約收低5-1/4美分至每蒲式耳3.44美元,跌破100日移動平均線切入位3.48-1/4.遠月合約結算價下滑2美分至5-3/4美分不等。
國內大連市場大豆
豆粕、豆油、玉米各合約今日紛紛高開高走,K線報收小陽線,但盤中波幅狹窄,持倉增加,多空對倉現象明顯,顯示下周將有突破盤局行情發生。A0609合約報2681元/噸漲7點,M0609合約報2288元/噸漲12點,Y0609合約報5168元/噸漲16點,C0609合約報1405元/噸漲3點,整體市場仍處於區間振蕩之中,周一有望突破現有局面。鄭州強麥Ws609合約今日低開上衝上檔阻力但周末平倉盤致使價格尾市回落至低點報收,報1635元/噸漲1點,K線為上影陰線,組合圖形兩日上下影陰陽線顯示行情將進入寬幅振蕩期,周一將繼續振蕩整理積蓄能量。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四收高,貿易買盤激勵市場從四個月低位反彈,分析師稱,後續買興可能在周末來臨前將期棉推昇至更高水准。NYBOT-5月棉花合約上昇0.77美分,收報每磅52.99美分,逼近52.02-53.15美分區間的頂端,周三該合約收在近四個月低位52.22。 7月期棉亦昇0.83美分,報54.45美分。其它合約收高0.80-1.05美分不等。國內鄭州市場棉花Cf606合約今日高開低走,小幅反彈,尾市報14410元/噸漲50點,K線為上跳陰線,顯示加速下跌後的反彈欲望,周一將繼續振蕩反彈。
道瓊斯紐約消息,早盤受貿易買盤的影響,周四紐約期貨市場原糖價格停止繼續下行步伐,地方散戶進行空頭回補,投機商同時也進行了部分買進操作。當天5月合約以16.85美分報收,全天漲幅為4個點,7月合約以16.54美分報收,全天漲幅為4個點。另外,周邊市場的原油價格和其他商品價格的走強對原糖市場形成了一定支橕。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日高開衝高回落,尾市報收5174元/噸漲21點,K線為上影小陽線,縮量減倉,顯示突破在即,周一將有望形成突破。
TOCOM橡膠期貨周四收陽十字星,報245.7日元/公斤,今日早盤跳空上揚,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日跳空高開,盤中振蕩加劇,快速回補跳空缺口,尾市報收20285元/噸漲120點,K線為陰十字星,顯示沒有有效突破盤局,周一將指引突破方向。
明日操作計劃:1.銅Cu0605合約若下探至48600-48800元/噸區域,基金持有10手49040元/噸空單平倉離場,Cu0606合約若下探至48400-48600元/噸區域支橕有效,基金在此區域開倉買入10手,止損48200元/噸,49200元/噸以上平倉了結。2.大豆A0609合約持有80手2686元/噸空單,若有效上破2720元/噸空單止損離場,2640-2660元/噸平倉了結。3.AL0606合約持有10手20620元/噸空單,若20000-20200元/噸區域支橕有效,平倉離場,止損有效上破20800元/噸。
(寫於3月24日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部楊振強
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