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丹尼爾·卡納曼(左)和弗農·L·史密斯(右) |
10月9日,2002年瑞典銀行紀念諾貝爾經濟學獎結果揭曉,瑞典皇家科學院決定將經濟學獎項頒給美國普林斯頓大學的丹尼爾·卡納曼(Daniel Kahneman)和美國喬治梅森大學的弗農·L·史密斯(Vernon L.Smith)。卡納曼是因為把心理學研究和經濟學研究結合在一起,特別是其在不確定狀況下的決策制定有關的研究而得獎。史密斯是因為通過實驗室試驗進行經濟方面的經驗性分析,特別是對各種市場機制的研究而得獎。
丹尼爾·卡納曼1934年出生於以色列,擁有美國和以色列雙重國籍。1961年畢業於加州大學伯克萊分校,獲博士學位。從1993年起擔任美國普林斯頓大學Eugene Higgins心理學和公共事務學教授。弗農·L·史密斯1927年出生於美國堪薩斯州,1955年獲哈佛大學博士學位。從2001年起擔任美國喬治梅森大學經濟學和法學教授。
獎金總額為1000萬瑞典克朗約合100萬美元,在兩位獲獎者之間均分。
背離傳統——2002年諾貝爾經濟學獎解析
10月7日至11日是本年度諾貝爾獎揭曉時間。在生理學或醫學獎、物理學獎、化學獎等科學獎項陸續公布後,就輪到了預定於9日下午公布的經濟學獎。
下午3點,當記者來到斯德哥爾摩郊外的瑞典皇家科學院時,只見瑞典各大報紙、電臺和電視臺的老記們不停地進進出出,其緊張忙碌比前幾天有過之而無不及,媒體對今年諾貝爾獎的報道似乎達到了一個高潮。走進寬敞的大會議室,四周已坐了不少人,主席臺前也排滿了攝像機和鎂光燈。這是一個古色古香的會議室,四面牆壁上掛滿了19世紀歐洲一些著名科學家、發明家的油畫像,在燈光照射下閃著典雅的光。
3點30分,大廳邊門的巨大帷幕一掀,皇家科學院秘書長耶林·諾爾比手拿發言稿走了出來,後面還跟著兩位經濟專家。在主席臺就座後,諾爾比先用瑞典語,後用英語,宣布了2002年諾貝爾經濟學獎得主名單。他們是兩位美國著名經濟學家:普林斯頓大學教授丹尼爾·卡納曼和喬治·梅森大學教授弗農·史密斯。卡納曼對經濟學的貢獻在於『將心理學的前沿研究成果引入經濟學研究中,特別側重於研究人在不確定情況下進行判斷和決策的過程。而史密斯則奠定了實驗經濟學的基礎,為經濟學家們提供了在實驗室條件下觀察人類行為傾向的有效途徑,特別是對選擇性市場機制的研究。
然後,來自斯德哥爾摩大學的經濟學教授開始詳細介紹兩位經濟學家的研究成果。他深入淺出地解釋那些看似復雜的經濟學術語的意思,努力使普通人也能了解這些研究和發現對人類社會的意義有多重要。
傳統上,經濟學研究依賴於一種基本假設,即人們受自我利益驅動,有能力作出理性判斷和決策。因此許多經濟學家認為研究人的心理、情緒是不科學的。另一方面,正統的經濟學家認為經濟學是一種非實驗科學,主要依賴於對現實世界的經濟現象的研究而非實驗室的模型。然而,當前越來越多的研究人員開始嘗試用實驗的方法來研究經濟學,使得經濟學的研究越來越多的依賴於實驗和各種數據的搜集,從而變得更加可信。這種研究植根於兩個相符相稱的領域:一個是用認知心理學分析法研究人類的判斷和決策行為的領域,另一個是通過實驗室實驗來測試根據經濟學理論所作出的預測的領域。
