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今日操作關注:
1、週三,財政部招標發行了2014年記賬式附息(五期)國債,10年期固息債中標利率爲4.4203%,全場倍數1.95倍。
2、週三,進出口銀行招標發行了2014年第19-21期金融債,6個月、1年和5年期金融債中標利率分別爲4.6387%、4.83%和5.3750%,全場倍數分別爲1.50、1.25和1.65倍。
3、週三,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公佈了貨幣政策聲明,宣佈將其債券購買計劃的規模進一步縮減100億美元,同時維持原有的0-0.25%基準利率不變。美聯儲主席耶倫指出,不再將失業率6.5%作爲決定何時聲息的指引,並表示結束購債和首次加息之間的時間間隔可能是“六個月”。
市場綜述:
銀行間現券市場—收益率全線上行
週三,資金面有所趨緊,受此影響銀行間現券市場收益率全線上行。國債方面,3年140004成交在3.85%;5年130023成交在4.17%;7年140003成交在4.345%,升0.5bp;10年130018成交在4.48%,升2bp。金融債方面,1年期國開140204成交在4.75%,升5bp;3年期國開140201成交在5.27%,升5bp,非國開140401成交在5.25%;5年期國開140202成交在5.45%,升6bp,非國開140418成交在5.43%;7年期國開140203成交在5.56%,升3bp;10年140205成交在5.60%,升1bp。
銀行間資金市場—先緊後鬆
受到前一交易日尾盤趨緊的影響,週三市場資金面先緊後鬆。早盤,市場機構心態謹慎,融出較爲有限,買盤大量堆積。午盤後,隨着傳統融出機構供給增加,需求逐漸得以滿足,市場趨於平穩。利率方面,受到開盤資金緊張的影響,各期限回購利率全線大幅上行。隔夜回購利率飆升80bp,報收於2.82%;7天和14天品種則分別上行60bp和90bp,報收於3.46%和3.79%。長期方面,1-3個月三期限繼續保持200億元以上的成交,1個月回購上行40bp,成交在4.49%。
利率互換市場—整體延續升勢
週三,IRS市場整體延續升勢,repo曲線短端和長端分別有9bp和6bp左右的升幅,shibor曲線短端平均上漲約1.5bp,長端變動不大,depo曲線繼續持平。早盤repo1y在4.36%處taken後最高成交至4.41%水平,而後小幅回調,成交在4.36%-4.38%區間。午盤repo1y繼續在4.37%和4.38%附近成交,shibor5y成交在5.27%和5.25%等位置。
(數據來源:中國債券信息網)