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今日操作關注:
1、週日國家統計局昨日發佈的數據顯示,2月份的CPI環比上漲0.5%,同比上漲2%;PPI環比下降0.2%,同比下降2%。
2、週六海關總署發佈最新外貿情況,今年1-2月,我國進出口總值3.87萬億元,同比增長0.9%,其中出口1.96萬億元,下降4.3%,進口1.91萬億元,增長7%。
市場綜述:
銀行間現券市場——震盪整理
週五利率債交投活躍,但整體收益率較前一日基本持平,短端收益率繼續下行,1.14y與1.2y的120007與100013分別成交在3.37與3.30;長債收益率震盪整理7y 140003集中成交在4.355 ,後上揚至4.365, 10y 130018早盤taken在4.47 ,盤中上揚至4.48-495。金融債短端需求仍以基金爲主,319d 140204先後成交在4.70與4.60;3y 140201首先done在5.23位置後,下行至5.20,下午上揚至5.28,尾盤復下行至5.22,是當日波動最劇烈的一支,5y國開140202成交在5.35-5.39。
銀行間資金市場——持續寬鬆
上週五,市場資金面繼續保持寬鬆格局。央行上週通過公開市場執行了少見的雙期限正回購操作,但市場流動性依舊相當充裕,資金氾濫格局並未得到緩解。各期限回購利率全線下行。隔夜和7天回購分別下行7bp和6bp,報收於1.95%和2.42%。長期方面,1個月回購雖然以前加權利率開盤,但是由於市場需求疲弱,利率一路下行,最終報收於4.49%,下行17bp。本週公開市場有1600億元正回購到期,在資金面如此寬鬆的格局下,預計央行仍將進行適度正回購操作,收回部分流動性。
利率互換——短端繼續下行
週五IRS市場repo超短端平均下跌20個點,短端平均下跌6bp,長端平均下跌4.5bp;shibor短端平均下跌3.5bp,長端平均下跌2.5bp;depo 2y上漲0.5bp,其他期限無變動;ois超短端變動幅度較大,其他年限無變動。當日r007定盤在2.4000,下跌8.00bp;3m shibor定盤在5.5040,下跌0.27bp;ois fixing在1.9948,下跌5.99bp。
(數據來源:中國債券信息網)