卡納曼早就發現了人們決策不確定性,即人類的決定常常與根據標准的經濟理論作出的預測大相徑庭。1979年,他與已故的阿莫斯·特沃斯基合作,共同提出了『期望理論』。該理論是行為經濟學的重要基礎,能更好地說明人的經濟行為。他們通過實驗對比發現,大多數投資者並非是標准金融投資者而是行為投資者,他們的行為不總是理性的,也並不總是回避風險的。投資者在投資賬面值損失時更加厭惡風險,而在投資賬面值盈利時,隨著收益的增加,其滿足程度速度減緩。期望理論解釋了不少金融市場中的異常現象:如阿萊悖論、股價溢價之謎以及期權微笑等。卡納曼關於決策過程的『拇指規則』理論對研究證券市場經常無緣無故地大起大落很有幫助。他的其他行為經濟理論還解釋了為何人們省幾個美元寧願開幾十公裡車去買便宜貨,而不願就近購買較貴的商品,雖然這樣他們會節省一些錢(汽油費等)。
而史密斯則奠定了實驗經濟學的基礎。他將經濟分析引入實驗室,發展了一系列的經濟學實驗方法,並為通過實驗進行可靠的經濟學研究確定了標准。早在20世紀60年代史密斯就發展了經濟學領域的『風洞實驗』,提倡在實施經濟政策前可以現在實驗室裡進行模擬運作,例如在決定是否放開電力市場、是否對公共部門實施私有化等問題上進行實驗等。瑞典皇家科學院說,『由於社會經濟行為十分復雜,僅憑傳統經濟理論很難評估它們的效果,因此這種實驗方法很有用。』他的選擇性市場機制實驗表明,一個運作良好的市場不一定要有大量買主和賣主;一個拍賣者的預期收入依賴於他選擇的拍賣方式等。他的許多實驗被奉為經驗經濟學的典范。
20世紀中後期開始,西方經濟學的演變中出現了一個十分引人注目的現象,即經濟研究領域與范圍開始逐漸超出了傳統經濟學的分析范疇,經濟分析的對象擴張到幾乎所有人類行為,經濟學與其他學科的交流和相互滲透得以大大加深,經濟學的大家族中又派生出許多交叉學科和邊緣學派,例如,混沌經濟學、不確定經濟學、行為經濟學、實驗經濟學等。這兩位獲獎者就是利用心理學和經驗科學的方法對傳統的經濟學研究提出了大膽創新,修改了傳統的經濟學假設,開創了行為經濟學和實驗經濟學等經濟研究新領域。如今,兩位獲獎者的研究成果也在互相滲透和融合。波士頓大學經濟學教授威布爾說,『現在,經濟學家們在實驗室裡利用史密斯的實驗方法測試卡納曼的有關決策理論。』
其實受到萬眾矚目的諾貝爾經濟學獎並未包括在瑞典實業家諾貝爾當年在遺囑中提到的五大獎勵領域內,而是由瑞典銀行在1968年為紀念諾貝爾而增設的,全稱應為『紀念阿爾弗雷德·諾貝爾瑞典銀行經濟學獎』,其評選標准與其他獎項是相同的,獲獎者由瑞典皇家科學院組織的權威經濟學家小組評選。今年是連續第三年由美國人獲得該獎項。
自1969年經濟學獎第一次頒發以來,51名獲得經濟學獎的人有34名來自美國。
但卡納曼卻認為自己是一名心理學家而非經濟學家。他1934年出生於以色列的特拉維夫,1961年獲得美國加利福尼亞大學伯克利分校博士學位。他擁有以色列希伯來大學、加拿大不列顛哥倫比亞大學和美國加利福尼亞大學伯克利分校的教授頭銜。自1993年以來他一直在普林斯頓大學教書,是該大學第3名獲諾貝爾獎的教授。10月9日,當他得知自己獲獎消息後,十分激動,以至於把自己反鎖到屋外,後來不得不破窗而入。他說,『得獎是對行為經濟學研究者的認可』。當天,在近200名師生為他舉行的慶功會上,他高興之餘,『還有一點傷感』。因為他長期的研究伙伴阿莫斯·特沃斯基已於1996年去世了。他們從20世紀70年代開始就合作研究有關期望理論。當被問到如何使用這50萬美元的獎金時,他說,『年齡越大,就越能作出明智的投資決策。我現在的年齡會讓我大賺一筆。』
