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周四小麥市場繼續下跌,但近期月份合約跌幅較小,遠期月份的合約因價格較高而跌幅較大。WT111合約收盤1091,微跌1點,WT201合約收盤1145,下跌了5點。而WT205、207、209合約則分別下跌了14、11、14點,收盤價分別為1206、1215、1231。今日WT201、WT205、WT209合約增倉,其中WT205合約持倉達15290張,增加1342張。WT201合約持倉36888張,也增加了962張。
這幾日小麥市場的大幅下跌,與中國年底之前正式加入WTO組織不無關系,但直接的原因可能是現貨市場小麥價格的回落,造成期貨市場壓力陡增。據最新的市場價格,河南的三等白麥價格為1020元/噸,那麼二等白麥的市場價格在1050-1060元/噸左右。比較而言,期貨市場小麥的價格有一定程度的高估,這就是為什麼WT111、WT109合約的價差迅速縮小,一度兩個合約一個價的原因。
由於小麥市場仍處於空頭市場,投資者可繼續保持套利頭寸的多空比例,今日WT205與WT207的負差價擴大至9點,而WT205與WT201的差價縮小到61點。WT205和WT207合約可繼續進行買5拋7的跨月套利,因為今日WT207合約成交也開始活躍,成交在5000手以上,持倉也略有增加。(一德期貨 麥冬)
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