另一名獲獎者史密斯1927年出生於美國堪薩斯州的威奇托,1955年獲得哈佛大學博士學位,現擁有普度大學、馬薩諸塞大學和亞利桑那大學教授頭銜。自2001年起,史密斯擔任美國喬治·梅森大學經濟學和法律教授。他是該學校第二位獲諾貝爾經濟學獎的教授。1986年該大學的詹姆斯·布坎南因公共選擇理論獲獎。當得知獲獎消息後,史密斯說,『當年我費了很長時間纔明白,教科書是錯的,而學生們是對的。』早在他開始發展經濟分析的實驗方法時,許多經濟學家不明白他為何那樣做,『經濟學家不做實驗,只有他做』。他計劃把50萬美元的獎金獻給他1997年創立的實驗經濟學研究國際基金會。
按照慣例,每年10月只是公布諾貝爾獎獲獎者名單,正式頒獎定在每年的諾貝爾逝世紀念日,即12月10日。屆時兩位經濟學獎得主將到斯德哥爾摩發表『諾貝爾演講』並領取獎章和獎金。
慶功酒席 獲獎者喜上眉梢
秋日,普林斯頓。衣香鬢影、觥籌交錯。
素日冷清的接待室裡擠滿了前來道賀的學者、同事、學生和從八方趕來的記者。參加完本年度諾貝爾經濟學獎得主——丹尼爾·卡納曼的記者發布會,眾人應邀出席在羅伯遜禮堂為卡納曼舉行的慶功會,乾一杯慶功的香檳,享一份秋日的餘醉。
普林斯頓大學歷來是人纔輩出的地方,是33位諾貝爾獎得主的搖籃,其中有3位諾貝爾經濟學獎得主,而今年的諾貝爾經濟學獎得主卡納曼更是為這一久負盛名的常青藤院校再添光彩。卡納曼是在心理學和經濟學之間架起美妙彩虹的人。『把心理研究的成果與經濟學融合到了一起,特別是在有關不確定狀態下人們如何作出判斷和決策方面的研究,從而為創立一個新的經濟學研究領域奠定基礎。』頒獎的瑞典皇家科學院這麼評述他的成就。
當眾人問及卡納曼獲獎時的感受時,這位謙虛而優雅的經濟學家笑道,『今天(10月9日)上午九點一刻,我的電話裡傳來一個非常濃重的瑞典口音,他對我讀了一段引語———說老實話,我當時有點緊張,又有些興奮,我並沒有聽懂他的話。緊接著,他說給了我一個委員的名字,他剛好是我認識的人,這時,我纔意識道,這一切都是真的,而不是什麼極度惡劣的惡作劇。』
普林斯頓校長校長雪莉·蒂爾曼也是容光煥發,一臉笑意,『我們非常榮幸地擁有像卡納曼這樣的教授,為他的成就獲得如此權威的國際機構的承認而感到由衷高興。』
當卡納曼被問道諾貝爾對他意味著什麼時,卡納曼頗有點傷感的說,『能夠獲得諾貝爾經濟學獎是我的榮幸。我同時注意到,諾貝爾經濟學獎很少切實地反映一位經濟學者的成就。這對我而言,尤其如此。我今日所獲得的榮耀是我與一位已經過世的密友兼同事共同勞動的成果,他是著名的心理學家阿莫司·特維斯基,6年前他離開了我們。(如果他還在世的話,)我們無疑應當分享這一殊榮,這是我最介懷的一件事之一,也是我笑顏中的陰霾。』
普林斯頓心理系主任DeborahPrentice盛贊卡納曼『挑戰了經濟學的微觀基礎』,『證明了人們在決策過程中所選擇的捷徑和所帶有的偏見。他證明人們在作決定的過程中並沒有系統的方法,人們只是選擇他們能做到的,無論對經濟學家還是心理學家而言,這都是個新聞。』在卡納曼的著作發行之前,經濟學家假設人們決策的動機是『自利』和『作出理性決定』。在史密斯之前,人們對經濟學的研究主要依靠對現實世界的觀察,而非系統試驗。
普林斯頓經濟系主任GeneGrossman評價道:『他動搖了經濟學理性人行為的基本模型。經濟學標准模型假設人是理性的、自利的,但他提供了一個更符合人類本性的,決定人類行為的心理學動機,而這些動機對經濟學而言是至關重要的。』
WoodrowWilson學院(普林斯頓分院)院長AnneMarieSlaughter也是滿臉笑容,『我們學院對此感到非常地興奮和驕傲,不僅僅是因為丹尼的工作,更因為他在工作上取得的耀眼成就。』秋日的陽光賦予在場的人明媚的光彩,他把心理學和經濟學完美融和,給這兩個領域嶄新而又豐富的內涵。